Onafhankelijk strategie-onderzoek
Werken grid- en DCA-bots echt? We testten er 70+. Stuk voor stuk gefaald.
Korte versie: nee. We haalden 70-plus grid-, DCA- en martingale-bots door hetzelfde kostenmodel dat we op alles loslaten, op 13 jaar aan echte data. Nul overlevenden. Grid/DCA is de enige hele categorie in onze audit die voor een schone 100% sneuvelt. De equity curve die deze dingen tekenen is prachtig. Dat is nou juist het probleem. Het is het laatste wat je ziet voordat de account weg is.
De pitch, en waarom het een truc is
De verkooptekst verandert nooit. Passief inkomen. Werkt in elke markt. Een winratio van 90-procent-plus, gescreenshot van een demo-account. Dat kan allemaal waar zijn en tóch waardeloos, want de winratio is de truc, niet de edge.
Zo werkt het mechaniek. Een grid legt orders als een ladder rond een prijs en boekt de schommeling in. Een DCA- of martingale-bot voegt met vaste intervallen toe aan een verliezende positie, trekt de gemiddelde entry dichterbij en wacht op een bounce. Beide winnen klein en vaak. Beide verliezen zelden en enorm. Dat zeldzame verlies ís de hele strategie. Al het andere is de opmaat ernaartoe.
Wat er echt gebeurde toen we ze testten
We draaiden er 70-plus over CME futures, tick-level FX met echte bid/ask, en crypto spot en perps. Elke configuratie faalde zodra echte spreads en slippage in het model zaten. En niet op een haar na. De meeste hadden geen edge vóór ook maar een cent aan kosten — ze voorspellen niets. Ze wedden dat de markt niet ver genoeg doorloopt om de positie failliet te laten gaan voordat hij terugkeert. Over 13 jaar aan data doet hij dat uiteindelijk altijd.
De hoge winratio hield stand in de cijfers. Alleen deed hij er niet toe. Een martingale sluit een lange reeks piepkleine groene trades terwijl het echte verlies in open drawdown zit, groeit, onzichtbaar op het trade-log tot de dag dat het dat niet meer is. Eén beweging tegen een verdubbelde positie wist een jaar aan “inkomen” uit in één middag. We zagen het keer op keer op precies dezelfde manier gebeuren, grid na grid.
Allemaal? Zelfs met bredere grids?
Ja. Over futures, FX en crypto, en over grid-afstand en stop-instellingen heen. Dit is het deel dat telt: het falen is structureel, geen kwestie van afstellen. De grid breder maken koopt tijd en maakt het uiteindelijke verlies groter. Hem strakker zetten bloedt sneller leeg op kosten. Er is geen afstand die een muntworp met dikke staarten in een edge verandert. Op sub-15-minuten FX is het erger — de spread vreet de edge op voordat die kan bestaan, dus zijn we gestopt met FX en CFD's onder de 30 minuten testen, helemaal.
We probeerden er één te bouwen die overleeft
We wilden een hele categorie niet uit principe afwijzen, dus probeerden we hem te redden. Harde stops. Positielimieten. Alleen echt mean-reverting instrumenten, klein gesized. Zo kun je een strakke grid in leven houden, als één risico-begrensd onderdeel binnen een groter boek. Maar op het moment dat je de controls erop schroeft die 'm van opblazen weerhouden, verdwijnt de gladde curve die hem verkocht. Wat overblijft is een middelmatige mean-reversion-component met een marketingnaam eromheen. Dat is de eerlijke uitzondering. Het is niet de passief-inkomen-bot die ze je verkopen.
Hoe we testen
Elke strategie wordt naar Python geport en tegen echte kosten gedraaid — spreads en commissies gemodelleerd uit tick-data, geen gegokt vast getal. Futures komen van Databento (13 jaar CME), FX van Dukascopy met echte bid/ask, aandelen met liquiditeitsbewuste fills, crypto als spot en perps. Een snel model doet het grootste deel van het porten; het sterkste model probeert daarna elke schijnbare winnaar te breken, op jacht naar look-ahead bias en onmogelijke fills. We hashen de code, dus een strategie die onder drie namen opnieuw wordt gepubliceerd wordt één keer getest, niet drie keer. Het is hetzelfde proces dat ruwweg 78% van de strategieën die we testen afwijst, en 100% van de grid/DCA-varianten.
Research en educatie, geen financieel advies. Geen signalen, geen rendementsbeloftes. Onafhankelijk, en niet gelieerd aan TradingView.
Welke bots, en wie publiceerde ze?
Je weet nu dat de categorie een valstrik is. Wat deze pagina je niet geeft, zijn de namen: welke specifieke gepubliceerde grid/DCA-scripts we testten, wie ze schreef, en de exacte na-kosten-cijfers achter elke afwijzing. Dat is The No List — elke strategie die we hebben doorgelicht, bij naam, met zijn oordeel en de reden waarom het leefde of stierf.
Haal The No List op →FAQ
Werken grid trading-bots echt?
Niet als losstaande systemen, in onze tests. Elke grid-, DCA- en martingale-bot die we doorlichtten faalde een echt kostenmodel — 100% van de 70-plus die we testten. De hoge winratio is echt en irrelevant; het zeldzame verlies is de strategie.
Waarom winnen grid/DCA-bots bijna elke trade en klappen ze tóch?
Ze boeken veel piepkleine winsten terwijl het verlies zich opstapelt als open drawdown, verborgen op het trade-log. Eén trend tegen een verdubbelde positie veegt maanden aan kleine winsten weg in één beweging.
Kunnen bredere grids of betere instellingen het oplossen?
Nee. Het falen is structureel, geen kwestie van afstellen. Bredere grids stellen het verlies uit en maken het groter; strakkere grids bloeden sneller leeg op kosten. Geen enkele afstand maakt van een muntworp met dikke staarten een edge.
Bestaat er een versie van een grid die wél overleeft?
Alleen met harde stops, positielimieten en echt mean-reverting instrumenten — en dan is het een klein risico-begrensd onderdeel, geen passief-inkomen-bot. De controls die het in leven houden halen de gladde curve weg die het aantrekkelijk maakte.