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독립 전략 리서치

그리드와 DCA 봇은 정말 통할까? 70개 넘게 테스트했다. 전부 실패했다.

짧게 답하면: 아니다. 그리드·DCA·마틴게일 봇 70개 넘게를, 우리가 모든 전략에 쓰는 똑같은 비용 모델로, 13년치 실제 데이터에 돌렸다. 하나도 살아남지 못했다. 그리드/DCA는 우리 감사에서 카테고리 통째로 딱 100% 죽어 나간 유일한 부류다. 이 봇들이 그리는 자산 곡선은 아름답다. 바로 그게 문제다. 계좌가 사라지기 직전에 보게 되는 마지막 그림이니까.

그 세일즈 문구, 그리고 그게 왜 속임수인가

세일즈 문구는 늘 똑같다. 패시브 인컴. 어떤 시장에서도 통함. 데모 계좌에서 캡처한 90퍼센트 넘는 승률. 이 전부가 사실일 수 있지만 그래도 쓸모없다. 승률이 바로 속임수이지, 엣지가 아니기 때문이다.

작동 원리는 이렇다. 그리드는 가격 주위에 주문을 사다리처럼 깔아 놓고 등락을 수익으로 챙긴다. DCA나 마틴게일 봇은 손실 포지션에 정해진 간격으로 물량을 더 얹어 평균 진입가를 끌어당기고 반등을 기다린다. 둘 다 작게, 자주 이긴다. 둘 다 드물게, 어마어마하게 진다. 그 드문 손실이 전략의 전부다. 나머지는 전부 그 손실을 위한 밑밥이다.

실제로 테스트해 보니 벌어진 일

이런 봇 70개 넘게를 CME 선물, 실제 매수/매도 호가가 담긴 틱 단위 FX, 그리고 암호화폐 현물과 무기한 선물에 걸쳐 돌렸다. 실제 스프레드와 슬리피지를 모델에 넣는 순간 모든 설정이 실패했다. 그것도 아슬아슬하게가 아니었다. 대부분은 비용 1센트를 물기 전부터 엣지가 없었다 — 아무것도 예측하지 못한다. 이 봇들은 가격이 되돌아오기 전에 포지션을 파산시킬 만큼 시장이 멀리 달리지 않을 거라는 데 베팅한다. 13년치 데이터에서 시장은 결국 언제나 그렇게 달린다.

높은 승률은 숫자상으로는 멀쩡히 유지됐다. 그저 아무 의미가 없었을 뿐이다. 마틴게일은 자잘한 초록색 익절을 길게 늘어놓으며 마감하지만, 진짜 손실은 미실현 손실(드로다운) 속에 앉아 계속 불어나며, 그날이 오기 전까지 거래 로그에는 보이지 않는다. 물타기로 두 배 불린 포지션에 반대 방향으로 한 번만 움직이면, 1년치 “수입”이 한나절 만에 지워진다. 그리드마다 똑같은 방식으로 벌어지는 걸 지켜봤다.

전부 다? 그리드를 더 넓혀도?

그렇다. 선물·FX·암호화폐를 가로질러, 그리드 간격과 손절 설정을 바꿔 가며 다 해 봤다. 여기가 핵심이다: 이 실패는 구조적인 것이지 튜닝 문제가 아니다. 그리드를 넓히면 시간을 벌지만 결국 터질 손실이 더 커진다. 좁히면 비용으로 더 빨리 피를 흘린다. 꼬리가 두꺼운 동전 던지기를 엣지로 바꿔 주는 간격 따위는 없다. 15분 미만 FX에서는 더 심하다 — 스프레드가 엣지가 생기기도 전에 먹어치운다. 그래서 우리는 30분 미만 FX와 CFD 테스트를 아예 그만뒀다.

살아남는 놈을 하나 만들어 보려 했다

원칙만으로 카테고리 전체를 잘라내고 싶진 않았다. 그래서 살려 보려 했다. 하드 스톱. 포지션 상한. 진짜로 평균회귀하는 종목만, 그것도 작게. 그렇게 하면 촘촘한 그리드를 더 큰 포트폴리오 안의 리스크가 제한된 한 조각으로 살려 둘 수는 있다. 하지만 계좌를 터뜨리지 못하게 막는 통제 장치를 붙이는 순간, 그 봇을 팔아먹던 매끈한 곡선은 사라진다. 남는 건 마케팅용 이름을 뒤집어쓴 평범한 평균회귀 부품 하나다. 그게 정직한 예외다. 누군가 당신에게 팔고 있는 그 패시브 인컴 봇이 아니다.

우리가 테스트하는 방식

모든 전략은 Python으로 이식돼 실제 비용을 상대로 돌아간다 — 스프레드와 수수료는 대충 찍은 고정 숫자가 아니라 틱 데이터에서 뽑아 모델링한다. 선물은 Databento(13년치 CME), FX는 실제 매수/매도 호가가 담긴 Dukascopy, 주식은 유동성을 반영한 체결, 암호화폐는 현물과 무기한 선물로 가져온다. 빠른 모델이 대량 이식을 처리하고, 그다음 가장 강력한 모델이 겉보기 승자를 전부 깨부수려 든다 — 룩어헤드 편향과 불가능한 체결을 사냥하면서. 코드를 해시로 찍기 때문에, 이름 세 개로 다시 올라온 전략은 세 번이 아니라 한 번만 테스트된다. 우리가 테스트하는 전략의 대략 78%를, 그리고 그리드/DCA는 100%를 걸러내는 바로 그 과정이다.

투자 자문이 아니라 리서치와 교육이다. 신호도, 수익 약속도 없다. 독립적으로 운영되며 TradingView와 제휴 관계가 없다.

자주 묻는 질문

그리드 트레이딩 봇은 정말 통하나?

우리 테스트에서는, 단독 시스템으로는 아니다. 우리가 감사한 그리드·DCA·마틴게일 봇은 전부 진짜 비용 모델 앞에서 무너졌다 — 테스트한 70개 넘게 중 100%다. 높은 승률은 진짜지만 아무 상관이 없다. 그 드문 손실이 곧 전략이다.

그리드/DCA 봇은 거의 모든 거래를 이기는데 왜 계좌가 터지나?

자잘한 익절을 잔뜩 챙기는 동안, 손실은 거래 로그에는 숨어 있는 미실현 드로다운으로 쌓인다. 물타기로 두 배 불린 포지션에 반대되는 추세 한 번이면 몇 달치 자잘한 수익이 단 한 번의 움직임에 날아간다.

그리드를 넓히거나 설정을 손보면 고칠 수 있나?

아니다. 이 실패는 구조적인 것이지 튜닝 문제가 아니다. 그리드를 넓히면 손실을 미루는 대신 더 키우고, 좁히면 비용으로 더 빨리 피를 흘린다. 꼬리가 두꺼운 동전 던지기를 엣지로 바꿔 주는 간격은 없다.

살아남는 그리드 버전이 하나라도 있나?

하드 스톱, 포지션 상한, 그리고 진짜로 평균회귀하는 종목이 있을 때뿐이다 — 그리고 그때는 패시브 인컴 봇이 아니라 리스크가 제한된 작은 부품일 뿐이다. 그것을 살려 두는 통제 장치가, 매력적으로 보이게 만들던 그 매끈한 곡선을 없앤다.