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I bot grid e DCA funzionano davvero? Ne abbiamo testati 70+. Sono falliti tutti.
Versione breve: no. Abbiamo passato oltre 70 bot grid, DCA e martingala attraverso lo stesso modello di costi che usiamo su tutto, su 13 anni di dati reali. Zero sopravvissuti. Grid/DCA è l'unica intera categoria del nostro audit che muore a un netto 100%. La equity curve che questi bot disegnano è bellissima. È proprio questo il problema. È l'ultima cosa che vedi prima che il conto sparisca.
La promessa, e perché è un trucco
Il copy di vendita non cambia mai. Reddito passivo. Funziona in qualsiasi mercato. Un win rate oltre il 90 percento screenshottato da un conto demo. Tutto questo può essere vero e comunque inutile, perché il win rate è il trucco, non l'edge.
Ecco il meccanismo. Una grid scala ordini attorno a un prezzo e incassa l'oscillazione. Un bot DCA o martingala aggiunge a una posizione in perdita a intervalli prestabiliti, avvicina il prezzo medio di ingresso e aspetta un rimbalzo. Entrambi vincono poco e spesso. Entrambi perdono raramente ed enormemente. La perdita rara è l'intera strategia. Tutto il resto è solo la preparazione per quella.
Cosa è successo davvero quando li abbiamo testati
Ne abbiamo testati oltre 70 su futures CME, FX a livello tick con bid/ask reale, e crypto spot e perp. Ogni configurazione è fallita una volta inseriti nel modello spread e slippage reali. E non di poco. La maggior parte non aveva alcun edge prima di un solo centesimo di costo — non predicono nulla. Scommettono che il mercato non correrà abbastanza da mandare in bancarotta la posizione prima che torni indietro. Su 13 anni di dati, prima o poi lo fa sempre.
L'alto win rate reggeva, nei numeri. Solo che non contava nulla. Una martingala chiude una lunga sequenza di micro-trade in verde mentre la perdita vera se ne sta nel drawdown aperto, che cresce, invisibile sul registro delle operazioni fino al giorno in cui non lo è più. Un solo movimento contro una posizione raddoppiata cancella un anno di “reddito” in un pomeriggio. L'abbiamo visto accadere allo stesso modo su una grid dopo l'altra.
Tutti quanti? Anche con griglie più larghe?
Sì. Su futures, FX e crypto, e su qualsiasi spaziatura della griglia e impostazione di stop. Questa è la parte che conta: il fallimento è strutturale, non un problema di ottimizzazione. Allargare la griglia compra tempo e rende più grande la perdita finale. Stringerla dissangua più in fretta sui costi. Non esiste spaziatura che trasformi un lancio di moneta con code grasse in un edge. Sull'FX sotto i 15 minuti è peggio — lo spread si mangia l'edge prima ancora che possa esistere, così abbiamo smesso del tutto di testare FX e CFD sotto i 30 minuti.
Abbiamo provato a costruirne uno che sopravvivesse
Non volevamo bocciare un'intera categoria per principio, quindi abbiamo provato a salvarla. Stop rigidi. Limiti di posizione. Solo strumenti genuinamente mean-reverting, con size ridotta. Così una grid stretta la puoi tenere in vita, come un singolo pezzo a rischio limitato dentro un book più ampio. Ma nel momento in cui ci avviti sopra i controlli che le impediscono di saltare, la curva liscia che l'aveva venduta sparisce. Quel che resta è un mediocre componente di mean-reversion travestito da nome commerciale. Questa è l'eccezione onesta. Non è il bot da reddito passivo che qualcuno ti sta vendendo.
Come testiamo
Ogni strategia viene portata in Python ed eseguita contro costi reali — spread e commissioni modellati dai dati tick, non un numero forfettario tirato a indovinare. I futures arrivano da Databento (13 anni di CME), l'FX da Dukascopy con bid/ask reale, le azioni con fill che tengono conto della liquidità, le crypto come spot e perp. Un modello veloce fa il grosso del porting; poi il modello più potente prova a spezzare ogni apparente vincitore, a caccia di look-ahead bias e fill impossibili. Facciamo l'hash del codice, così una strategia ripubblicata sotto tre nomi viene testata una volta, non tre. È lo stesso processo che boccia circa il 78% delle strategie che testiamo, e il 100% di quelle grid/DCA.
Ricerca e formazione, non consulenza finanziaria. Nessun segnale, nessuna promessa di rendimento. Indipendenti, e non affiliati a TradingView.
Quali bot, e chi li ha pubblicati?
Ora sai che la categoria è una trappola. Quello che questa pagina non ti dà sono i nomi: quali specifici script grid/DCA pubblicati abbiamo testato, chi li ha scritti, e i numeri esatti al netto dei costi dietro ogni bocciatura. Questo è The No List — ogni strategia che abbiamo verificato, con nome e cognome, il suo verdetto e il motivo per cui è sopravvissuta o è morta.
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I bot di grid trading funzionano davvero?
Non come sistemi a sé stanti, nei nostri test. Ogni bot grid, DCA e martingala che abbiamo verificato ha fallito un modello di costi reale — il 100% degli oltre 70 testati. L'alto win rate è reale e irrilevante; la perdita rara è la strategia.
Perché i bot grid/DCA vincono quasi ogni trade ma saltano comunque?
Incassano tanti piccoli vincitori mentre la perdita si accumula come drawdown aperto, nascosta sul registro delle operazioni. Un solo trend contro una posizione raddoppiata spazza via mesi di piccoli guadagni in un unico movimento.
Griglie più larghe o impostazioni migliori possono sistemarlo?
No. Il fallimento è strutturale, non un problema di ottimizzazione. Griglie più larghe rimandano la perdita e la ingrandiscono; griglie più strette dissanguano più in fretta sui costi. Nessuna spaziatura trasforma un lancio di moneta a code grasse in un edge.
Esiste una versione di grid che sopravvive?
Solo con stop rigidi, limiti di posizione e strumenti genuinamente mean-reverting — e a quel punto è un piccolo componente a rischio limitato, non un bot da reddito passivo. I controlli che lo tengono in vita eliminano la curva liscia che lo rendeva attraente.