Hertekenen (indicatoren)

Een hertekenende indicator laat je vandaag iets anders zien op de grafiek dan morgen op dezelfde candlestick, zonder dat er tussendoor code is gewijzigd. De pijl die dinsdag bij sluiting een perfecte bodem aangaf, kan donderdag verschuiven of verdwijnen, omdat de berekening erachter nooit was afgerond toen de pijl voor het eerst verscheen. Wat je in realtime zag en wat de geschiedenis nu laat zien, zijn twee verschillende weergaven van dezelfde candlestick.

De meeste hertekening van een grafiek komt voort uit een indicator die gebruikmaakt van informatie die een candlestick pas na afloop bevat: een pivot high die pas na meerdere candlesticks bevestigd wordt, een zigzaglijn die pas weet waar een swing is omgedraaid als de prijs er al lang voorbij is, een signaal gekoppeld aan de slotkoers dat zich continu herberekent terwijl de candlestick nog open is. Dit is allemaal niet opzettelijk. Zo werkt de wiskunde nu eenmaal. Het probleem is dat de grafiek de definitieve, vastgestelde versie van de geschiedenis presenteert alsof deze al die tijd al zichtbaar was.

Dat maakt het de levende tegenhanger van look-ahead bias . Look-ahead bias is een backtest die stilletjes de data van morgen vandaag gebruikt; repainting is een indicator die hetzelfde doet op je eigen scherm, waarbij het zijn eigen verleden in realtime hertekent om het te verbergen. Beide geven de tool een record dat hij niet heeft verdiend. Het verschil is dat je repainting kunt zien gebeuren, als je de grafiek lang genoeg open laat staan en onthoudt wat de pijl eerst aangaf.

Onze audit omvat meer dan 1700 indicatoren, naast de strategieën, en het opnieuw tekenen van signalen is een van de meest voorkomende manieren waarop de grafiekgeschiedenis van een indicator zichzelf overschat. Een script kan er in een screenshot griezelig nauwkeurig uitzien, maar toch nutteloos zijn op het moment dat je op een signaal moet reageren voordat het volledig gevormd is. Elke indicator die onze eerste selectieronde doorstaat, ondergaat dezelfde kritische analyse die we op strategieën uitvoeren. Daarbij probeert een tweede, sterker model specifiek berekeningen te detecteren die pas achteraf logisch lijken, dezelfde discipline die we toepassen bij het controleren van aannames over intrabar-uitvoering aan de strategiezijde.

Waarom dit belangrijk is, is simpel. Een hertekenend signaal kan niet worden verhandeld op de candlestick waarop het lijkt te handelen. Tegen de tijd dat het signaal zich stabiliseert, is de beweging die het aangaf al duidelijk zichtbaar op de ruwe prijsgrafiek, zonder dat er een indicator nodig is. De backtest en de screenshot gaven dezelfde onjuiste informatie weer, en dat zonder enige reden.