Ponowne malowanie (wskaźników)

Wskaźnik odświeżania pokazuje dziś jedną rzecz na wykresie, a jutro inną na tym samym słupku, bez żadnych zmian w kodzie. Strzałka, która wskazywała idealne dno na zamknięciu we wtorek, może się przesunąć lub zniknąć do czwartku, ponieważ obliczenia, które za nią stoją, nie zostały ukończone, gdy się pojawiła. To, co widziałeś w czasie rzeczywistym, i to, co pokazuje teraz historia, to dwa różne zapisy tej samej świecy.

Większość przemalowań wynika ze wskaźnika bazującego na informacjach, których słupek nie posiada, dopóki się nie zakończy: szczyt pivota, który potrzebuje kilku kolejnych słupków, aby się potwierdzić, linia zygzakowata, która rozpoznaje moment zmiany dopiero po znacznym przekroczeniu jej przez cenę, sygnał powiązany z ceną zamknięcia, który stale przelicza świecę po świecy, gdy świeca jest jeszcze otwarta. Nic z tego nie jest złośliwe. Tak po prostu działa matematyka. Problem polega na tym, że wykres prezentuje ostateczną, ustaloną wersję historii, jakby była widoczna przez cały czas.

To czyni go żywym kuzynem błędu przewidywania przyszłości . Błąd przewidywania przyszłości to test wsteczny, który po cichu wykorzystuje jutrzejsze dane już dziś; odświeżanie to wskaźnik wykonujący to samo na ekranie, odświeżając swoją przeszłość w czasie rzeczywistym, aby ją ukryć. Oba narzędzia przekazują rekord, którego nie zarobiły. Różnica polega na tym, że można obserwować odświeżanie, jeśli pozostawi się wykres otwarty wystarczająco długo i pamięta się, co wskazywała strzałka.

Nasz audyt obejmuje ponad 1700 wskaźników wraz ze strategiami, a odświeżanie to jeden z najczęstszych sposobów, w jaki historia wskaźnika na wykresie przecenia samą siebie. Skrypt może wyglądać niesamowicie precyzyjnie na zrzucie ekranu, a mimo to być bezużyteczny w momencie, gdy trzeba zareagować na sygnał, zanim się uformuje. Każdy wskaźnik, który przejdzie przez nasze pierwsze bramki, przechodzi przez ten sam proces, który przeprowadzamy w strategiach, gdzie drugi, silniejszy model, stara się wychwycić obliczenia, które mają sens tylko z perspektywy czasu – z tą samą dyscypliną, którą stosujemy do sprawdzania założeń dotyczących wypełnienia wewnątrz słupka po stronie strategii.

To proste. Sygnału repaintingu nie da się wykorzystać na słupku, na którym się wydaje. Zanim się ustabilizuje, ruch, który sygnalizuje, jest już widoczny na surowym wykresie cenowym, bez potrzeby stosowania wskaźnika. Backtest i zrzut ekranu kłamały w tym samym kierunku, i to za darmo.