Riverniciatura (indicatori)

Un indicatore di ridisegno mostra una cosa sul grafico oggi e qualcos'altro sulla stessa barra domani, senza che il codice sia cambiato nel frattempo. La freccia che segnalava un minimo perfetto alla chiusura di martedì può spostarsi o scomparire entro giovedì, perché il calcolo alla base di essa non era mai stato completato quando è apparsa per la prima volta. Ciò che hai visto in tempo reale e ciò che mostra ora la cronologia sono due registrazioni diverse della stessa candela.

La maggior parte delle ridisegnazioni deriva da un indicatore che si basa su informazioni che una barra non possiede fino alla sua chiusura: un massimo di pivot che necessita di diverse barre successive per essere confermato, una linea a zig-zag che sa dove ha invertito la tendenza solo quando il prezzo l'ha superata di molto, un segnale legato al prezzo di chiusura che continua a ricalcolare candela per candela mentre la candela è ancora aperta. Nulla di tutto ciò è intenzionale. È semplicemente il modo in cui funziona la matematica. Il problema è che il grafico presenta la versione finale e definitiva della storia come se fosse stata visibile fin dall'inizio.

Questo lo rende il cugino vivente del bias di look-ahead . Il bias di look-ahead è un backtest che utilizza silenziosamente i dati di domani oggi; il repainting è un indicatore che fa la stessa cosa sul tuo schermo, ridisegnando il proprio passato in tempo reale per nasconderlo. Entrambi attribuiscono allo strumento un record che non si è guadagnato. La differenza è che puoi osservare il processo di repainting, se lasci il grafico aperto abbastanza a lungo e ricordi cosa indicava la freccia in precedenza.

Il nostro audit copre oltre 1.700 indicatori, oltre alle strategie, e il ridisegno è uno dei modi più comuni in cui la cronologia di un indicatore sul grafico può sovrastimare la propria accuratezza. Uno script può sembrare incredibilmente preciso in uno screenshot e risultare comunque inutile nel momento in cui si ha bisogno di agire su un segnale prima che si completi. Ogni indicatore che supera i nostri primi controlli viene sottoposto allo stesso processo di verifica avversariale che eseguiamo sulle strategie, dove un secondo modello più robusto cerca specificamente di individuare i calcoli che hanno senso solo a posteriori, la stessa disciplina che applichiamo per verificare le ipotesi di riempimento intrabar sul lato delle strategie.

Il motivo per cui è importante è semplice. Un segnale di ridisegno non può essere utilizzato per fare trading sulla barra su cui sembra operare. Quando si stabilizza, il movimento che ha segnalato è già evidente sul grafico dei prezzi, senza bisogno di alcun indicatore. Il backtest e lo screenshot mentivano nella stessa direzione, e mentivano gratis.