Ricerca indipendente su strategie e indicatori

Abbiamo testato 1,000+ strategie
e 1,700+ indicatori.
Ne sopravvive meno di 1 su 100.

FoxAlgo è un laboratorio di ricerca indipendente. Portiamo in Python le strategie e gli indicatori TradingView più popolari e li sottoponiamo a un backtest attento ai costi, progettato per farli fallire. Il motivo n. 1 per cui le strategie falliscono non sono le commissioni: quasi la metà non ha alcun vantaggio reale, prima ancora di un centesimo di costo.

Vedi i prodotti ↓ Come testiamo
2,700+
Strategie + indicatori testati
~78%
Respinte del tutto
100%
Grid / DCA / martingale fallite — zero sopravvissute
<1%
Realmente utilizzabili in autonomia

In cifre

I dati, in sintesi

Tasso di rifiuto per tipo di strategia
% di strategie respinte — più basso = più sopravvissute. I tassi si aggiornano ogni mese man mano che l'audit cresce.
Grid / DCA
100%
Orario di sessione
~87%
Inversione
~86%
Breakout
~83%
Ritorno alla media
~81%
Trend-following
~79%
Momentum
~74%
ICT / SMC
~73%

Grid, DCA e martingale: sono fallite tutte, una per una. Zero sopravvissute su tutte quelle testate.

Perché le strategie falliscono
Quota di tutte le strategie respinte, per causa principale. Quasi la metà non aveva alcun vantaggio reale — prima di un solo centesimo di costo.
Nessun vantaggio reale
~41%
Trend-beta
~16%
Concentrata sulle code
~11%
Fatale per i costi
~10%
Placebo / rada
~8%
Lookahead
~4%
Overfit / fortuna
~2%

I costi da soli (fatale per i costi, ~10%) non sono la storia principale. Il ~49% delle bocciate non aveva vantaggio nemmeno al lordo — l'asticella che la maggior parte dei venditori non mostra.

Cosa contiene

Oltre 20 report PDF. Ogni verdetto documentato.

Nomi di strategie e indicatori, autori e link TradingView sono il contenuto a pagamento — solo per i membri. Qui sotto ecco come si presentano le pagine.

Report del sopravvissuto
Audit strategie
Verdetto strategia
di  ·  TradingView
PROMOSSA Grado A
TipoTrend-following
MercatoCME Futures
Timeframe
Simbolo
Rendimento netto (13 anni)
Indice di Sharpe
Drawdown massimo
Win rate
Rendimento / DD
foxalgo.ioReport Audit Strategie · v2024
Dettaglio del fallimento
Audit strategie
Verdetto strategia
di  ·  TradingView
BOCCIATA
Causa del rifiuto NESSUN VANTAGGIO REALE Sharpe pre-costi sotto soglia · test di permutazione placebo fallito (p<0.95) · una baseline casuale lo batte
Sharpe lordo0.09
Placebo p950.31
PnL netto (13 anni)−$4,820
foxalgo.ioReport Audit Strategie · v2024
Indice dei fallimenti
Indice dei fallimenti
Trend-following · oltre 280 strategie testate
Nome strategiaCausa del rifiuto
no edge
trend-beta
no edge
tail-conc.
cost-fatal
lookahead
no edge
overfit
no edge
trend-beta
~79% di tasso di rifiuto · tutte le cause documentate
foxalgo.ioIndice dei fallimenti · v2024
Gate di validazione
Il Metodo
Gate di validazione — devono passare tutti
01P&L NETTO attento ai costi✓
02Test di permutazione placebo✓
03Test jackpot / fortuna sulle code✓
04Audit lookahead indipendente✓
05Gate a finestra comune di 6 anni✓
06Run completo su 13 anni di CME futures✓
Grado A — tutti i gate superati, nessuna riserva.
Grado B — riserva minore; comunque utilizzabile con nota.
Grado C — vantaggio condizionale; solo dipendente dal contesto.
Il test su 13 anni ha declassato alcuni dei nostri stessi candidati — pubblichiamo comunque il voto.
foxalgo.ioIl Metodo · v2024

Il prodotto completo contiene oltre 20 pagine di report individuali — una per ogni strategia o indicatore, con nome e link, con lo strumento esatto, il timeframe, le metriche al netto dei costi, la curva equity e il motivo di ogni verdetto.

Prodotti

Due modi per smettere di finanziare spazzatura. Un altro in arrivo.

Il più popolare

The No List

L'audit completo — vincitrici, fallimenti e il metodo. Con nomi. Onesto. Brutale.

$49
Una tantum · 30 giorni di accesso completo
  • → LE VINCITRICI — sopravvissute con nome (strategie più il raro indicatore autonomo) con lo strumento e il timeframe esatti su cui ciascuna funziona davvero, numeri reali al netto dei costi, profilo di stabilità e avvertenze per l'uso
  • → I FALLIMENTI — raggruppati per causa di morte: nessun vantaggio reale (killer n. 1, quasi la metà di tutte le bocciate), trend-beta, fortuna sulle code, fatale per i costi, artefatto lookahead e altro
  • → IL METODO — ogni dettaglio dei test così puoi giudicare tu stesso i verdetti, non solo fidartene
  • → Tassi di rifiuto per tipo di strategia: grid/DCA 100% · sessione ~87% · inversione ~86% · trend-following ~79%
Ottieni The No List →

The No List: Unlimited

Lo stesso audit. Accesso a vita. Ogni aggiornamento futuro incluso. Nessun addebito ricorrente, mai.

$499
Una tantum · A vita · Nessun rinnovo
  • → Tutto ciò che c'è in The No List — nessun limite di tempo, nessuna finestra di 30 giorni, nessun abbonamento
  • → Ogni aggiornamento futuro senza costi extra — nuove strategie e indicatori testati, verdetti esistenti ricontrollati quando il codice cambia, sopravvissute rivalidate al mutare dei mercati
  • → Paghi una volta. Nessun addebito a cui pensare di nuovo. Nessun secondo paywall, mai
  • → I cambi di verdetto (nuove prove modificano un risultato) ti raggiungono automaticamente — uno screenshot statico non lo farà mai
Ottieni l'accesso Unlimited →
In arrivo

The Lab

Le strategie sistematiche sui futures di FoxAlgo — costruite e validate dallo stesso processo che boccia il 99% delle altre.

TBA
Abbonamento mensile
  • → Strategie sviluppate internamente — non prese da TradingView, non crowd-sourced
  • → Validate tick per tick sui CME futures — stessa asticella di 13 anni dell'audit
  • → File pronti all'uso per TradingView, MT5 + AMP Futures e NinjaTrader
  • → Aggiornamenti mensili — nuove strategie aggiunte, quelle esistenti ricontrollate al mutare dei mercati
Avvisami al lancio →

The Lab è un prodotto a sé — non incluso in The No List.

Metodologia

Come testiamo davvero

Ogni verdetto parte da dati reali, costi reali e un cacciatore di bias che cerca motivi per dire no. Ecco esattamente ciò che eseguiamo — niente nascosto, niente semplificato. Gli indicatori passano per gli stessi identici gate — avvolgiamo ogni segnale in una regola meccanica minimale e lo testiamo come una strategia.

I dati che usiamo

CME Futures
Storico completo di 13 anni. Contratti front-month continui, risoluzione tick-level. E-mini azionari, FX futures, metalli (oro, argento), energia (petrolio, gas naturale).
13 anni Tick-level Contratti continui
FX / CFD
Dati tick reali bid/ask — spread effettivo, non un'ipotesi fissa. Testati solo i timeframe ≥30 min; sotto i 15 min l'FX è fatale per i costi per costruzione ed è escluso.
Bid/ask reale Solo ≥ 30 min Spread variabile
Azioni USA
Simulazione dei fill attenta alla liquidità. Dimensione della posizione limitata a una % del volume medio giornaliero — se non puoi realisticamente operarla, il backtest lo dice.
Attenta alla liquidità Fill limitati dal volume
Crypto
Spot e futures perpetui. Tassi di funding inclusi nel modello di costo per i perp. Applicati i livelli di commissione specifici per exchange — qui maker vs. taker conta.
Spot + Perp Tassi di funding Livelli di commissione

Ciò che abbiamo scoperto e che sfugge alla maggior parte dei tester

+42–84%
Sovrastima del trailing barra per barra
Lo strategy tester di TradingView lavora su barre OHLC. Per i sistemi con trailing stop, lo stop simulato scatta alla chiusura della barra — non quando il prezzo lo tocca davvero durante la giornata. Rieseguiamo ogni strategia con trailing tick per tick. La differenza è in media un'inflazione dei rendimenti del 42–84%.
~49%
Nessun vantaggio, per nulla — prima di un centesimo di costo
Quasi la metà di tutto ciò che respingiamo fallisce al primissimo gate: Sharpe lordo pre-costi sotto soglia. Non l'hanno uccisa i costi — non c'era nulla fin dall'inizio. La maggior parte dei venditori non ti mostra mai questo numero.
≈1 su 3
"Pubblicata per X" funziona su uno strumento diverso
Una strategia proposta per EUR/USD in realtà mostra vantaggio solo su USD/JPY. Testiamo ogni strategia sullo strumento dichiarato dall'autore — e segnaliamo quando il segnale reale sta altrove.
32+
Artefatti lookahead individuati
La fuga di prezzi futuri in Pine Script è subdola — una singola chiamata security() fuori posto o una condizione su bar-index può far entrare i dati di domani nel segnale di oggi. L'audit indipendente del codice individua ciò che un backtest visivo non coglierà mai.
Dedup del codice
Pine Script ripubblicato rilevato
La stessa strategia viene spesso pubblicata decine di volte con nomi diversi e piccole modifiche ai parametri. Applichiamo un hash alla logica di base e deduplichiamo — un solo verdetto copre l'intera famiglia di cloni, non solo la versione dell'autore.
100%
Tasso di fallimento di Grid / DCA / Martingale
76 strategie testate su tutte le varianti grid, DCA e martingale. Sono fallite tutte, una per una. Il position sizing a capitalizzazione composta nasconde un rischio di drawdown che emerge solo in un regime di mercato sfavorevole e prolungato.

I 6 gate — in ordine

01

P&L NETTO attento ai costi

Commissioni e slippage modellati per classe di asset usando i reali tariffari degli exchange. Per i CME futures: commissione round-turn + mezzo tick di slippage per lato. Per l'FX: spread bid/ask reale dai dati tick, nessuna ipotesi di spread fisso. Se non sopravvive ai costi, non esiste.

Elimina ~80 strategie (fatale per i costi)
02

Test di permutazione placebo

~200 permutazioni con entrate casuali alla stessa frequenza di trading. La strategia deve battere il 95° percentile del puro caso. Se entrate casuali riescono a eguagliare la curva equity, il "vantaggio" è rumore statistico — non alpha.

Elimina ~61 strategie placebo / rade
03

Test jackpot / concentrazione sulle code

Rimuoviamo il 10% dei giorni di trading migliori per P&L. Un vantaggio reale e ripetibile sopravvive a questo. Una strategia da colpo di fortuna collassa. Segnaliamo anche le strategie in cui >50% del rendimento totale proviene da ≤3 operazioni — questa è concentrazione sulle code, non un vantaggio.

Elimina ~86 strategie concentrate sulle code
04

Audit lookahead indipendente

Ogni sopravvissuta viene sottoposta a code review da un secondo modello indipendente — in modo avversariale, cercando motivi per bocciarla. Artefatti comuni: chiamate security() che fanno riferimento a barre future, request.security() sulla risoluzione sbagliata, logica bar_index che inavvertitamente fa trapelare i dati della barra successiva.

Individuati oltre 32 artefatti lookahead
05

Gate a finestra comune di 6 anni

Tutte le strategie — indipendentemente dalla classe di asset — sono valutate sulla stessa finestra in-sample di 6 anni. Stessa linea di partenza, stesso traguardo. Questo elimina il bias dell'"epoca selezionata ad arte" in cui una strategia sembra ottima solo perché l'autore ha scelto un regime favorevole.

Confronto equo su 1,000+ strategie
06

Conferma completa su 13 anni CME

Solo le sopravvissute sui futures. Lo storico tick completo di 13 anni — dal 2013 al 2025 — che copre la svalutazione dello CNY del 2015, l'impennata di volatilità del 2018, il crash COVID del 2020, lo shock inflattivo del 2022. Una strategia che ha superato il Gate 05 ma fallisce qui prende voto B o C, non A. Questo test ha declassato alcuni dei nostri stessi candidati — pubblichiamo comunque il voto.

Solo il ~0.7% delle strategie raggiunge il Grado A

FAQ

Domande frequenti

The No List

No. Solo ricerca e formazione — nessun segnale, nessuna chiamata di acquisto/vendita, nessuna promessa di rendimento. The No List fornisce verdetti onesti e attenti ai costi su quali strategie e indicatori popolari sopravvivono a test rigorosi e quali falliscono, e perché. Nulla qui ti dice cosa fare trading.
No. Il killer principale è nessun vantaggio reale — quasi la metà di ciò che respingiamo non era migliore del caso prima di un solo centesimo di costo. Il fatale per i costi è reale, ma è solo la 4ª causa di fallimento più comune. È il risultato che la maggior parte dei venditori preferirebbe non pubblicizzare.
Il tester gratuito riporta risultati lordi su dati a barre (OHLC). Noi riportiamo il NETTO attento ai costi su dati tick reali, rivalidiamo ogni strategia con trailing stop tick per tick (barra per barra le sovrastima del 42–84%) e aggiungiamo un audit lookahead indipendente, un test di permutazione placebo, un test jackpot e uno split out-of-sample. Una strategia o un indicatore deve sopravvivere a tutto questo prima di guadagnarsi l'etichetta di sopravvissuta.
Il "no" è il valore. Quasi 4 strategie su 5 vengono respinte del tutto e meno di 1 su 100 è realmente utilizzabile. Sapere cosa non finanziare fa risparmiare soldi veri e mesi di backtest sprecati. Basta evitare di finanziare una sola strategia morta perché i $49 si ripaghino molte volte.

The No List: Unlimited

$49 una tantum — 30 giorni di accesso completo all'audit dal vivo. L'apri-portafoglio.

$499 una tantum (Unlimited) — accesso a vita, senza limiti di tempo. Ogni aggiornamento futuro incluso senza costi extra. Nessun addebito ricorrente, mai. Stesso contenuto dell'audit in entrambi i piani — paghi per la durata, non per più materiale.
Nuove strategie e indicatori vengono aggiunti man mano che la raccolta cresce. I verdetti esistenti vengono ricontrollati quando l'autore originale pubblica un aggiornamento del codice — una modifica silenziosa allo script può ribaltare un risultato. Le sopravvissute vengono rivalidate periodicamente al mutare delle condizioni di mercato. I membri Unlimited ricevono tutto questo automaticamente, senza un secondo pagamento, mai.

The Lab — Strategie sistematiche sui futures

Le strategie di The Lab funzionano su tre piattaforme. Per l'auto-esecuzione dal vivo sia su TradingView che su MT5 consigliamo QuantLynk — vedi la domanda successiva.
TradingView Panoramica visiva e monitoraggio dal vivo. Gli alert scattano via webhook verso QuantLynk per l'esecuzione automatizzata. Non consigliata per il backtest di strategie con trailing — barra per barra sovrastima i risultati del 42–84%.
MT5 + AMP Futures Consigliata per il backtest — dati tick, contratti continui, modellazione accurata dei costi. Esecuzione dal vivo anche via webhook → QuantLynk. Più difficile da collegare a conti prop/funded rispetto a NinjaTrader. Backtest
NinjaTrader Massima fedeltà nel backtest. Integrazione più semplice con conti funded e prop. La licenza è a tempo limitato — tienine conto nel tuo piano di configurazione. Miglior backtest
Lo strategy tester di TradingView lavora su dati a barre (OHLC). Per i sistemi con trailing stop questo sovrastima parecchio i risultati — la risoluzione barra per barra gonfia le performance del 42–84% rispetto alla validazione tick per tick. TradingView è utile per monitorare le posizioni dal vivo e per una panoramica visiva, ma i numeri di backtest che mostra per le strategie con trailing non sono affidabili. Tutte le cifre di performance di The Lab sono validate tick per tick / 1 secondo, ed è per questo che appaiono più conservative di quanto mostrerebbe TradingView.
Il percorso di esecuzione dal vivo consigliato è webhook → QuantLynk — funziona sia con TradingView che con MT5+AMP. La tua strategia genera un alert, QuantLynk lo riceve e copia automaticamente l'operazione sui tuoi conti di brokeraggio. Veloce, senza mani, nulla da tenere acceso 24/7.
Usiamo e consigliamo QuantLynk — collegalo agli alert di TradingView o a un EA MT5 e pensa a tutto il resto. Usa il codice foxalgo30 al checkout per 30% di sconto.
Per il backtest: MT5 tramite AMP Futures per dati tick e contratti continui; NinjaTrader per la migliore fedeltà nel backtest e l'integrazione più semplice con conti prop/funded. Le guide complete di configurazione sono incluse nel tuo abbonamento.
No. Le strategie vengono consegnate ogni mese come file protetti e pronti all'uso — il codice è nascosto per scelta. Non serve alcuna conoscenza di Pine Script, MQL5 o NinjaScript. Ricevi la strategia funzionante, non il codice sorgente, insieme a una guida di configurazione inclusa nel tuo abbonamento.
No. The Lab fornisce strategie di trading sistematiche e accesso alla ricerca solo a scopo didattico e informativo. Nulla qui è consulenza personalizzata di investimento, finanziaria, legale o fiscale. Fare trading su futures a leva comporta un rischio sostanziale di perdita — sei l'unico responsabile delle tue decisioni di trading e della gestione del rischio.