Recherche indépendante sur les stratégies et indicateurs

Nous avons testé 1,000+ stratégies
et 1,700+ indicateurs.
Moins d'1 sur 100 survit.

FoxAlgo est un laboratoire de recherche indépendant. Nous portons les stratégies et indicateurs TradingView les plus populaires vers Python et les soumettons à un backtest tenant compte des coûts, conçu pour les faire échouer. La première cause d'échec des stratégies n'est pas les frais — près de la moitié n'ont aucun véritable avantage, avant même un centime de coût.

Voir les produits ↓ Comment nous testons
2,700+
Stratégies + indicateurs testés
~78%
Rejetés d'emblée
100%
Grid / DCA / martingale échoués — zéro survivant
<1%
Réellement déployables en autonomie

En chiffres

Les données, en un coup d'œil

Taux de rejet par type de stratégie
% de stratégies rejetées — plus bas = plus de survivants. Les taux sont mis à jour chaque mois à mesure que l'audit grandit.
Grid / DCA
100%
Horaire de séance
~87%
Retournement
~86%
Cassure
~83%
Retour à la moyenne
~81%
Suivi de tendance
~79%
Momentum
~74%
ICT / SMC
~73%

Grid, DCA et martingale : tous ont échoué, sans exception. Zéro survivant sur l'ensemble des tests.

Pourquoi les stratégies échouent
Part de toutes les stratégies rejetées, par cause principale. Près de la moitié n'avaient aucun véritable avantage — avant même un seul centime de coût.
Aucun véritable avantage
~41%
Bêta de tendance
~16%
Concentré sur les extrêmes
~11%
Coûts fatals
~10%
Placebo / clairsemé
~8%
Anticipation
~4%
Surajustement / chance
~2%

Les coûts seuls (coûts fatals, ~10%) ne sont pas l'essentiel. ~49% des rejets n'avaient aucun avantage même brut — le critère que la plupart des vendeurs ne montrent pas.

Ce qu'il y a à l'intérieur

20+ rapports PDF. Chaque verdict documenté.

Les noms de stratégies et d'indicateurs, les auteurs et les liens TradingView constituent le contenu payant — réservé aux membres. Voici à quoi ressemblent les pages.

Rapport de survivant
Audit de stratégie
Verdict de stratégie
par  ·  TradingView
VALIDÉ Note A
TypeSuivi de tendance
MarchéFutures CME
Unité de temps
Symbole
Rendement net (13 ans)
Ratio de Sharpe
Drawdown max
Taux de réussite
Rendement / DD
foxalgo.ioRapport d'audit de stratégie · v2024
Détail d'échec
Audit de stratégie
Verdict de stratégie
par  ·  TradingView
ÉCHEC
Cause du rejet AUCUN VÉRITABLE AVANTAGE Sharpe avant coûts sous le seuil · test de permutation placebo échoué (p<0.95) · une base aléatoire fait mieux
Sharpe brut0.09
Placebo p950.31
PnL net (13 ans)−$4,820
foxalgo.ioRapport d'audit de stratégie · v2024
Index des échecs
Index des échecs
Suivi de tendance · 280+ stratégies testées
Nom de la stratégieCause du rejet
aucun avantage
bêta tendance
aucun avantage
extrêmes
coûts fatals
anticipation
aucun avantage
surajustement
aucun avantage
bêta tendance
~79% de taux de rejet · toutes les causes documentées
foxalgo.ioIndex des échecs · v2024
Filtres de validation
La méthode
Filtres de validation — tous doivent être franchis
01P&L NET tenant compte des coûts✓
02Test de permutation placebo✓
03Test jackpot / chance extrême✓
04Audit d'anticipation indépendant✓
05Filtre fenêtre commune 6 ans✓
06Passage complet futures CME 13 ans✓
Note A — tous les filtres franchis, sans réserve.
Note B — réserve mineure ; déployable avec remarque.
Note C — avantage conditionnel ; dépendant du contexte uniquement.
Le test sur 13 ans a rétrogradé certains de nos propres candidats — nous publions la note quoi qu'il arrive.
foxalgo.ioLa méthode · v2024

Le produit complet contient 20+ pages de rapport individuelles — une par stratégie ou indicateur, nommée et liée, avec l'instrument exact, l'unité de temps, les métriques après coûts, la courbe d'équité et la raison de chaque verdict.

Produits

Deux façons d'arrêter de financer du vent. Une troisième arrive.

Le plus populaire

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  • → LES GAGNANTS — survivants nommés (stratégies plus le rare indicateur autonome) avec l'instrument et l'unité de temps exacts sur lesquels chacun fonctionne réellement, les chiffres réels après coûts, le profil de stabilité et les réserves de déploiement
  • → LES ÉCHECS — regroupés par cause de la mort : aucun véritable avantage (cause n°1, près de la moitié de tous les rejets), bêta de tendance, chance extrême, coûts fatals, artefact d'anticipation, et plus encore
  • → LA MÉTHODE — chaque détail des tests pour que vous jugiez les verdicts par vous-même, au lieu de simplement les croire
  • → Taux de rejet par type de stratégie : grid/DCA 100% · séance ~87% · retournement ~86% · suivi de tendance ~79%
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  • → Toutes les futures mises à jour sans frais supplémentaires — nouvelles stratégies et indicateurs testés, verdicts existants revérifiés lorsque le code change, survivants revalidés à mesure que les marchés évoluent
  • → Payez une fois. Plus aucune facturation à gérer. Aucun second péage, jamais
  • → Les revirements de verdict (une nouvelle preuve change un résultat) vous parviennent automatiquement — une capture d'écran figée, jamais
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The Lab

Les propres stratégies systématiques sur futures de FoxAlgo — conçues et validées par le même processus qui rejette 99% du reste.

À venir
Abonnement mensuel
  • → Stratégies conçues en interne — non issues de TradingView, non participatives
  • → Validées tick par tick sur les futures CME — même exigence de 13 ans que l'audit
  • → Fichiers prêts à l'emploi pour TradingView, MT5 + AMP Futures et NinjaTrader
  • → Mises à jour mensuelles — nouvelles stratégies ajoutées, existantes revérifiées à mesure que les marchés évoluent
Me prévenir au lancement →

The Lab est un produit distinct — non inclus dans The No List.

Méthodologie

Comment nous testons vraiment

Chaque verdict commence par des données réelles, des coûts réels et un chasseur de biais qui cherche des raisons de dire non. Voici exactement ce que nous exécutons — rien de caché, rien de simplifié. Les indicateurs passent exactement par les mêmes filtres — nous enveloppons chaque signal dans une règle mécanique minimale et le testons comme une stratégie.

Les données que nous utilisons

Futures CME
Historique complet sur 13 ans. Contrats continus du mois le plus proche, résolution au tick. E-mini actions, futures FX, métaux (or, argent), énergie (pétrole, gaz naturel).
13 ans Au tick Contrats continus
FX / CFD
Données tick réelles bid/ask — spread réel, pas une hypothèse fixe. Seules les unités de temps ≥30 min sont testées ; le FX sous 15 min est fatalement coûteux par nature et exclu.
Bid/ask réels ≥ 30 min uniquement Spread variable
Actions américaines
Simulation d'exécution tenant compte de la liquidité. Taille de position plafonnée à un % du volume quotidien moyen — si vous ne pouvez pas réellement le trader, le backtest le dit.
Liquidité prise en compte Exécutions plafonnées au volume
Crypto
Spot et futures perpétuels. Taux de financement inclus dans le modèle de coûts pour les perps. Niveaux de frais spécifiques à chaque plateforme appliqués — maker vs. taker compte ici.
Spot + Perps Taux de financement Niveaux de frais

Ce que nous avons découvert et que la plupart des testeurs manquent

+42–84%
Surestimation des stops suiveurs barre par barre
Le testeur de stratégies de TradingView fonctionne sur des barres OHLC. Pour les systèmes à stop suiveur, le stop simulé se déclenche à la clôture de la barre — et non lorsque le prix le touche réellement en intraday. Nous réexécutons chaque stratégie suiveuse tick par tick. L'écart représente en moyenne une inflation de rendement de 42–84%.
~49%
Aucun avantage du tout — avant un centime de coût
Près de la moitié de tout ce que nous rejetons échoue au tout premier filtre : Sharpe brut avant coûts sous le seuil. Les coûts ne l'ont pas tué — il n'y avait rien au départ. La plupart des vendeurs ne vous montrent jamais ce chiffre.
≈1 sur 3
« Publié pour X » fonctionne sur un autre instrument
Une stratégie vendue pour l'EUR/USD ne montre en réalité un avantage que sur l'USD/JPY. Nous testons chaque stratégie sur l'instrument revendiqué par l'auteur — et signalons quand le vrai signal se trouve ailleurs.
32+
Artefacts d'anticipation détectés
La fuite de prix futurs en Pine Script est subtile — un seul appel security() mal placé ou une condition sur l'indice de barre peut injecter les données de demain dans le signal d'aujourd'hui. Un audit de code indépendant détecte ce qu'un backtest visuel ne verra jamais.
Déduplication de code
Pine Script republié détecté
La même stratégie est souvent publiée des dizaines de fois sous des noms différents et avec des ajustements de paramètres. Nous hachons la logique centrale et dédupliquons — un seul verdict couvre toute la famille de clones, pas seulement la version de l'auteur.
100%
Taux d'échec Grid / DCA / Martingale
76 stratégies testées parmi toutes les variantes grid, DCA et martingale. Toutes ont échoué, sans exception. Le dimensionnement composé des positions masque un risque de drawdown qui n'apparaît que dans un régime de marché défavorable et de longue durée.

Les 6 filtres — dans l'ordre

01

P&L NET tenant compte des coûts

Commissions et slippage modélisés par classe d'actifs à partir des barèmes de frais réels des places de marché. Pour les futures CME : commission aller-retour + slippage d'un demi-tick par côté. Pour le FX : spread bid/ask réel issu des données tick, aucune hypothèse de spread fixe. S'il ne survit pas aux coûts, il n'existe pas.

Élimine ~80 stratégies (coûts fatals)
02

Test de permutation placebo

~200 permutations à entrées aléatoires à fréquence de trades identique. La stratégie doit battre le 95ᵉ centile du pur hasard. Si des entrées aléatoires reproduisent la courbe d'équité, l'« avantage » est du bruit statistique — pas de l'alpha.

Élimine ~61 stratégies placebo / clairsemées
03

Test jackpot / concentration sur les extrêmes

On retire les 10% de meilleures journées de trading par P&L. Un avantage réel et reproductible y survit. Une stratégie à valeur aberrante chanceuse s'effondre. Nous signalons aussi les stratégies où >50% du rendement total provient de ≤3 trades — c'est de la concentration sur les extrêmes, pas un avantage.

Élimine ~86 stratégies concentrées sur les extrêmes
04

Audit d'anticipation indépendant

Chaque survivant fait l'objet d'une revue de code par un second modèle indépendant — de manière adversariale, en cherchant des raisons de le recaler. Artefacts courants : appels security() référençant des barres futures, request.security() sur la mauvaise résolution, logique bar_index qui laisse fuiter par inadvertance les données de la barre suivante.

A détecté 32+ artefacts d'anticipation
05

Filtre fenêtre commune de 6 ans

Toutes les stratégies — quelle que soit la classe d'actifs — sont évaluées sur la même fenêtre in-sample de 6 ans. Même ligne de départ, même ligne d'arrivée. Cela élimine le biais de l'« époque triée sur le volet » où une stratégie paraît excellente uniquement parce que l'auteur a choisi un régime favorable.

Comparaison équitable sur 1,000+ stratégies
06

Confirmation complète CME sur 13 ans

Survivants sur futures uniquement. L'historique tick complet sur 13 ans — de 2013 à 2025 — couvrant la dévaluation du CNY en 2015, le pic de volatilité de 2018, le krach COVID de 2020, le choc inflationniste de 2022. Une stratégie qui a franchi le filtre 05 mais échoue ici reçoit la note B ou C, pas A. Ce test a rétrogradé certains de nos propres candidats — nous publions la note quoi qu'il arrive.

Seules ~0.7% des stratégies atteignent la note A

FAQ

Questions fréquentes

The No List

Non. Recherche et éducation uniquement — pas de signaux, pas d'appels achat/vente, pas de promesses de rendement. The No List livre des verdicts honnêtes et tenant compte des coûts sur les stratégies et indicateurs populaires qui survivent à des tests rigoureux et ceux qui échouent, et pourquoi. Rien ici ne vous dit quoi trader.
Non. La première cause est l'absence totale de véritable avantage — près de la moitié de ce que nous rejetons ne valait pas mieux que le hasard avant un seul centime de coût. Les coûts fatals existent, mais ce n'est que la 4ᵉ cause d'échec la plus fréquente. C'est le constat que la plupart des vendeurs préféreraient taire.
Le testeur gratuit rapporte des résultats bruts sur des données en barres (OHLC). Nous rapportons le NET tenant compte des coûts sur des données tick réelles, revalidons chaque stratégie à stop suiveur tick par tick (le barre par barre les surestime de 42–84%), et ajoutons un audit d'anticipation indépendant, un test de permutation placebo, un test jackpot et une séparation hors échantillon. Une stratégie ou un indicateur doit survivre à tout cela avant d'obtenir le label de survivant.
Le « non » est la valeur. Près de 4 stratégies sur 5 sont rejetées d'emblée et moins d'1 sur 100 est réellement déployable. Savoir ce qu'il ne faut pas financer économise de l'argent réel et des mois de backtests gâchés. Il suffit d'éviter de financer une seule stratégie morte pour que les $49 soient rentabilisés plusieurs fois.

The No List: Unlimited

$49 en paiement unique — 30 jours d'accès complet à l'audit vivant. Le premier pas.

$499 en paiement unique (Unlimited) — accès à vie, sans limite de temps. Toutes les futures mises à jour incluses sans frais supplémentaires. Aucune facturation récurrente, jamais. Même contenu d'audit dans les deux formules — vous payez la durée, pas davantage de matière.
De nouvelles stratégies et de nouveaux indicateurs sont ajoutés à mesure que la collecte grandit. Les verdicts existants sont revérifiés lorsque l'auteur d'origine publie une mise à jour du code — un changement de script silencieux peut inverser un résultat. Les survivants sont revalidés périodiquement à mesure que les conditions de marché évoluent. Les membres Unlimited reçoivent tout cela automatiquement, sans second paiement, jamais.

The Lab — Stratégies systématiques sur futures

Les stratégies de The Lab fonctionnent sur trois plateformes. Pour l'auto-exécution en direct sur TradingView et MT5, nous recommandons QuantLynk — voir la question suivante.
TradingView Vue d'ensemble visuelle et suivi en direct. Les alertes se déclenchent via webhook vers QuantLynk pour une exécution automatisée. Non recommandé pour backtester les stratégies suiveuses — le barre par barre surestime les résultats de 42–84%.
MT5 + AMP Futures Recommandé pour le backtesting — données tick, contrats continus, modélisation précise des coûts. Exécution en direct également via webhook → QuantLynk. Plus difficile à connecter aux comptes prop/financés que NinjaTrader. Backtesting
NinjaTrader Meilleure fidélité de backtest. Intégration la plus simple avec les comptes financés et prop. La licence est à durée limitée — tenez-en compte dans votre plan d'installation. Meilleur backtest
Le testeur de stratégies de TradingView fonctionne sur des données en barres (OHLC). Pour les systèmes à stop suiveur, cela surestime nettement les résultats — la résolution barre par barre gonfle la performance de 42–84% par rapport à une validation tick par tick. TradingView est utile pour surveiller les positions en direct et pour une vue d'ensemble visuelle, mais les chiffres de backtest qu'il affiche pour les stratégies suiveuses ne sont pas fiables. Tous les chiffres de performance de The Lab sont validés tick par tick / à la seconde, ce qui explique pourquoi ils paraissent plus prudents que ce qu'afficherait TradingView.
Le chemin d'exécution en direct recommandé est webhook → QuantLynk — fonctionne avec TradingView et MT5+AMP. Votre stratégie déclenche une alerte, QuantLynk la reçoit et copie automatiquement le trade vers vos comptes de courtage. Rapide, sans intervention, rien à laisser tourner 24h/24.
Nous utilisons et recommandons QuantLynk — branchez-le sur les alertes TradingView ou un EA MT5, il gère le reste. Utilisez le code foxalgo30 au paiement pour 30% de réduction.
Pour le backtesting : MT5 via AMP Futures pour les données tick et les contrats continus ; NinjaTrader pour la meilleure fidélité de backtest et l'intégration la plus simple aux comptes prop/financés. Des guides d'installation complets sont inclus avec votre abonnement.
Non. Les stratégies sont livrées chaque mois sous forme de fichiers protégés et prêts à l'emploi — le code est masqué par conception. Aucune connaissance de Pine Script, MQL5 ou NinjaScript requise. Vous recevez la stratégie fonctionnelle, pas le code source, accompagnée d'un guide d'installation inclus dans votre abonnement.
Non. The Lab fournit des stratégies de trading systématiques et un accès à la recherche à des fins éducatives et informatives uniquement. Rien ici ne constitue un conseil personnalisé en investissement, financier, juridique ou fiscal. Trader des futures à effet de levier comporte un risque substantiel de perte — vous êtes seul responsable de vos décisions de trading et de votre gestion du risque.