Investigación independiente de estrategias e indicadores

Probamos más de 1.000 estrategias
y más de 1.700 indicadores.
Sobreviven menos de 1 de cada 100.

FoxAlgo es un laboratorio de investigación independiente. Trasladamos las estrategias e indicadores más populares de TradingView a Python y las sometemos a un backtest consciente de los costes diseñado para hacerlas fracasar. La razón nº1 por la que fracasan las estrategias no son las comisiones: casi la mitad no tiene ninguna ventaja real antes de un solo céntimo de coste.

Ver los productos ↓ Cómo lo probamos
2,700+
Estrategias + indicadores probados
~78%
Rechazados de plano
100%
Grid / DCA / martingala fracasaron — ninguno sobrevivió
<1%
Genuinamente desplegables por sí solos

En cifras

Los datos, de un vistazo

Tasa de rechazo por tipo de estrategia
% de estrategias rechazadas — menos = más supervivientes. Las tasas se actualizan cada mes a medida que crece la auditoría.
Grid / DCA
100%
Basada en sesión
~87%
Reversión
~86%
Ruptura
~83%
Reversión a la media
~81%
Seguimiento de tendencia
~79%
Momentum
~74%
ICT / SMC
~73%

Grid, DCA y martingala: todas y cada una fracasaron. Cero supervivientes entre todas las probadas.

Por qué fracasan las estrategias
Proporción de todas las estrategias rechazadas, por causa principal. Casi la mitad no tenía ninguna ventaja real — antes de un solo céntimo de coste.
Sin ventaja real
~41%
Beta de tendencia
~16%
Concentrada en la cola
~11%
Fatal por costes
~10%
Placebo / escasa
~8%
Anticipación (lookahead)
~4%
Sobreajuste / suerte
~2%

Los costes por sí solos (fatal por costes, ~10%) no son la historia principal. El ~49% de los rechazos no tenía ventaja ni siquiera en bruto — el listón que la mayoría de vendedores no muestra.

Qué hay dentro

Más de 20 informes PDF. Cada veredicto documentado.

Los nombres de estrategias e indicadores, los autores y los enlaces a TradingView son el contenido de pago — solo para miembros. Debajo puedes ver cómo son las páginas.

Informe de superviviente
Auditoría de estrategias
Veredicto de la estrategia
por  ·  TradingView
APROBADA Grado A
TipoSeguimiento de tendencia
MercadoFuturos CME
Marco temporal
Símbolo
Retorno neto (13a)
Ratio de Sharpe
Drawdown máximo
Tasa de acierto
Retorno / DD
foxalgo.ioInforme de auditoría de estrategias · v2024
Detalle del fracaso
Auditoría de estrategias
Veredicto de la estrategia
por  ·  TradingView
RECHAZADA
Causa del rechazo SIN VENTAJA REAL Sharpe pre-coste por debajo del umbral · falló la permutación placebo (p<0.95) · una línea base aleatoria la supera
Sharpe bruto0.09
Placebo p950.31
PnL neto (13a)−$4,820
foxalgo.ioInforme de auditoría de estrategias · v2024
Índice de fracasos
Índice de fracasos
Seguimiento de tendencia · más de 280 estrategias probadas
Nombre de la estrategiaCausa del rechazo
sin ventaja
beta de tendencia
sin ventaja
conc. en cola
fatal por costes
anticipación
sin ventaja
sobreajuste
sin ventaja
beta de tendencia
~79% de tasa de rechazo · todas las causas documentadas
foxalgo.ioÍndice de fracasos · v2024
Filtros de validación
El método
Filtros de validación — todos deben superarse
01P&L NETO consciente de costes✓
02Prueba de permutación placebo✓
03Prueba de jackpot / suerte de cola✓
04Auditoría independiente de anticipación✓
05Filtro de ventana común de 6 años✓
06Ejecución completa de 13 años en futuros CME✓
Grado A — todos los filtros superados, sin salvedades.
Grado B — salvedad menor; aún desplegable con nota.
Grado C — ventaja condicional; solo dependiente del contexto.
La prueba de 13 años degradó a algunos de nuestros propios candidatos — publicamos el grado de todos modos.
foxalgo.ioEl método · v2024

El producto completo contiene más de 20 páginas de informe individuales — una por estrategia o indicador, con nombre y enlace, con el instrumento exacto, el marco temporal, las métricas después de costes, la curva de capital y la razón de cada veredicto.

Productos

Dos formas de dejar de financiar basura. Una más en camino.

Más popular

The No List

La auditoría completa — ganadores, fracasos y el método. Con nombre. Honesta. Brutal.

$49
Pago único · 30 días de acceso completo
  • → LOS GANADORES — supervivientes con nombre (estrategias más el raro indicador autónomo) con el instrumento y marco temporal exactos en los que cada uno realmente funciona, cifras reales después de costes, perfil de estabilidad y salvedades de despliegue
  • → LOS FRACASOS — agrupados por causa de muerte: sin ventaja real (el asesino nº1, casi la mitad de todos los rechazos), beta de tendencia, suerte de cola, fatal por costes, artefacto de anticipación y más
  • → EL MÉTODO — todos los detalles de cada prueba para que juzgues los veredictos por ti mismo, no solo que confíes en ellos
  • → Tasas de rechazo por tipo de estrategia: grid/DCA 100% · sesión ~87% · reversión ~86% · seguimiento de tendencia ~79%
Consigue The No List →

The No List: Unlimited

La misma auditoría. Acceso de por vida. Cada actualización futura incluida. Sin facturación recurrente, nunca.

$499
Pago único · De por vida · Sin renovaciones
  • → Todo lo de The No List — sin límite de tiempo, sin ventana de 30 días, sin suscripción
  • → Cada actualización futura sin coste adicional — nuevas estrategias e indicadores probados, veredictos existentes revisados cuando cambia el código, supervivientes revalidados a medida que cambian los mercados
  • → Paga una vez. Sin facturación de la que preocuparte otra vez. Sin un segundo muro de pago, nunca
  • → Los cambios de veredicto (cuando nuevas evidencias modifican un resultado) te llegan automáticamente — una captura estática nunca lo hará
Consigue el acceso Unlimited →
Próximamente

The Lab

Las propias estrategias sistemáticas de futuros de FoxAlgo — construidas y validadas por el mismo proceso que rechaza al 99% de las demás.

TBA
Suscripción mensual
  • → Estrategias construidas internamente — no sacadas de TradingView, no colaborativas
  • → Validadas tick a tick en futuros CME — el mismo listón de 13 años que la auditoría
  • → Archivos listos para ejecutar en TradingView, MT5 + AMP Futures y NinjaTrader
  • → Actualizaciones mensuales — nuevas estrategias añadidas, las existentes revisadas a medida que cambian los mercados
Avísame cuando esté disponible →

The Lab es un producto aparte — no está incluido en The No List.

Metodología

Cómo lo probamos de verdad

Cada veredicto empieza con datos reales, costes reales y un cazador de sesgos buscando razones para decir que no. Esto es exactamente lo que ejecutamos — nada oculto, nada simplificado. Los indicadores pasan por los mismos filtros — envolvemos cada señal en una regla mecánica mínima y la probamos como una estrategia.

Los datos que usamos

Futuros CME
Historial completo de 13 años. Contratos continuos del mes frontal, resolución tick a tick. Índices E-mini, futuros de divisas, metales (oro, plata), energía (crudo, gas natural).
13 años Tick a tick Contratos continuos
FX / CFD
Datos tick de bid/ask reales — spread real, no una suposición fija. Solo se prueban marcos temporales ≥30 min; el FX por debajo de 15 min es fatal por costes por diseño y se excluye.
Bid/ask real Solo ≥ 30 min Spread variable
Acciones de EE. UU.
Simulación de ejecución consciente de la liquidez. El tamaño de la posición se limita a un % del volumen medio diario — si no puedes operarlo de forma realista, el backtest lo dice.
Consciente de la liquidez Ejecuciones limitadas por volumen
Cripto
Spot y futuros perpetuos. Tasas de financiación incluidas en el modelo de costes para los perpetuos. Se aplican los niveles de comisiones específicos de cada exchange — aquí importa maker vs. taker.
Spot + Perpetuos Tasas de financiación Niveles de comisión

Lo que encontramos que a la mayoría de testers se les escapa

+42–84%
Sobreestimación de trailing barra a barra
El tester de estrategias de TradingView funciona con barras OHLC. En los sistemas con stop de trailing, el stop simulado salta en el cierre de la barra — no cuando el precio realmente lo toca intradía. Volvemos a ejecutar cada estrategia de trailing tick a tick. La diferencia promedia una inflación del retorno del 42–84%.
~49%
Sin ventaja alguna — antes de un céntimo de coste
Casi la mitad de todo lo que rechazamos falla en el primer filtro: Sharpe bruto pre-coste por debajo del umbral. No lo mataron los costes — no había nada ahí de entrada. La mayoría de vendedores nunca te muestran esta cifra.
≈1 de cada 3
"Publicada para X" funciona en un instrumento distinto
Una estrategia comercializada para EUR/USD en realidad muestra ventaja solo en USD/JPY. Probamos cada estrategia en el instrumento que reclama el autor — y señalamos cuándo la señal real vive en otra parte.
32+
Artefactos de anticipación detectados
La filtración de precios futuros en Pine Script es sutil — una sola llamada security() mal colocada o una condición de bar-index puede meter los datos de mañana en la señal de hoy. Una auditoría de código independiente detecta lo que un backtest visual nunca verá.
Dedup. de código
Pine Script republicado detectado
La misma estrategia se publica a menudo docenas de veces con nombres distintos y pequeños ajustes de parámetros. Hasheamos la lógica central y deduplicamos — un veredicto cubre toda la familia de clones, no solo la versión del autor.
100%
Tasa de fracaso de Grid / DCA / Martingala
76 estrategias probadas entre todas las variantes de grid, DCA y martingala. Todas y cada una fracasaron. El dimensionamiento compuesto de posiciones oculta un riesgo de drawdown que solo aflora en un régimen de mercado adverso y de larga duración.

Los 6 filtros — en orden

01

P&L NETO consciente de costes

Comisiones y slippage modelados por clase de activo usando los calendarios de comisiones reales de los exchanges. Para futuros CME: comisión de ida y vuelta + medio tick de slippage por lado. Para FX: spread real de bid/ask de los datos tick, sin suposición de spread fijo. Si no sobrevive a los costes, no existe.

Elimina ~80 estrategias (fatal por costes)
02

Prueba de permutación placebo

~200 permutaciones de entrada aleatoria a la misma frecuencia de operaciones. La estrategia debe superar el percentil 95 del puro azar. Si las entradas aleatorias pueden igualar la curva de capital, la "ventaja" es ruido estadístico — no alfa.

Elimina ~61 estrategias placebo / escasas
03

Prueba de jackpot / concentración en la cola

Eliminar el 10% superior de los días de trading por P&L. Una ventaja real y repetible sobrevive a esto. Una estrategia de valores atípicos afortunados se derrumba. También señalamos las estrategias en las que >50% del retorno total proviene de ≤3 operaciones — eso es concentración en la cola, no una ventaja.

Elimina ~86 estrategias concentradas en la cola
04

Auditoría independiente de anticipación

Cada superviviente es revisado a nivel de código por un segundo modelo independiente — de forma adversarial, buscando razones para hacerlo fracasar. Artefactos comunes: llamadas security() que referencian barras futuras, request.security() en la resolución equivocada, lógica bar_index que filtra sin querer los datos de la siguiente barra.

Detectó más de 32 artefactos de anticipación
05

Filtro de ventana común de 6 años

Todas las estrategias — independientemente de la clase de activo — se evalúan en la misma ventana in-sample de 6 años. La misma línea de salida, la misma línea de meta. Esto elimina el sesgo de la "era escogida a dedo" en el que una estrategia parece estupenda solo porque el autor eligió un régimen favorable.

Comparación justa entre más de 1.000 estrategias
06

Confirmación completa de 13 años en CME

Solo supervivientes de futuros. El historial tick completo de 13 años — de 2013 a 2025 — que cubre la devaluación del yuan de 2015, el pico de volatilidad de 2018, el crac del COVID de 2020, el shock inflacionario de 2022. Una estrategia que superó el Filtro 05 pero falla aquí se califica como B o C, no A. Esta prueba degradó a algunos de nuestros propios candidatos — publicamos el grado de todos modos.

Solo ~0.7% de las estrategias alcanza el Grado A

FAQ

Preguntas frecuentes

The No List

No. Solo investigación y educación — sin señales, sin recomendaciones de compra/venta, sin promesas de rentabilidad. The No List ofrece veredictos honestos y conscientes de los costes sobre qué estrategias e indicadores populares sobreviven a pruebas rigurosas y cuáles fracasan, y por qué. Nada de esto te dice qué operar.
No. El principal asesino es ninguna ventaja real en absoluto — casi la mitad de lo que rechazamos no era mejor que el azar antes de un solo céntimo de coste. El coste fatal es real, pero es solo la 4ª causa de fracaso más común. Este es el hallazgo que la mayoría de vendedores preferiría no anunciar.
El tester gratuito informa de resultados brutos sobre datos de barras (OHLC). Nosotros informamos del NETO consciente de costes sobre datos tick reales, revalidamos cada estrategia con stop de trailing tick a tick (barra a barra las sobreestima en un 42–84%), y añadimos una auditoría independiente de anticipación, una prueba de permutación placebo, una prueba de jackpot y una división fuera de muestra. Una estrategia o indicador tiene que sobrevivir a todo eso antes de ganarse la etiqueta de superviviente.
El "no" es el valor. Casi 4 de cada 5 estrategias se rechazan de plano y menos de 1 de cada 100 es genuinamente desplegable. Saber qué no financiar ahorra dinero real y meses de backtesting desperdiciado. Con solo evitar financiar una estrategia muerta, los $49 se pagan solos muchas veces.

The No List: Unlimited

$49 pago único — 30 días de acceso completo a la auditoría en vivo. El abre-carteras.

$499 pago único (Unlimited) — acceso de por vida, sin límite de tiempo. Cada actualización futura incluida sin coste adicional. Sin facturación recurrente, nunca. El mismo contenido de auditoría en ambos niveles — pagas por la duración, no por más material.
Se añaden nuevas estrategias e indicadores a medida que crece la cosecha. Los veredictos existentes se revisan cuando el autor original publica una actualización de código — un cambio silencioso en el script puede invertir un resultado. Los supervivientes se revalidan periódicamente a medida que cambian las condiciones del mercado. Los miembros Unlimited reciben todo esto automáticamente, sin un segundo pago, nunca.

The Lab — Estrategias sistemáticas de futuros

Las estrategias de The Lab funcionan en tres plataformas. Para la ejecución automática en vivo tanto en TradingView como en MT5 recomendamos QuantLynk — mira la siguiente pregunta.
TradingView Visión general y monitorización en vivo. Las alertas se disparan por webhook a QuantLynk para la ejecución automatizada. No recomendado para hacer backtest de estrategias de trailing — barra a barra sobreestima los resultados en un 42–84%.
MT5 + AMP Futures Recomendado para backtesting — datos tick, contratos continuos, modelado de costes preciso. Ejecución en vivo también por webhook → QuantLynk. Más difícil de conectar a cuentas prop/fondeadas frente a NinjaTrader. Backtesting
NinjaTrader La mejor fidelidad de backtest. La integración más fácil con cuentas fondeadas y prop. La licencia es de tiempo limitado — tenlo en cuenta en tu plan de configuración. Mejor backtest
El tester de estrategias de TradingView funciona con datos de barras (OHLC). En los sistemas con stop de trailing, esto sobreestima significativamente los resultados — la resolución barra a barra infla el rendimiento en un 42–84% comparado con la validación tick a tick. TradingView es útil para monitorizar posiciones en vivo y para una visión general visual, pero las cifras de backtest que muestra para las estrategias de trailing no son fiables. Todas las cifras de rendimiento de The Lab están validadas tick a tick / a 1 segundo, por eso parecen más conservadoras que lo que mostraría TradingView.
La vía de ejecución en vivo recomendada es webhook → QuantLynk — funciona tanto con TradingView como con MT5+AMP. Tu estrategia dispara una alerta, QuantLynk la recibe y copia automáticamente la operación a tus cuentas de bróker. Rápido, sin manos, nada que mantener funcionando 24/7.
Usamos y recomendamos QuantLynk — conéctalo a las alertas de TradingView o a un EA de MT5 y se encarga del resto. Usa el código foxalgo30 al pagar para un 30% de descuento.
Para backtesting: MT5 vía AMP Futures para datos tick y contratos continuos; NinjaTrader para la mejor fidelidad de backtest y la integración más fácil con cuentas prop/fondeadas. Las guías completas de configuración se incluyen con tu suscripción.
No. Las estrategias se entregan mensualmente como archivos protegidos y listos para ejecutar — el código está oculto por diseño. No se requieren conocimientos de Pine Script, MQL5 ni NinjaScript. Recibes la estrategia funcional, no el código fuente, junto con una guía de configuración incluida en tu suscripción.
No. The Lab proporciona estrategias de trading sistemático y acceso a investigación con fines exclusivamente educativos e informativos. Nada de esto es asesoramiento personalizado de inversión, financiero, legal o fiscal. Operar con futuros apalancados implica un riesgo sustancial de pérdida — tú eres el único responsable de tus propias decisiones de trading y de tu gestión del riesgo.