أبحاث مستقلة للاستراتيجيات والمؤشرات

اختبرنا أكثر من 1,000+ استراتيجية
وأكثر من 1,700+ مؤشر.
أقل من 1 من أصل 100 يصمد.

FoxAlgo مختبر أبحاث مستقل. ننقل أكثر استراتيجيات ومؤشرات TradingView شيوعاً إلى Python ونمرّرها عبر اختبار خلفي واعٍ بالتكاليف مصمَّم لإسقاطها. السبب الأول لفشل الاستراتيجيات ليس الرسوم — فنحو نصفها لا يملك أي أفضلية حقيقية أصلاً قبل إنفاق سنت واحد على التكاليف.

شاهد المنتجات ↓ كيف نختبر
2,700+
الاستراتيجيات والمؤشرات المختبَرة
~78%
مرفوضة تماماً
100%
فشلت أنظمة Grid / DCA / martingale — لم يصمد أي منها
<1%
قابلة للتشغيل فعلاً بشكل مستقل

بالأرقام

البيانات في لمحة

معدل الرفض حسب نوع الاستراتيجية
نسبة الاستراتيجيات المرفوضة — كلما قلّت زاد عدد الناجين. تُحدَّث النسب شهرياً مع نمو التدقيق.
Grid / DCA
100%
التوقيت الجلسي
~87%
الانعكاس
~86%
الاختراق
~83%
العودة إلى المتوسط
~81%
تتبّع الاتجاه
~79%
الزخم
~74%
ICT / SMC
~73%

أنظمة Grid وDCA وmartingale: فشلت كلها دون استثناء. لا ناجين على الإطلاق بين كل ما اختُبر.

لماذا تفشل الاستراتيجيات
حصة كل سبب رئيسي من إجمالي الاستراتيجيات المرفوضة. نحو النصف لم يملك أي أفضلية حقيقية — قبل إنفاق سنت واحد على التكاليف.
لا أفضلية حقيقية
~41%
بيتا الاتجاه
~16%
تركّز في الأطراف
~11%
قاتلة التكلفة
~10%
وهمية / متناثرة
~8%
استباق
~4%
إفراط في الملاءمة / حظ
~2%

التكاليف وحدها (قاتلة التكلفة، ~10%) ليست جوهر القصة. ~49% من المرفوضات لم تملك أفضلية حتى إجمالاً — وهو المعيار الذي لا يعرضه معظم البائعين.

ما بالداخل

أكثر من 20 تقرير PDF. كل حكم موثَّق.

أسماء الاستراتيجيات والمؤشرات ومؤلفوها وروابط TradingView هي المحتوى المدفوع — للأعضاء فقط. في الأسفل شكل الصفحات.

تقرير الناجين
تدقيق الاستراتيجيات
حكم الاستراتيجية
بقلم  ·  TradingView
ناجح الدرجة A
النوعتتبّع الاتجاه
السوقCME Futures
الإطار الزمني
الرمز
العائد الصافي (13 سنة)
نسبة شارب
أقصى تراجع
نسبة الربح
العائد / التراجع
foxalgo.ioتقرير تدقيق الاستراتيجيات · v2024
تفاصيل الفشل
تدقيق الاستراتيجيات
حكم الاستراتيجية
بقلم  ·  TradingView
فاشل
سبب الرفض لا أفضلية حقيقية نسبة شارب قبل التكاليف دون الحد · فشل اختبار التبديل الوهمي (p<0.95) · خط الأساس العشوائي يتفوق عليها
شارب الإجمالي0.09
الوهمي p950.31
صافي الربح/الخسارة (13 سنة)−$4,820
foxalgo.ioتقرير تدقيق الاستراتيجيات · v2024
فهرس الإخفاقات
فهرس الإخفاقات
تتبّع الاتجاه · أكثر من 280 استراتيجية مختبَرة
اسم الاستراتيجيةسبب الرفض
لا أفضلية
بيتا الاتجاه
لا أفضلية
تركّز أطراف
قاتلة التكلفة
استباق
لا أفضلية
إفراط ملاءمة
لا أفضلية
بيتا الاتجاه
معدل رفض ~79% · جميع الأسباب موثَّقة
foxalgo.ioفهرس الإخفاقات · v2024
بوابات التحقق
المنهجية
بوابات التحقق — يجب اجتيازها جميعاً
01صافي الربح/الخسارة الواعي بالتكاليف✓
02اختبار التبديل الوهمي✓
03اختبار الحظ الكبير / حظ الأطراف✓
04تدقيق مستقل للاستباق✓
05بوابة النافذة المشتركة لست سنوات✓
06تشغيل كامل 13 سنة على عقود CME الآجلة✓
الدرجة A — اجتازت كل البوابات دون تحفظات.
الدرجة B — تحفّظ طفيف؛ ما زالت قابلة للتشغيل مع ملاحظة.
الدرجة C — أفضلية مشروطة؛ تعتمد على السياق فقط.
خفّض اختبار الـ13 سنة تصنيف بعض مرشحينا — وننشر الدرجة على أي حال.
foxalgo.ioالمنهجية · v2024

يحتوي المنتج الكامل على أكثر من 20 صفحة تقرير مستقلة — واحدة لكل استراتيجية أو مؤشر، بالاسم والرابط، مع الأداة الدقيقة والإطار الزمني ومقاييس ما بعد التكاليف ومنحنى رأس المال وسبب كل حكم.

المنتجات

طريقتان لتتوقّف عن تمويل الغثّ. وطريقة ثالثة في الطريق.

الأكثر رواجاً

The No List

التدقيق الكامل — الرابحون والإخفاقات والمنهجية. بالأسماء. بصدق. بلا مجاملة.

$49
دفعة واحدة · وصول كامل لمدة 30 يوماً
  • → الرابحون — ناجون بالأسماء (استراتيجيات إضافةً إلى المؤشر المستقل النادر) مع الأداة والإطار الزمني الدقيقين اللذين يعمل عليهما كل منها فعلاً، أرقام حقيقية بعد التكاليف، ملف الاستقرار، وتحفظات التشغيل
  • → الإخفاقات — مصنَّفة حسب سبب الموت: لا أفضلية حقيقية (القاتل الأول، نحو نصف كل المرفوضات)، بيتا الاتجاه، حظ الأطراف، قاتلة التكلفة، أثر الاستباق، والمزيد
  • → المنهجية — كل تفاصيل الاختبار لتحكم على الأحكام بنفسك، لا أن تثق بها فحسب
  • → معدلات الرفض حسب نوع الاستراتيجية: grid/DCA بنسبة 100% · التوقيت الجلسي ~87% · الانعكاس ~86% · تتبّع الاتجاه ~79%
احصل على The No List →

The No List: Unlimited

نفس التدقيق. وصول مدى الحياة. كل تحديث مستقبلي مشمول. بلا فوترة متكررة، أبداً.

$499
دفعة واحدة · مدى الحياة · بلا تجديدات
  • → كل ما في The No List — بلا حد زمني، بلا نافذة 30 يوماً، بلا اشتراك
  • → كل تحديث مستقبلي دون تكلفة إضافية — اختبار استراتيجيات ومؤشرات جديدة، وإعادة فحص الأحكام القائمة عند تغيّر الشيفرة، وإعادة التحقق من الناجين مع تحوّل الأسواق
  • → ادفع مرة واحدة. لا فوترة تشغل بالك مجدداً. لا جدار دفع ثانٍ، أبداً
  • → انقلابات الأحكام (أدلة جديدة تغيّر نتيجة) تصلك تلقائياً — أمّا لقطة الشاشة الثابتة فلن تفعل أبداً
احصل على الوصول غير المحدود →
قريباً

The Lab

استراتيجيات FoxAlgo الآلية الخاصة على العقود الآجلة — مبنية ومتحقَّق منها بالعملية نفسها التي ترفض 99% من البقية.

يُعلَن لاحقاً
اشتراك شهري
  • → استراتيجيات مبنية داخلياً — لا مصدرها TradingView ولا مستقاة من الجمهور
  • → متحقَّق منها نبضةً بنبضة على عقود CME الآجلة — بنفس معيار الـ13 سنة المتّبع في التدقيق
  • → ملفات جاهزة للتشغيل على TradingView وMT5 + AMP Futures وNinjaTrader
  • → تحديثات شهرية — إضافة استراتيجيات جديدة وإعادة فحص القائمة مع تحوّل الأسواق
أبلغني عند الإطلاق →

The Lab منتج منفصل — غير مشمول في The No List.

المنهجية

كيف نختبر فعلاً

كل حكم يبدأ ببيانات حقيقية وتكاليف حقيقية وصيّاد تحيّز يبحث عن أسباب للرفض. هذا بالضبط ما نُشغّله — لا شيء مخفيّ ولا شيء مبسَّط. تمر المؤشرات عبر البوابات نفسها تماماً — نغلّف كل إشارة بقاعدة آلية بسيطة ونختبرها كأنها استراتيجية.

البيانات التي نستخدمها

CME Futures
تاريخ كامل لـ13 سنة. عقود الشهر الأمامي المستمرة، بدقة على مستوى النبضة. مؤشرات E-mini للأسهم، عقود الفوركس الآجلة، المعادن (الذهب، الفضة)، الطاقة (النفط، الغاز الطبيعي).
13 سنة على مستوى النبضة عقود مستمرة
FX / CFD
بيانات نبضية حقيقية للعرض/الطلب — سبريد فعلي لا افتراض ثابت. تُختبر الأطر الزمنية ≥30 دقيقة فقط؛ فالفوركس دون 15 دقيقة قاتل التكلفة بطبيعته ومستبعَد.
عرض/طلب حقيقي ≥ 30 دقيقة فقط سبريد متغيّر
الأسهم الأمريكية
محاكاة تنفيذ واعية بالسيولة. حجم المركز محدود بنسبة من متوسط الحجم اليومي — إن كنت لا تستطيع تداولها واقعياً، فالاختبار الخلفي يقول ذلك.
واعٍ بالسيولة تنفيذات محدودة بالحجم
العملات المشفّرة
الفوري والعقود الآجلة الدائمة. رسوم التمويل مضمَّنة في نموذج التكلفة للعقود الدائمة. تُطبَّق مستويات رسوم خاصة بكل منصة — والفرق بين صانع السوق ومتلقّيه مهم هنا.
فوري + دائم رسوم التمويل مستويات الرسوم

ما اكتشفناه ويغفله معظم المختبِرين

+42–84%
مبالغة الإيقاف المتحرك بالحساب شمعةً بشمعة
يعمل مختبِر استراتيجيات TradingView على شموع OHLC. في أنظمة الإيقاف المتحرك، يُفعَّل الإيقاف المحاكى عند إغلاق الشمعة — لا عندما يلامسه السعر فعلاً خلال اليوم. نعيد تشغيل كل استراتيجية إيقاف متحرك نبضةً بنبضة. ويبلغ متوسط الفارق تضخيماً للعائد بين 42–84%.
~49%
لا أفضلية على الإطلاق — قبل سنت واحد من التكلفة
نحو نصف كل ما نرفضه يسقط عند البوابة الأولى ذاتها: نسبة شارب الإجمالية قبل التكاليف دون الحد. لم تقتله التكاليف — لم يكن هناك شيء أصلاً. ومعظم البائعين لا يعرضون لك هذا الرقم أبداً.
≈1 من 3
«نُشرت من أجل X» لكنها تعمل على أداة مختلفة
استراتيجية تُسوَّق لزوج EUR/USD تُظهر أفضليةً على USD/JPY فقط في الواقع. نختبر كل استراتيجية على الأداة التي يدّعيها المؤلف — ونشير إلى الحالات التي تكمن فيها الإشارة الحقيقية في مكان آخر.
32+
أخطاء استباق مضبوطة
تسرّب السعر المستقبلي في Pine Script خفيّ — استدعاء security() واحد في غير موضعه أو شرط على bar-index قد يُغذّي إشارة اليوم ببيانات الغد. يضبط التدقيق المستقل للشيفرة ما لن يضبطه الاختبار الخلفي البصري أبداً.
إزالة تكرار الشيفرة
رصد Pine Script المعاد نشره
غالباً ما تُنشر الاستراتيجية نفسها عشرات المرات بأسماء مختلفة وتعديلات طفيفة في المعاملات. نحسب بصمة المنطق الأساسي ونزيل التكرار — فحكم واحد يشمل عائلة النسخ بأكملها، لا نسخة المؤلف وحدها.
100%
معدل فشل Grid / DCA / Martingale
اختُبرت 76 استراتيجية عبر كل أنواع grid وDCA وmartingale. فشلت كلها دون استثناء. فتحجيم المراكز المُركَّب يُخفي مخاطر التراجع التي لا تظهر إلا في نظام سوق كامل الطول وغير مؤاتٍ.

البوابات الست — بالترتيب

01

صافي الربح/الخسارة الواعي بالتكاليف

نمذجة العمولات والانزلاق لكل فئة أصول باستخدام جداول رسوم حقيقية من المنصات. لعقود CME الآجلة: عمولة الدورة الكاملة + انزلاق نصف نبضة لكل جهة. للفوركس: سبريد عرض/طلب حقيقي من بيانات النبضات، دون افتراض سبريد ثابت. إن لم تصمد أمام التكاليف، فهي غير موجودة.

تستبعد ~80 استراتيجية (قاتلة التكلفة)
02

اختبار التبديل الوهمي

~200 تبديلة دخول عشوائي بنفس تواتر التداول. على الاستراتيجية أن تتفوق على المئين الخامس والتسعين للصدفة المحضة. فإن تمكّنت الدخولات العشوائية من مضاهاة منحنى رأس المال، فإن «الأفضلية» ضوضاء إحصائية — لا ألفا.

تستبعد ~61 استراتيجية وهمية / متناثرة
03

اختبار الحظ الكبير / تركّز الأطراف

نحذف أعلى 10% من أيام التداول من حيث الربح/الخسارة. الأفضلية الحقيقية القابلة للتكرار تصمد أمام ذلك. أما استراتيجية الحظ الشاذ فتنهار. كما نشير إلى الاستراتيجيات التي يأتي فيها أكثر من 50% من إجمالي العائد من 3 صفقات أو أقل — فذلك تركّز في الأطراف لا أفضلية.

تستبعد ~86 استراتيجية متركّزة في الأطراف
04

تدقيق مستقل للاستباق

تُراجَع شيفرة كل ناجٍ بنموذج مستقل ثانٍ — بأسلوب تنافسي، باحثاً عن أسباب لإسقاطها. الأخطاء الشائعة: استدعاءات security() تشير إلى شموع مستقبلية، وrequest.security() على دقة خاطئة، ومنطق bar_index يُسرّب دون قصد بيانات الشمعة التالية.

ضبط أكثر من 32 خطأ استباق
05

بوابة النافذة المشتركة لست سنوات

تُقيَّم كل الاستراتيجيات — أياً كانت فئة الأصول — على نافذة العينة نفسها لمدة ست سنوات. نفس خط البداية، نفس خط النهاية. وهذا يزيل انحياز «الحقبة المنتقاة» حيث تبدو الاستراتيجية رائعة لمجرد أن المؤلف اختار نظاماً مؤاتياً.

مقارنة عادلة عبر أكثر من 1,000 استراتيجية
06

تأكيد كامل 13 سنة على CME

للناجين من العقود الآجلة فقط. تاريخ نبضي كامل لـ13 سنة — من 2013 حتى 2025 — يشمل خفض اليوان 2015، وقفزة التقلب 2018، وانهيار كوفيد 2020، وصدمة التضخم 2022. أي استراتيجية اجتازت البوابة 05 لكنها تفشل هنا تُصنَّف B أو C لا A. خفّض هذا الاختبار تصنيف بعض مرشحينا — وننشر الدرجة على أي حال.

نحو ~0.7% فقط من الاستراتيجيات تبلغ الدرجة A

الأسئلة الشائعة

أسئلة شائعة

The No List

لا. أبحاث وتعليم فقط — بلا إشارات، بلا أوامر شراء/بيع، بلا وعود بعوائد. تقدّم The No List أحكاماً صادقة واعية بالتكاليف حول أي الاستراتيجيات والمؤشرات الشائعة تصمد أمام الاختبار الصارم وأيها يفشل ولماذا. لا شيء هنا يخبرك بما تتداوله.
لا. القاتل الأول هو غياب أي أفضلية حقيقية — فنحو نصف ما نرفضه لم يكن أفضل من العشوائية قبل إنفاق سنت واحد على التكاليف. قاتلة التكلفة حقيقية، لكنها رابع أكثر أسباب الفشل شيوعاً فقط. وهذه هي النتيجة التي يفضّل معظم البائعين عدم الإعلان عنها.
يعرض المختبِر المجاني نتائج إجمالية على بيانات الشموع (OHLC). أما نحن فنعرض الصافي الواعي بالتكاليف على بيانات نبضية حقيقية، ونعيد التحقق من كل استراتيجية إيقاف متحرك نبضةً بنبضة (الحساب شمعةً بشمعة يبالغ فيها بنسبة 42–84%)، ونضيف تدقيقاً مستقلاً للاستباق، واختبار تبديل وهمي، واختبار حظ كبير، وتقسيماً خارج العينة. على الاستراتيجية أو المؤشر أن يصمد أمام كل ذلك قبل أن ينال وصف الناجي.
الـ«لا» هو القيمة. فنحو 4 من كل 5 استراتيجيات تُرفض تماماً، وأقل من 1 من كل 100 قابل للتشغيل فعلاً. ومعرفة ما لا ينبغي تمويله توفّر مالاً حقيقياً وشهوراً من الاختبار الخلفي المهدور. يكفي أن تتجنّب تمويل استراتيجية ميتة واحدة كي يعيد مبلغ الـ$49 قيمته أضعافاً.

The No List: Unlimited

$49 دفعة واحدة — 30 يوماً من الوصول الكامل إلى التدقيق الحيّ. فاتح المحفظة.

$499 دفعة واحدة (غير محدود) — وصول مدى الحياة بلا حد زمني. كل تحديث مستقبلي مشمول دون تكلفة إضافية. بلا فوترة متكررة أبداً. نفس محتوى التدقيق في الباقتين — فأنت تدفع مقابل المدة لا مقابل مادة أكثر.
تُضاف استراتيجيات ومؤشرات جديدة مع نمو الحصيلة. وتُعاد مراجعة الأحكام القائمة عندما يدفع المؤلف الأصلي تحديثاً للشيفرة — فتغيير صامت في السكربت قد يقلب النتيجة. ويُعاد التحقق من الناجين دورياً مع تحوّل ظروف السوق. يتلقى أعضاء الباقة غير المحدودة كل ذلك تلقائياً، دون دفعة ثانية، أبداً.

The Lab — استراتيجيات آلية على العقود الآجلة

تعمل استراتيجيات The Lab على ثلاث منصات. وللتنفيذ الآلي الحيّ على كل من TradingView وMT5 نوصي بـ QuantLynk — انظر السؤال التالي.
TradingView نظرة عامة بصرية ومراقبة حيّة. تُطلَق التنبيهات عبر webhook إلى QuantLynk للتنفيذ الآلي. غير موصى بها لاختبار استراتيجيات الإيقاف المتحرك خلفياً — فالحساب شمعةً بشمعة يبالغ في النتائج بنسبة 42–84%.
MT5 + AMP Futures موصى بها للاختبار الخلفي — بيانات نبضية وعقود مستمرة ونمذجة دقيقة للتكاليف. التنفيذ الحيّ أيضاً عبر webhook ← QuantLynk. وربطها بحسابات الدعم/التمويل أصعب مقارنةً بـ NinjaTrader. الاختبار الخلفي
NinjaTrader أفضل دقة في الاختبار الخلفي. أسهل تكامل مع حسابات التمويل والدعم. الترخيص محدود المدة — احسب ذلك في خطة إعدادك. أفضل اختبار خلفي
يعمل مختبِر استراتيجيات TradingView على بيانات الشموع (OHLC). وفي أنظمة الإيقاف المتحرك، يبالغ ذلك في النتائج بشكل كبير — إذ تضخّم الدقة شمعةً بشمعة الأداء بنسبة 42–84% مقارنةً بالتحقق نبضةً بنبضة. TradingView مفيد لمراقبة المراكز الحيّة والنظرة البصرية العامة، لكن أرقام الاختبار الخلفي التي يعرضها لاستراتيجيات الإيقاف المتحرك غير موثوقة. جميع أرقام أداء The Lab متحقَّق منها نبضةً بنبضة / بدقة الثانية الواحدة، ولهذا تبدو أكثر تحفّظاً مما قد يعرضه TradingView.
مسار التنفيذ الحيّ الموصى به هو webhook ← QuantLynk — ويعمل مع كل من TradingView وMT5+AMP. تُطلق استراتيجيتك تنبيهاً، فيستقبله QuantLynk وينسخ الصفقة تلقائياً إلى حسابات الوساطة لديك. سريع، دون تدخّل يدوي، ولا شيء يبقى قيد التشغيل على مدار الساعة.
نستخدم ونوصي بـ QuantLynk — أوصله بتنبيهات TradingView أو بروبوت MT5 وهو يتولى الباقي. استخدم الرمز foxalgo30 عند الدفع للحصول على خصم 30%.
للاختبار الخلفي: MT5 عبر AMP Futures للبيانات النبضية والعقود المستمرة؛ وNinjaTrader لأفضل دقة اختبار خلفي وأسهل تكامل مع حسابات الدعم/التمويل. أدلة الإعداد الكاملة مشمولة مع اشتراكك.
لا. تُسلَّم الاستراتيجيات شهرياً كملفات محمية جاهزة للتشغيل — الشيفرة مخفية بحكم التصميم. لا حاجة لمعرفة Pine Script أو MQL5 أو NinjaScript. تحصل على الاستراتيجية العاملة لا على المصدر، مع دليل إعداد مشمول باشتراكك.
لا. يوفّر The Lab استراتيجيات تداول آلية ووصولاً بحثياً لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط. لا شيء هنا يُعدّ نصيحة استثمارية أو مالية أو قانونية أو ضريبية مخصّصة. ينطوي تداول العقود الآجلة بالرافعة على مخاطر خسارة كبيرة — وأنت وحدك المسؤول عن قراراتك التداولية وإدارة مخاطرك.