Onafhankelijk onderzoek naar strategieën en indicatoren

We testten 1,000+ strategieën
en 1,700+ indicatoren.
Minder dan 1 op de 100 overleeft.

FoxAlgo is een onafhankelijk onderzoekslab. We porten de populairste TradingView-strategieën en -indicatoren naar Python en halen ze door een kostenbewuste backtest die is gebouwd om ze te laten falen. De belangrijkste reden dat strategieën falen zijn niet de kosten — bijna de helft heeft helemaal geen echte edge, nog voordat er een cent aan kosten bij komt.

Bekijk de producten ↓ Hoe we testen
2,700+
Strategieën + indicatoren getest
~78%
Direct afgewezen
100%
Grid / DCA / martingale gefaald — nul overleefd
<1%
Écht zelfstandig inzetbaar

In cijfers

De data, in één oogopslag

Afwijzingspercentage per strategietype
% afgewezen strategieën — lager = meer overlevenden. Percentages worden maandelijks bijgewerkt naarmate de audit groeit.
Grid / DCA
100%
Sessietijd
~87%
Reversal
~86%
Breakout
~83%
Mean-reversion
~81%
Trendvolgend
~79%
Momentum
~74%
ICT / SMC
~73%

Grid, DCA en martingale: allemaal gefaald. Geen enkele overlevende van alle geteste.

Waarom strategieën falen
Aandeel van alle afgewezen strategieën, per hoofdoorzaak. Bijna de helft had geen echte edge — nog voor een enkele cent aan kosten.
Geen echte edge
~41%
Trend-bèta
~16%
Staartconcentratie
~11%
Kosten-fataal
~10%
Placebo / schaars
~8%
Lookahead
~4%
Overfit / geluk
~2%

Kosten alleen (kosten-fataal, ~10%) zijn niet het hele verhaal. ~49% van de afgewezen had zelfs bruto geen edge — de lat die de meeste aanbieders niet laten zien.

Wat zit erin

20+ PDF-rapporten. Elk oordeel gedocumenteerd.

Namen van strategieën en indicatoren, auteurs en TradingView-links vormen de betaalde inhoud — alleen voor leden. Hieronder zie je hoe de pagina's eruitzien.

Overlevingsrapport
Strategie-audit
Strategie-oordeel
door  ·  TradingView
GESLAAGD Grade A
TypeTrendvolgend
MarktCME Futures
Tijdsbestek
Symbool
Nettorendement (13j)
Sharpe-ratio
Max. drawdown
Winratio
Rendement / DD
foxalgo.ioStrategie-auditrapport · v2024
Faaldetail
Strategie-audit
Strategie-oordeel
door  ·  TradingView
GEFAALD
Afwijzingsoorzaak GEEN ECHTE EDGE Pre-kosten-Sharpe onder drempel · placebo-permutatie gefaald (p<0.95) · willekeurige baseline verslaat het
Bruto Sharpe0.09
Placebo p950.31
Netto PnL (13j)−$4,820
foxalgo.ioStrategie-auditrapport · v2024
Faalindex
Faalindex
Trendvolgend · 280+ strategieën getest
StrategienaamAfwijzingsoorzaak
geen edge
trend-bèta
geen edge
staart-conc.
kosten-fataal
lookahead
geen edge
overfit
geen edge
trend-bèta
~79% afwijzingspercentage · alle oorzaken gedocumenteerd
foxalgo.ioFaalindex · v2024
Validatiepoorten
De Methode
Validatiepoorten — alle moeten slagen
01Kostenbewuste NETTO P&L✓
02Placebo-permutatietest✓
03Jackpot / staartgeluk-test✓
04Onafhankelijke lookahead-audit✓
056-jaars gemeenschappelijk-venster-poort✓
0613-jaars volledige CME-futures-run✓
Grade A — alle poorten geslaagd, geen voorbehoud.
Grade B — klein voorbehoud; nog steeds inzetbaar met kanttekening.
Grade C — voorwaardelijke edge; alleen contextafhankelijk.
De 13-jaarstest degradeerde enkele van onze eigen kandidaten — we publiceren het cijfer hoe dan ook.
foxalgo.ioDe Methode · v2024

Het volledige product bevat 20+ afzonderlijke rapportpagina's — één per strategie of indicator, met naam en link, met het exacte instrument, tijdsbestek, cijfers ná kosten, equity-curve en de reden achter elk oordeel.

Producten

Twee manieren om te stoppen met geld steken in rommel. Nog eentje op komst.

Populairst

The No List

De volledige audit — winnaars, mislukkingen en de methode. Met naam. Eerlijk. Meedogenloos.

$49
Eenmalig · 30 dagen volledige toegang
  • → DE WINNAARS — overlevenden met naam (strategieën plus de zeldzame zelfstandige indicator) met het exacte instrument en tijdsbestek waarop elk daadwerkelijk werkt, echte cijfers ná kosten, stabiliteitsprofiel en inzetkanttekeningen
  • → DE MISLUKKINGEN — gegroepeerd naar doodsoorzaak: geen echte edge (killer #1, bijna de helft van alle afwijzingen), trend-bèta, staartgeluk, kosten-fataal, lookahead-artefact en meer
  • → DE METHODE — elk testdetail zodat je de oordelen zelf kunt beoordelen, niet alleen hoeft te vertrouwen
  • → Afwijzingspercentages per strategietype: grid/DCA 100% · sessie ~87% · reversal ~86% · trendvolgend ~79%
Koop The No List →

The No List: Unlimited

Dezelfde audit. Levenslange toegang. Elke toekomstige update inbegrepen. Nooit terugkerende facturatie.

$499
Eenmalig · Levenslang · Geen verlengingen
  • → Alles uit The No List — geen tijdslimiet, geen venster van 30 dagen, geen abonnement
  • → Elke toekomstige update zonder extra kosten — nieuwe strategieën en indicatoren getest, bestaande oordelen herzien wanneer de code verandert, overlevenden opnieuw gevalideerd naarmate markten verschuiven
  • → Betaal één keer. Nooit meer omkijken naar facturatie. Nooit een tweede betaalmuur
  • → Omgekeerde oordelen (nieuw bewijs verandert een resultaat) bereiken je automatisch — een statische screenshot nooit
Koop Unlimited-toegang →
Binnenkort

The Lab

FoxAlgo's eigen systematische futures-strategieën — gebouwd en gevalideerd door hetzelfde proces dat 99% van de rest afwijst.

N.t.b.
Maandelijks abonnement
  • → Strategieën in eigen huis gebouwd — niet afkomstig van TradingView, niet crowdsourced
  • → Tick-voor-tick gevalideerd op CME-futures — dezelfde 13-jaars lat als de audit
  • → Kant-en-klare bestanden voor TradingView, MT5 + AMP Futures en NinjaTrader
  • → Maandelijkse updates — nieuwe strategieën toegevoegd, bestaande herzien naarmate markten verschuiven
Waarschuw me bij livegang →

The Lab is een apart product — niet inbegrepen bij The No List.

Methodologie

Hoe we echt testen

Elk oordeel begint met echte data, echte kosten en een bias-jager die naar redenen zoekt om nee te zeggen. Dit is precies wat we draaien — niets verborgen, niets versimpeld. Indicatoren doorlopen exact dezelfde poorten — we verpakken elk signaal in een minimale mechanische regel en testen het als een strategie.

Data die we gebruiken

CME Futures
Volledige 13-jarige historie. Doorlopende front-month-contracten, tick-resolutie. E-mini aandelen, FX-futures, metalen (goud, zilver), energie (ruwe olie, aardgas).
13 jaar Tick-niveau Doorlopende contracten
FX / CFD
Echte bid/ask-tickdata — werkelijke spread, geen vaste aanname. Alleen tijdsbestekken ≥30 min getest; FX onder 15 min is per definitie kosten-fataal en uitgesloten.
Echte bid/ask Alleen ≥ 30 min Variabele spread
Amerikaanse aandelen
Liquiditeitsbewuste fill-simulatie. Positiegrootte begrensd op een % van het gemiddelde dagvolume — als je het realistisch niet kunt verhandelen, zegt de backtest dat.
Liquiditeitsbewust Volume-begrensde fills
Crypto
Spot en perpetual futures. Funding rates opgenomen in het kostenmodel voor perps. Exchange-specifieke fee-niveaus toegepast — maker vs. taker maakt hier uit.
Spot + Perps Funding rates Fee-niveaus

Wat we vonden en de meeste testers missen

+42–84%
Bar-voor-bar overschatting van trailing
TradingView's strategy tester draait op OHLC-bars. Bij trailing-stop-systemen vuurt de gesimuleerde stop af op de slotkoers van de bar — niet wanneer de prijs die intraday werkelijk raakt. We draaien elke trailing-strategie opnieuw tick-voor-tick. Het verschil bedraagt gemiddeld 42–84% rendementsinflatie.
~49%
Helemaal geen edge — voor een cent aan kosten
Bijna de helft van alles wat we afwijzen faalt bij de allereerste poort: bruto Sharpe vóór kosten onder de drempel. De kosten doodden het niet — er was om te beginnen niets. De meeste aanbieders laten je dit getal nooit zien.
≈1 op 3
"Gepubliceerd voor X" werkt op een ander instrument
Een strategie die voor EUR/USD wordt aangeprezen, toont in werkelijkheid alleen edge op USD/JPY. We testen elke strategie op het instrument dat de auteur claimt — en markeren wanneer het echte signaal ergens anders zit.
32+
Lookahead-artefacten betrapt
Toekomstige-prijslekkage in Pine Script is subtiel — één verkeerd geplaatste security()-aanroep of een bar-index-conditie kan de data van morgen in het signaal van vandaag voeren. Onafhankelijke code-audit betrapt wat een visuele backtest nooit zal zien.
Code-dedup
Herpubliceerde Pine Script gedetecteerd
Dezelfde strategie wordt vaak tientallen keren gepubliceerd met andere namen en parameteraanpassingen. We hashen de kernlogica en dedupliceren — één oordeel dekt de hele kloonfamilie, niet alleen de versie van de auteur.
100%
Faalpercentage grid / DCA / martingale
76 strategieën getest over alle grid-, DCA- en martingale-varianten. Elke afzonderlijke faalde. De samengestelde positiegrootte verbergt drawdown-risico dat pas opduikt in een volledig, ongunstig marktregime.

De 6 poorten — op volgorde

01

Kostenbewuste NETTO P&L

Commissies en slippage gemodelleerd per activaklasse met echte fee-schema's van beurzen. Voor CME-futures: round-turn-commissie + halve-tick slippage per zijde. Voor FX: echte bid/ask-spread uit tickdata, geen vaste spread-aanname. Overleeft het de kosten niet, dan bestaat het niet.

Elimineert ~80 strategieën (kosten-fataal)
02

Placebo-permutatietest

~200 permutaties met willekeurige instap bij identieke handelsfrequentie. De strategie moet het 95e percentiel van pure toeval verslaan. Als willekeurige instappen de equity-curve kunnen evenaren, is de "edge" statistische ruis — geen alpha.

Elimineert ~61 placebo- / schaarse strategieën
03

Jackpot / staartconcentratie-test

Verwijder de beste 10% handelsdagen op P&L. Een echte, herhaalbare edge overleeft dit. Een strategie die op een gelukkige uitschieter drijft, stort in. We markeren ook strategieën waar >50% van het totale rendement uit ≤3 trades komt — dat is staartconcentratie, geen edge.

Elimineert ~86 staart-geconcentreerde strategieën
04

Onafhankelijke lookahead-audit

Elke overlevende wordt code-gereviewd door een tweede onafhankelijk model — adversarieel, op zoek naar redenen om het te laten falen. Veelvoorkomende artefacten: security()-aanroepen die naar toekomstige bars verwijzen, request.security() op de verkeerde resolutie, bar_index-logica die per ongeluk data van de volgende bar lekt.

Betrapte 32+ lookahead-artefacten
05

6-jaars gemeenschappelijk-venster-poort

Alle strategieën — ongeacht activaklasse — worden geëvalueerd op hetzelfde 6-jaars in-sample-venster. Zelfde startlijn, zelfde finishlijn. Dit elimineert de "kersen-geplukt tijdperk"-bias waarbij een strategie er alleen goed uitziet omdat de auteur een gunstig regime koos.

Eerlijke vergelijking over 1,000+ strategieën
06

13-jaars volledige CME-bevestiging

Alleen futures-overlevenden. De volledige 13-jarige tickhistorie — 2013 tot en met 2025 — omvat de CNY-devaluatie van 2015, de vol-piek van 2018, de COVID-crash van 2020 en de inflatieschok van 2022. Een strategie die poort 05 haalde maar hier faalt, krijgt Grade B of C, niet A. Deze test degradeerde enkele van onze eigen kandidaten — we publiceren het cijfer hoe dan ook.

Slechts ~0.7% van de strategieën bereikt Grade A

FAQ

Veelgestelde vragen

The No List

Nee. Alleen onderzoek en educatie — geen signalen, geen koop/verkoop-adviezen, geen rendementsbeloftes. The No List levert eerlijke, kostenbewuste oordelen over welke populaire strategieën en indicatoren strenge tests overleven en welke falen, en waarom. Niets hier vertelt je wat je moet verhandelen.
Nee. De grootste killer is helemaal geen echte edge — bijna de helft van wat we afwijzen was niet beter dan willekeur, nog voor een enkele cent aan kosten. Kosten-fataal is reëel, maar het is pas de 4e meest voorkomende faaloorzaak. Dit is de bevinding die de meeste aanbieders liever niet adverteren.
De gratis tester rapporteert bruto-resultaten op bar-data (OHLC). Wij rapporteren kostenbewuste NETTO op echte tickdata, hervalideren elke trailing-stop-strategie tick-voor-tick (bar-voor-bar overschat ze met 42–84%), en voegen een onafhankelijke lookahead-audit, een placebo-permutatietest, een jackpot-test en een out-of-sample-split toe. Een strategie of indicator moet dat allemaal overleven voordat hij het overlevingslabel verdient.
De "nee" is de waarde. Bijna 4 op de 5 strategieën worden direct afgewezen en minder dan 1 op de 100 is echt inzetbaar. Weten waar je niet in moet investeren bespaart echt geld en maanden verspilde backtests. Je hoeft maar één dode strategie te vermijden en de $49 verdient zichzelf vele malen terug.

The No List: Unlimited

$49 eenmalig — 30 dagen volledige toegang tot de live audit. De portemonnee-opener.

$499 eenmalig (Unlimited) — levenslange toegang zonder tijdslimiet. Elke toekomstige update inbegrepen zonder extra kosten. Nooit terugkerende facturatie. Dezelfde audit-inhoud bij beide niveaus — je betaalt voor duur, niet voor meer materiaal.
Nieuwe strategieën en indicatoren worden toegevoegd naarmate de oogst groeit. Bestaande oordelen worden herzien wanneer de oorspronkelijke auteur een code-update doorvoert — een stille scriptwijziging kan een resultaat doen omslaan. Overlevenden worden periodiek opnieuw gevalideerd naarmate marktomstandigheden verschuiven. Unlimited-leden ontvangen dit alles automatisch, zonder ooit een tweede betaling.

The Lab — Systematische futures-strategieën

De Lab-strategieën draaien op drie platforms. Voor live auto-uitvoering op zowel TradingView als MT5 raden we QuantLynk aan — zie de volgende vraag.
TradingView Visueel overzicht en live monitoring. Alerts vuren via webhook naar QuantLynk voor geautomatiseerde uitvoering. Niet aanbevolen voor het backtesten van trailing-strategieën — bar-voor-bar overschat resultaten met 42–84%.
MT5 + AMP Futures Aanbevolen voor backtesten — tickdata, doorlopende contracten, nauwkeurige kostenmodellering. Live uitvoering ook via webhook → QuantLynk. Lastiger te koppelen aan prop-/funded accounts dan NinjaTrader. Backtesten
NinjaTrader Beste backtest-getrouwheid. Eenvoudigste integratie met funded en prop trading-accounts. Licentie is tijdsgebonden — houd daar rekening mee in je setup-plan. Beste backtest
TradingView's strategy tester draait op bar-data (OHLC). Bij trailing-stop-systemen overschat dit de resultaten aanzienlijk — bar-voor-bar-resolutie blaast de prestaties op met 42–84% vergeleken met tick-voor-tick-validatie. TradingView is nuttig voor het monitoren van live posities en visueel overzicht, maar de backtest-cijfers die het voor trailing-strategieën toont, zijn niet betrouwbaar. Alle Lab-prestatiecijfers zijn tick-voor-tick / 1-seconde gevalideerd, en daarom ogen ze conservatiever dan wat TradingView zou tonen.
De aanbevolen route voor live uitvoering is webhook → QuantLynk — werkt met zowel TradingView als MT5+AMP. Je strategie vuurt een alert af, QuantLynk ontvangt die en kopieert de trade automatisch naar je brokerage-accounts. Snel, handenvrij, niets dat 24/7 hoeft te draaien.
Wij gebruiken en raden QuantLynk aan — koppel het aan TradingView-alerts of een MT5-EA en het regelt de rest. Gebruik code foxalgo30 bij het afrekenen voor 30% korting.
Voor backtesten: MT5 via AMP Futures voor tickdata en doorlopende contracten; NinjaTrader voor de beste backtest-getrouwheid en de eenvoudigste integratie met prop-/funded accounts. Volledige setup-gidsen zijn inbegrepen bij je abonnement.
Nee. Strategieën worden maandelijks geleverd als beschermde, kant-en-klare bestanden — de code is bewust verborgen. Geen kennis van Pine Script, MQL5 of NinjaScript vereist. Je ontvangt de werkende strategie, niet de broncode, samen met een setup-gids die bij je abonnement is inbegrepen.
Nee. The Lab biedt systematische handelsstrategieën en onderzoekstoegang, uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets hier is gepersonaliseerd beleggings-, financieel, juridisch of fiscaal advies. Handelen in futures met hefboom brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee — je bent zelf volledig verantwoordelijk voor je eigen handelsbeslissingen en risicobeheer.