独立系のストラテジー・インジケーター検証
FoxAlgoは独立系のリサーチラボです。TradingViewで最も人気のあるストラテジーとインジケーターをPythonに移植し、 あえて落とすために作り込んだコスト織り込み済みのバックテストにかけます。ストラテジーが失敗する最大の理由は手数料ではありません—— ほぼ半数は、コストを1セントかける前から実際のエッジがまったくないのです。
数字で見る
グリッド、DCA、マーチンゲールは一つ残らず不合格。テストした全てで生存者ゼロ。
コストだけ（コストで致命的、~10%）が主役ではありません。不合格の~49%はグロスでもエッジがなかった——多くの業者が見せない基準です。
中身
ストラテジーとインジケーターの名称、作者、TradingViewリンクは有料コンテンツ——メンバー限定です。以下はページの見た目です。
完全版には20+本の個別レポートページが含まれます——ストラテジーまたはインジケーター1本につき1ページ、名称とリンク付きで、正確な銘柄、時間軸、コスト控除後の指標、資産曲線、そしてすべての判定理由を掲載。
製品
完全な監査——勝者、失敗、そして手法。名指しで。正直に。容赦なく。
同じ監査。生涯アクセス。今後のアップデートをすべて含む。継続課金は一切なし。
FoxAlgo独自のシステマティック先物ストラテジー——他の99%を不合格にするのと同じプロセスで構築・検証。
The Labは別製品です——The No Listには含まれません。
検証手法
すべての判定は、実データ、実コスト、そして「ノー」と言う理由を探すバイアスハンターから始まります。 以下は私たちが実際に走らせる内容そのもの——隠しごとも、簡略化もありません。インジケーターも全く同じ ゲートを通ります——各シグナルを最小限の機械的ルールで包み、ストラテジーと同じように検証します。
使用するデータ
多くの検証者が見落とすもの
6つのゲート——順番に
手数料とスリッページを、実際の取引所手数料表を用いて資産クラスごとにモデル化。CME先物：往復手数料＋片側あたりハーフティックのスリッページ。FX：ティックデータからの実ビッド／アスクスプレッド、固定スプレッドの仮定なし。コストを乗り越えられないなら、それは存在しません。
~80本を除外（コストで致命的）同一の取引頻度で~200回のランダムエントリー並べ替え。ストラテジーは純粋な偶然の95パーセンタイルを上回らなければなりません。ランダムなエントリーが資産曲線に並べるなら、その「エッジ」は統計的ノイズであってアルファではありません。
~61本のプラセボ／スパースを除外損益上位10%の取引日を除外。本物で再現性のあるエッジはこれを生き延びます。運任せの外れ値ストラテジーは崩壊します。総リターンの50%超が3トレード以下から生じる場合も指摘します——それはエッジではなくテール集中です。
~86本のテール集中を除外すべての生存者は、2つ目の独立したモデルによってコードレビューされます——敵対的に、不合格にする理由を探しながら。よくあるアーティファクト：将来のバーを参照するsecurity()呼び出し、誤った解像度でのrequest.security()、次のバーのデータをうっかりリークするbar_indexロジック。
32+件の先読みアーティファクトを検出すべてのストラテジーは——資産クラスを問わず——同じ6年のインサンプル・ウィンドウで評価されます。同じスタートライン、同じゴール。これは、作者が有利な局面を選んだためだけにストラテジーが好調に見える「時代のつまみ食い」バイアスを排除します。
1,000+本を横並びで公平に比較先物の生存者のみ。2013年から2025年までの13年フルのティック履歴——2015年の人民元切り下げ、2018年のボラティリティ急騰、2020年のコロナ暴落、2022年のインフレショックを網羅。ゲート05を通過してもここで落ちるストラテジーは、Aではなく、BまたはCと評価されます。このテストは私たち自身の候補の一部を格下げしました——それでもグレードをそのまま公開します。
グレードAに到達するのはわずか~0.7%FAQ
The No List
The No List: Unlimited
The Lab——システマティック先物ストラテジー
foxalgo30で30%オフ。