Pesquisa Independente de Estratégias e Indicadores

Testamos 1,000+ estratégias
e 1,700+ indicadores.
Menos de 1 em 100 sobrevivem.

A FoxAlgo é um laboratório de pesquisa independente. Portamos as estratégias e indicadores mais populares do TradingView para Python e os submetemos a um backtest consciente de custos, feito para reprová-los. O motivo nº 1 de as estratégias falharem não são as taxas — quase metade não tem vantagem real alguma antes de um centavo de custo.

Ver os produtos ↓ Como testamos
2,700+
Estratégias + indicadores testados
~78%
Rejeitados de imediato
100%
Grid / DCA / martingale reprovaram — zero sobreviveram
<1%
Genuinamente utilizáveis de forma autônoma

Em números

Os dados, num relance

Taxa de rejeição por tipo de estratégia
% de estratégias rejeitadas — menor = mais sobreviventes. As taxas são atualizadas mensalmente conforme a auditoria cresce.
Grid / DCA
100%
Horário de sessão
~87%
Reversão
~86%
Rompimento
~83%
Reversão à média
~81%
Seguidor de tendência
~79%
Momentum
~74%
ICT / SMC
~73%

Grid, DCA e martingale: todas, sem exceção, falharam. Zero sobreviventes entre todas as testadas.

Por que as estratégias falham
Proporção de todas as estratégias rejeitadas, por causa principal. Quase metade não tinha vantagem real — antes de um único centavo de custo.
Sem vantagem real
~41%
Beta de tendência
~16%
Concentrada na cauda
~11%
Custo fatal
~10%
Placebo / esparsa
~8%
Look-ahead
~4%
Overfit / sorte
~2%

Só os custos (custo fatal, ~10%) não são o ponto principal. ~49% dos rejeitados não tinham vantagem nem mesmo bruta — a régua que a maioria dos vendedores não mostra.

O que tem dentro

20+ relatórios em PDF. Todos os veredictos documentados.

Nomes de estratégias e indicadores, autores e links do TradingView são o conteúdo pago — apenas para membros. Abaixo, como as páginas se parecem.

Relatório de sobrevivente
Auditoria de Estratégia
Veredicto da estratégia
por  ·  TradingView
APROVADA Nota A
TipoSeguidor de tendência
MercadoCME Futures
Tempo gráfico
Símbolo
Retorno líquido (13a)
Índice Sharpe
Drawdown máx.
Taxa de acerto
Retorno / DD
foxalgo.ioRelatório de Auditoria de Estratégia · v2024
Detalhe da falha
Auditoria de Estratégia
Veredicto da estratégia
por  ·  TradingView
REPROVADA
Causa da rejeição SEM VANTAGEM REAL Sharpe pré-custo abaixo do limite · teste de permutação placebo reprovado (p<0.95) · linha de base aleatória o supera
Sharpe bruto0.09
Placebo p950.31
PnL líquido (13a)−$4,820
foxalgo.ioRelatório de Auditoria de Estratégia · v2024
Índice de falhas
Índice de Falhas
Seguidor de tendência · 280+ estratégias testadas
Nome da estratégiaCausa da rejeição
sem vantagem
beta de tend.
sem vantagem
conc. cauda
custo fatal
look-ahead
sem vantagem
overfit
sem vantagem
beta de tend.
~79% de taxa de rejeição · todas as causas documentadas
foxalgo.ioÍndice de Falhas · v2024
Portões de validação
O Método
Portões de validação — todos devem passar
01P&L LÍQUIDO consciente de custos✓
02Teste de permutação placebo✓
03Teste de jackpot / sorte de cauda✓
04Auditoria independente de look-ahead✓
05Portão de janela comum de 6 anos✓
06Execução completa de 13 anos em futuros CME✓
Nota A — todos os portões passaram, sem ressalvas.
Nota B — ressalva menor; ainda utilizável com observação.
Nota C — vantagem condicional; apenas dependente de contexto.
O teste de 13 anos rebaixou alguns dos nossos próprios candidatos — publicamos a nota mesmo assim.
foxalgo.ioO Método · v2024

O produto completo contém 20+ páginas de relatório individuais — uma por estratégia ou indicador, nomeada e com link, com o instrumento exato, tempo gráfico, métricas após custos, curva de capital e o motivo de cada veredicto.

Produtos

Duas formas de parar de financiar lixo. Mais uma a caminho.

Mais popular

The No List

A auditoria completa — vencedores, falhas e o método. Com nomes. Honesta. Brutal.

$49
Pagamento único · 30 dias de acesso completo
  • → OS VENCEDORES — sobreviventes nomeados (estratégias mais o raro indicador autônomo) com o instrumento e o tempo gráfico exatos em que cada um realmente funciona, números reais após custos, perfil de estabilidade e ressalvas de uso
  • → AS FALHAS — agrupadas por causa da morte: sem vantagem real (killer nº 1, quase metade de todos os rejeitados), beta de tendência, sorte de cauda, custo fatal, artefato de look-ahead e mais
  • → O MÉTODO — cada detalhe do teste para você julgar os veredictos por conta própria, não apenas confiar neles
  • → Taxas de rejeição por tipo de estratégia: grid/DCA 100% · sessão ~87% · reversão ~86% · seguidor de tendência ~79%
Adquirir The No List →

The No List: Unlimited

A mesma auditoria. Acesso vitalício. Todas as atualizações futuras incluídas. Sem cobrança recorrente, nunca.

$499
Pagamento único · Vitalício · Sem renovações
  • → Tudo do The No List — sem limite de tempo, sem janela de 30 dias, sem assinatura
  • → Todas as atualizações futuras sem custo extra — novas estratégias e indicadores testados, veredictos existentes reverificados quando o código muda, sobreviventes revalidados conforme os mercados mudam
  • → Pague uma vez. Sem cobrança para se preocupar de novo. Sem um segundo paywall, nunca
  • → Mudanças de veredicto (nova evidência altera um resultado) chegam a você automaticamente — um print estático nunca chegará
Obter Acesso Ilimitado →
Em breve

The Lab

As próprias estratégias sistemáticas de futuros da FoxAlgo — construídas e validadas pelo mesmo processo que rejeita 99% do resto.

A definir
Assinatura mensal
  • → Estratégias desenvolvidas internamente — não retiradas do TradingView, não colaborativas
  • → Validadas tick a tick em futuros CME — a mesma régua de 13 anos da auditoria
  • → Arquivos prontos para uso no TradingView, MT5 + AMP Futures e NinjaTrader
  • → Atualizações mensais — novas estratégias adicionadas, as existentes reverificadas conforme os mercados mudam
Avise-me no lançamento →

The Lab é um produto separado — não incluído no The No List.

Metodologia

Como realmente testamos

Todo veredicto começa com dados reais, custos reais e um caçador de vieses procurando motivos para dizer não. Aqui está exatamente o que rodamos — nada oculto, nada simplificado. Os indicadores passam exatamente pelos mesmos portões — envolvemos cada sinal em uma regra mecânica mínima e o testamos como uma estratégia.

Os dados que usamos

CME Futures
Histórico completo de 13 anos. Contratos contínuos do mês corrente, resolução em nível de tick. Ações E-mini, futuros de FX, metais (Ouro, Prata), energia (Petróleo, Gás Natural).
13 anos Nível de tick Contratos contínuos
FX / CFD
Dados de tick reais de compra/venda — spread real, não uma suposição fixa. Apenas tempos gráficos ≥30 min testados; FX abaixo de 15 min é fatal por custo por definição e fica de fora.
Compra/venda real Apenas ≥ 30 min Spread variável
Ações dos EUA
Simulação de execução consciente de liquidez. Tamanho de posição limitado a uma % do volume médio diário — se você não consegue operar de forma realista, o backtest deixa claro.
Consciente de liquidez Execuções limitadas por volume
Crypto
Spot e futuros perpétuos. Taxas de funding incluídas no modelo de custo para perpétuos. Faixas de taxa específicas por corretora aplicadas — maker vs. taker faz diferença aqui.
Spot + Perpétuos Taxas de funding Faixas de taxa

O que descobrimos e a maioria dos testadores ignora

+42–84%
Superestimação de trailing barra a barra
O testador de estratégias do TradingView roda sobre barras OHLC. Em sistemas de trailing stop, o stop simulado dispara no fechamento da barra — não quando o preço realmente o toca no intraday. Reexecutamos cada estratégia de trailing tick a tick. A diferença gira, em média, entre 42–84% de inflação de retorno.
~49%
Nenhuma vantagem — antes de um centavo de custo
Quase metade de tudo o que rejeitamos falha logo no primeiro portão: Sharpe bruto pré-custo abaixo do limite. Não foram os custos que a mataram — não havia nada ali para começar. A maioria dos vendedores nunca mostra esse número.
≈1 em 3
"Publicada para X" funciona em outro instrumento
Uma estratégia divulgada para EUR/USD, na verdade, só mostra vantagem em USD/JPY. Testamos cada estratégia no instrumento que o autor alega — e sinalizamos quando o sinal real está em outro lugar.
32+
Artefatos de look-ahead detectados
O vazamento de preço futuro no Pine Script é sutil — uma única chamada security() mal colocada ou uma condição de bar-index pode alimentar o sinal de hoje com os dados de amanhã. A auditoria de código independente pega o que um backtest visual nunca pegaria.
Dedup de código
Pine Script republicado detectado
A mesma estratégia costuma ser publicada dezenas de vezes com nomes diferentes e ajustes de parâmetros. Fazemos hash da lógica central e deduplicamos — um veredicto cobre toda a família de clones, não apenas a versão do autor.
100%
Taxa de falha de Grid / DCA / Martingale
76 estratégias testadas em todas as variantes de grid, DCA e martingale. Todas, sem exceção, falharam. O aumento composto do tamanho da posição esconde o risco de drawdown que só aparece em um regime de mercado desfavorável e de longa duração.

Os 6 portões — em ordem

01

P&L LÍQUIDO consciente de custos

Comissões e slippage modelados por classe de ativo usando tabelas reais de taxas das corretoras. Para futuros CME: comissão de ida e volta + meio tick de slippage por lado. Para FX: spread real de compra/venda dos dados de tick, sem suposição de spread fixo. Se não sobrevive aos custos, não existe.

Elimina ~80 estratégias (custo fatal)
02

Teste de permutação placebo

~200 permutações de entrada aleatória na mesma frequência de operações. A estratégia precisa superar o percentil 95 do puro acaso. Se entradas aleatórias conseguem igualar a curva de capital, a "vantagem" é ruído estatístico — não alfa.

Elimina ~61 estratégias placebo / esparsas
03

Teste de jackpot / concentração na cauda

Removemos os 10% melhores dias de operação por P&L. Uma vantagem real e repetível sobrevive a isso. Uma estratégia de outlier sortudo desmorona. Também sinalizamos estratégias em que >50% do retorno total vem de ≤3 operações — isso é concentração na cauda, não uma vantagem.

Elimina ~86 estratégias concentradas na cauda
04

Auditoria independente de look-ahead

Cada sobrevivente tem o código revisado por um segundo modelo independente — de forma adversarial, procurando motivos para reprová-lo. Artefatos comuns: chamadas security() referenciando barras futuras, request.security() na resolução errada, lógica de bar_index que vaza inadvertidamente os dados da próxima barra.

Detectou 32+ artefatos de look-ahead
05

Portão de janela comum de 6 anos

Todas as estratégias — independentemente da classe de ativo — são avaliadas na mesma janela in-sample de 6 anos. Mesma linha de largada, mesma linha de chegada. Isso elimina o viés da "época escolhida a dedo", em que uma estratégia parece ótima só porque o autor escolheu um regime favorável.

Comparação justa entre 1,000+ estratégias
06

Confirmação completa de 13 anos na CME

Apenas sobreviventes de futuros. O histórico completo de ticks de 13 anos — de 2013 a 2025 — cobrindo a desvalorização do CNY em 2015, o pico de volatilidade de 2018, o crash da COVID em 2020 e o choque inflacionário de 2022. Uma estratégia que passou no Portão 05, mas falha aqui, recebe nota B ou C, não A. Este teste rebaixou alguns dos nossos próprios candidatos — publicamos a nota mesmo assim.

Apenas ~0.7% das estratégias alcançam a Nota A

FAQ

Perguntas frequentes

The No List

Não. Apenas pesquisa e educação — sem sinais, sem recomendações de compra/venda, sem promessas de retorno. The No List entrega veredictos honestos e conscientes de custos sobre quais estratégias e indicadores populares sobrevivem a testes rigorosos e quais falham, e por quê. Nada aqui diz a você o que operar.
Não. O maior vilão é não ter vantagem real alguma — quase metade do que rejeitamos não era melhor que o acaso antes de um único centavo de custo. Custo fatal é real, mas é apenas a 4ª causa mais comum de falha. Esta é a descoberta que a maioria dos vendedores preferiria não divulgar.
O testador gratuito informa resultados brutos sobre dados de barra (OHLC). Nós informamos o LÍQUIDO consciente de custos sobre dados de tick reais, revalidamos cada estratégia de trailing stop tick a tick (barra a barra as superestima em 42–84%) e adicionamos uma auditoria independente de look-ahead, um teste de permutação placebo, um teste de jackpot e uma divisão out-of-sample. Uma estratégia ou indicador precisa sobreviver a tudo isso antes de receber o rótulo de sobrevivente.
O "não" é o valor. Quase 4 em 5 estratégias são rejeitadas de imediato e menos de 1 em 100 são genuinamente utilizáveis. Saber o que não financiar economiza dinheiro real e meses de backtest desperdiçado. Basta evitar financiar uma única estratégia morta para que os $49 se paguem muitas vezes.

The No List: Unlimited

$49 pagamento único — 30 dias de acesso completo à auditoria ao vivo. O abre-alas.

$499 pagamento único (Unlimited) — acesso vitalício, sem limite de tempo. Todas as atualizações futuras incluídas sem custo extra. Sem cobrança recorrente, nunca. O mesmo conteúdo de auditoria nos dois planos — você paga pela duração, não por mais material.
Novas estratégias e indicadores são adicionados conforme a coleta cresce. Veredictos existentes são reverificados quando o autor original publica uma atualização de código — uma mudança silenciosa no script pode inverter um resultado. Os sobreviventes são revalidados periodicamente conforme as condições de mercado mudam. Os membros Unlimited recebem tudo isso automaticamente, sem um segundo pagamento, nunca.

The Lab — Estratégias Sistemáticas de Futuros

As estratégias do The Lab rodam em três plataformas. Para auto-execução ao vivo tanto no TradingView quanto no MT5, recomendamos o QuantLynk — veja a próxima pergunta.
TradingView Visão geral visual e monitoramento ao vivo. Os alertas disparam via webhook para o QuantLynk para execução automatizada. Não recomendado para backtest de estratégias de trailing — barra a barra superestima os resultados em 42–84%.
MT5 + AMP Futures Recomendado para backtest — dados de tick, contratos contínuos, modelagem de custo precisa. Execução ao vivo também via webhook → QuantLynk. Mais difícil de conectar a contas prop/financiadas em comparação ao NinjaTrader. Backtest
NinjaTrader Melhor fidelidade de backtest. Integração mais fácil com contas financiadas e prop. A licença é por tempo limitado — leve isso em conta no seu plano de configuração. Melhor backtest
O testador de estratégias do TradingView roda sobre dados de barra (OHLC). Em sistemas de trailing stop, isso superestima significativamente os resultados — a resolução barra a barra infla o desempenho em 42–84% em comparação à validação tick a tick. O TradingView é útil para monitorar posições ao vivo e ter uma visão geral, mas os números de backtest que ele mostra para estratégias de trailing não são confiáveis. Todos os números de desempenho do Lab são validados tick a tick / 1 segundo, e é por isso que parecem mais conservadores do que o TradingView mostraria.
O caminho de execução ao vivo recomendado é webhook → QuantLynk — funciona tanto com TradingView quanto com MT5+AMP. Sua estratégia dispara um alerta, o QuantLynk o recebe e copia automaticamente a operação para as suas contas de corretora. Rápido, sem intervenção, nada para manter rodando 24/7.
Nós usamos e recomendamos o QuantLynk — conecte-o aos alertas do TradingView ou a um EA do MT5 e ele cuida do resto. Use o código foxalgo30 no checkout para 30% de desconto.
Para backtest: MT5 via AMP Futures para dados de tick e contratos contínuos; NinjaTrader para a melhor fidelidade de backtest e a integração mais fácil com contas prop/financiadas. Guias completos de configuração estão incluídos na sua assinatura.
Não. As estratégias são entregues mensalmente como arquivos protegidos e prontos para uso — o código fica oculto por definição. Nenhum conhecimento de Pine Script, MQL5 ou NinjaScript é necessário. Você recebe a estratégia funcional, não o código-fonte, junto com um guia de configuração incluído na sua assinatura.
Não. O The Lab fornece estratégias de trading sistemáticas e acesso à pesquisa apenas para fins educacionais e informativos. Nada aqui é aconselhamento personalizado de investimento, financeiro, jurídico ou tributário. Operar futuros alavancados envolve risco substancial de perda — você é o único responsável pelas suas próprias decisões de trading e gestão de risco.