Unabhängige Strategie- & Indikator-Forschung

Wir haben 1,000+ Strategien
und 1,700+ Indikatoren getestet.
Weniger als 1 von 100 überleben.

FoxAlgo ist ein unabhängiges Research-Lab. Wir portieren die populärsten TradingView-Strategien und -Indikatoren nach Python und schicken sie durch einen kostenbewussten Backtest, der darauf ausgelegt ist, sie durchfallen zu lassen. Der häufigste Grund, warum Strategien scheitern, sind nicht die Gebühren — fast die Hälfte hat gar keinen echten Edge, noch bevor auch nur ein Cent an Kosten anfällt.

Zu den Produkten ↓ Wie wir testen
2,700+
Strategien + Indikatoren getestet
~78%
Direkt abgelehnt
100%
Grid / DCA / Martingale durchgefallen — null Überlebende
<1%
Wirklich eigenständig einsetzbar

In Zahlen

Die Daten auf einen Blick

Ablehnungsquote nach Strategietyp
% der abgelehnten Strategien — niedriger = mehr Überlebende. Die Quoten werden monatlich aktualisiert, während der Audit wächst.
Grid / DCA
100%
Session-Zeit
~87%
Reversal
~86%
Breakout
~83%
Mean-Reversion
~81%
Trendfolge
~79%
Momentum
~74%
ICT / SMC
~73%

Grid, DCA und Martingale: jede einzelne ist durchgefallen. Null Überlebende über alle getesteten hinweg.

Warum Strategien scheitern
Anteil aller abgelehnten Strategien nach Hauptursache. Fast die Hälfte hatte keinen echten Edge — noch vor einem einzigen Cent an Kosten.
Kein echter Edge
~41%
Trend-Beta
~16%
Tail-konzentriert
~11%
Kostenfatal
~10%
Placebo / dünn
~8%
Lookahead
~4%
Overfitting / Glück
~2%

Kosten allein (kostenfatal, ~10%) sind nicht die Hauptgeschichte. ~49% der abgelehnten hatten nicht einmal brutto einen Edge — die Messlatte, die die meisten Anbieter nicht zeigen.

Was drin ist

20+ PDF-Reports. Jedes Urteil dokumentiert.

Strategie- und Indikatornamen, Autoren und TradingView-Links sind der bezahlte Inhalt — nur für Mitglieder. Unten siehst du, wie die Seiten aussehen.

Survivor-Report
Strategie-Audit
Strategie-Urteil
von  ·  TradingView
BESTANDEN Note A
TypTrendfolge
MarktCME Futures
Zeitrahmen
Symbol
Nettorendite (13J)
Sharpe-Ratio
Max. Drawdown
Trefferquote
Rendite / DD
foxalgo.ioStrategie-Audit-Report · v2024
Ausfall-Detail
Strategie-Audit
Strategie-Urteil
von  ·  TradingView
DURCHGEFALLEN
Ablehnungsgrund KEIN ECHTER EDGE Sharpe vor Kosten unter Schwellenwert · Placebo-Permutation nicht bestanden (p<0.95) · zufällige Baseline schlägt sie
Brutto-Sharpe0.09
Placebo p950.31
Netto-PnL (13J)−$4,820
foxalgo.ioStrategie-Audit-Report · v2024
Ausfall-Index
Ausfall-Index
Trendfolge · 280+ Strategien getestet
StrategienameAblehnungsgrund
kein Edge
Trend-Beta
kein Edge
Tail-konz.
kostenfatal
Lookahead
kein Edge
Overfitting
kein Edge
Trend-Beta
~79% Ablehnungsquote · alle Ursachen dokumentiert
foxalgo.ioAusfall-Index · v2024
Validierungs-Gates
Die Methode
Validierungs-Gates — alle müssen bestanden werden
01Kostenbewusster NETTO-P&L✓
02Placebo-Permutationstest✓
03Jackpot- / Tail-Glück-Test✓
04Unabhängiger Lookahead-Audit✓
056-Jahres-Gate mit gemeinsamem Fenster✓
0613-Jahres-CME-Futures-Vollrun✓
Note A — alle Gates bestanden, keine Vorbehalte.
Note B — kleiner Vorbehalt; mit Hinweis dennoch einsetzbar.
Note C — bedingter Edge; nur kontextabhängig.
Der 13-Jahres-Test hat einige unserer eigenen Kandidaten herabgestuft — wir veröffentlichen die Note trotzdem.
foxalgo.ioDie Methode · v2024

Das vollständige Produkt enthält 20+ einzelne Report-Seiten — eine pro Strategie oder Indikator, benannt und verlinkt, mit dem exakten Instrument, Zeitrahmen, den Metriken nach Kosten, der Equity-Kurve und dem Grund für jedes Urteil.

Produkte

Zwei Wege, um aufzuhören, Schrott zu finanzieren. Ein weiterer ist unterwegs.

Am beliebtesten

The No List

Der komplette Audit — Gewinner, Ausfälle und die Methode. Benannt. Ehrlich. Brutal.

$49
Einmalig · 30 Tage voller Zugang
  • → DIE GEWINNER — benannte Überlebende (Strategien plus der seltene eigenständige Indikator) mit dem exakten Instrument und Zeitrahmen, auf dem jede tatsächlich funktioniert, echten Zahlen nach Kosten, Stabilitätsprofil und Einsatz-Vorbehalten
  • → DIE AUSFÄLLE — nach Todesursache gruppiert: kein echter Edge (Killer Nr. 1, fast die Hälfte aller abgelehnten), Trend-Beta, Tail-Glück, kostenfatal, Lookahead-Artefakt und mehr
  • → DIE METHODE — jedes Testdetail, damit du die Urteile selbst beurteilen kannst und ihnen nicht nur vertraust
  • → Ablehnungsquoten nach Strategietyp: Grid/DCA 100% · Session ~87% · Reversal ~86% · Trendfolge ~79%
The No List holen →

The No List: Unlimited

Derselbe Audit. Lebenslanger Zugang. Jedes zukünftige Update inklusive. Keine wiederkehrenden Zahlungen, niemals.

$499
Einmalig · Lebenslang · Keine Verlängerungen
  • → Alles aus The No List — kein Zeitlimit, kein 30-Tage-Fenster, kein Abo
  • → Jedes zukünftige Update ohne Aufpreis — neue Strategien und Indikatoren getestet, bestehende Urteile bei Codeänderungen erneut geprüft, Überlebende neu validiert, wenn sich die Märkte verschieben
  • → Einmal zahlen. Nie wieder an eine Abrechnung denken. Keine zweite Paywall, niemals
  • → Urteilswechsel (neue Belege ändern ein Ergebnis) erreichen dich automatisch — ein statischer Screenshot niemals
Unlimited-Zugang holen →
Demnächst

The Lab

FoxAlgos eigene systematische Futures-Strategien — gebaut und validiert durch denselben Prozess, der 99% des Rests ablehnt.

TBA
Monatliches Abo
  • → Intern entwickelte Strategien — nicht von TradingView bezogen, nicht crowdsourced
  • → Tick für Tick auf CME-Futures validiert — dieselbe 13-Jahres-Messlatte wie der Audit
  • → Sofort einsatzbereite Dateien für TradingView, MT5 + AMP Futures und NinjaTrader
  • → Monatliche Updates — neue Strategien hinzugefügt, bestehende erneut geprüft, wenn sich die Märkte verschieben
Benachrichtige mich beim Start →

The Lab ist ein separates Produkt — nicht in The No List enthalten.

Methodik

Wie wir wirklich testen

Jedes Urteil beginnt mit echten Daten, echten Kosten und einem Bias-Jäger, der nach Gründen sucht, Nein zu sagen. Hier ist genau, was wir durchlaufen lassen — nichts versteckt, nichts vereinfacht. Indikatoren durchlaufen exakt dieselben Gates — wir verpacken jedes Signal in eine minimale mechanische Regel und testen es wie eine Strategie.

Welche Daten wir verwenden

CME Futures
Vollständige 13-Jahres-Historie. Kontinuierliche Front-Month-Kontrakte, Tick-Auflösung. E-mini-Aktienindizes, FX-Futures, Metalle (Gold, Silber), Energie (Crude, NatGas).
13 Jahre Tick-Auflösung Kontinuierliche Kontrakte
FX / CFD
Echte Bid/Ask-Tickdaten — tatsächlicher Spread, keine feste Annahme. Nur Zeitrahmen ≥30 Min getestet; FX unter 15 Min ist konstruktionsbedingt kostenfatal und ausgeschlossen.
Echte Bid/Ask Nur ≥ 30 Min Variabler Spread
US-Aktien
Liquiditätsbewusste Fill-Simulation. Positionsgröße begrenzt auf einen % des durchschnittlichen Tagesvolumens — wenn du es realistisch nicht handeln kannst, sagt der Backtest das.
Liquiditätsbewusst Volumenbegrenzte Fills
Krypto
Spot und Perpetual Futures. Funding-Raten im Kostenmodell für Perps enthalten. Börsenspezifische Gebührenstufen angewandt — Maker vs. Taker zählt hier.
Spot + Perps Funding-Raten Gebührenstufen

Was wir gefunden haben, das die meisten Tester übersehen

+42–84%
Bar-für-Bar-Überschätzung bei Trailing
TradingViews Strategie-Tester läuft auf OHLC-Bars. Bei Trailing-Stop-Systemen löst der simulierte Stop am Bar-Schluss aus — nicht dann, wenn der Kurs ihn tatsächlich intraday berührt. Wir lassen jede Trailing-Strategie erneut Tick für Tick laufen. Der Unterschied beträgt im Schnitt 42–84% aufgeblähte Rendite.
~49%
Gar kein Edge — noch vor einem Cent an Kosten
Fast die Hälfte von allem, was wir ablehnen, scheitert schon am allerersten Gate: Brutto-Sharpe vor Kosten unter dem Schwellenwert. Die Kosten haben sie nicht getötet — es war von Anfang an nichts da. Die meisten Anbieter zeigen dir diese Zahl nie.
≈1 von 3
„Veröffentlicht für X“ funktioniert auf einem anderen Instrument
Eine für EUR/USD vermarktete Strategie zeigt tatsächlich nur auf USD/JPY einen Edge. Wir testen jede Strategie auf dem Instrument, das der Autor angibt — und markieren, wenn das echte Signal woanders lebt.
32+
Lookahead-Artefakte gefunden
Zukunftskurs-Leckagen in Pine Script sind subtil — ein einziger falsch platzierter security()-Aufruf oder eine Bar-Index-Bedingung kann die Daten von morgen ins heutige Signal einspeisen. Ein unabhängiger Code-Audit findet, was ein visueller Backtest niemals findet.
Code-Dedup
Erneut veröffentlichtes Pine Script erkannt
Dieselbe Strategie wird oft dutzendfach mit unterschiedlichen Namen und Parameter-Anpassungen veröffentlicht. Wir hashen die Kernlogik und deduplizieren — ein Urteil deckt die gesamte Klon-Familie ab, nicht nur die Version des Autors.
100%
Grid- / DCA- / Martingale-Ausfallquote
76 Strategien über alle Grid-, DCA- und Martingale-Varianten getestet. Jede einzelne ist durchgefallen. Die aufzinsende Positionsgröße verbirgt ein Drawdown-Risiko, das sich erst in einem vollständigen, ungünstigen Marktregime zeigt.

Die 6 Gates — der Reihe nach

01

Kostenbewusster NETTO-P&L

Kommissionen und Slippage pro Anlageklasse modelliert anhand echter Börsen-Gebührentabellen. Für CME-Futures: Round-Turn-Kommission + halber Tick Slippage pro Seite. Für FX: echter Bid/Ask-Spread aus Tickdaten, keine feste Spread-Annahme. Wenn es die Kosten nicht überlebt, existiert es nicht.

Eliminiert ~80 Strategien (kostenfatal)
02

Placebo-Permutationstest

~200 Zufallseinstiegs-Permutationen bei identischer Handelsfrequenz. Die Strategie muss das 95. Perzentil des reinen Zufalls schlagen. Wenn zufällige Einstiege die Equity-Kurve erreichen können, ist der „Edge“ statistisches Rauschen — kein Alpha.

Eliminiert ~61 Placebo- / dünne Strategien
03

Jackpot- / Tail-Konzentrations-Test

Entferne die besten 10% der Handelstage nach P&L. Ein echter, wiederholbarer Edge überlebt das. Eine Glückstreffer-Strategie bricht zusammen. Wir markieren außerdem Strategien, bei denen >50% der Gesamtrendite aus ≤3 Trades stammen — das ist Tail-Konzentration, kein Edge.

Eliminiert ~86 Tail-konzentrierte Strategien
04

Unabhängiger Lookahead-Audit

Jeder Überlebende wird von einem zweiten unabhängigen Modell im Code geprüft — adversarial, auf der Suche nach Gründen, ihn durchfallen zu lassen. Häufige Artefakte: security()-Aufrufe, die auf zukünftige Bars verweisen, request.security() auf der falschen Auflösung, bar_index-Logik, die versehentlich Daten des nächsten Bars durchsickern lässt.

Fand 32+ Lookahead-Artefakte
05

6-Jahres-Gate mit gemeinsamem Fenster

Alle Strategien — unabhängig von der Anlageklasse — werden auf demselben 6-Jahres-In-Sample-Fenster bewertet. Gleiche Startlinie, gleiche Ziellinie. Das eliminiert den „Cherry-Picked-Ära“-Bias, bei dem eine Strategie nur deshalb großartig aussieht, weil der Autor ein günstiges Regime gewählt hat.

Fairer Vergleich über 1,000+ Strategien
06

13-Jahres-CME-Vollbestätigung

Nur Futures-Überlebende. Die vollständige 13-Jahres-Tickhistorie — 2013 bis 2025 — umfasst die CNY-Abwertung 2015, den Vol-Spike 2018, den COVID-Crash 2020, den Inflationsschock 2022. Eine Strategie, die Gate 05 bestanden hat, hier aber scheitert, erhält Note B oder C, nicht A. Dieser Test hat einige unserer eigenen Kandidaten herabgestuft — wir veröffentlichen die Note trotzdem.

Nur ~0.7% der Strategien erreichen Note A

FAQ

Häufige Fragen

The No List

Nein. Nur Forschung und Bildung — keine Signale, keine Kauf-/Verkaufsempfehlungen, keine Renditeversprechen. The No List liefert ehrliche, kostenbewusste Urteile darüber, welche populären Strategien und Indikatoren strengen Tests standhalten und welche scheitern — und warum. Nichts hier sagt dir, was du handeln sollst.
Nein. Der Top-Killer ist gar kein echter Edge — fast die Hälfte dessen, was wir ablehnen, war vor einem einzigen Cent an Kosten nicht besser als der Zufall. Kostenfatal ist real, aber es ist nur die vierthäufigste Ausfallursache. Das ist die Erkenntnis, die die meisten Anbieter lieber nicht bewerben.
Der kostenlose Tester meldet Bruttoergebnisse auf Bar-Daten (OHLC). Wir melden kostenbewusstes NETTO auf echten Tickdaten, validieren jede Trailing-Stop-Strategie erneut Tick für Tick (Bar-für-Bar überschätzt sie um 42–84%) und fügen einen unabhängigen Lookahead-Audit, einen Placebo-Permutationstest, einen Jackpot-Test und einen Out-of-Sample-Split hinzu. Eine Strategie oder ein Indikator muss all das überleben, bevor sie das Survivor-Label verdient.
Das „Nein“ ist der Wert. Fast 4 von 5 Strategien werden direkt abgelehnt und weniger als 1 von 100 sind wirklich einsetzbar. Zu wissen, was man nicht finanzieren sollte, spart echtes Geld und Monate verschwendeten Backtestings. Du musst nur die Finanzierung einer einzigen toten Strategie vermeiden, damit sich die $49 um ein Vielfaches auszahlen.

The No List: Unlimited

$49 einmalig — 30 Tage voller Zugang zum Live-Audit. Der Türöffner.

$499 einmalig (Unlimited) — lebenslanger Zugang ohne Zeitlimit. Jedes zukünftige Update ohne Aufpreis inklusive. Keine wiederkehrenden Zahlungen, niemals. Gleicher Audit-Inhalt in beiden Stufen — du zahlst für die Dauer, nicht für mehr Material.
Neue Strategien und Indikatoren werden hinzugefügt, während die Ernte wächst. Bestehende Urteile werden erneut geprüft, wenn der ursprüngliche Autor ein Code-Update veröffentlicht — eine stille Skriptänderung kann ein Ergebnis kippen. Überlebende werden regelmäßig neu validiert, wenn sich die Marktbedingungen verschieben. Unlimited-Mitglieder erhalten all das automatisch, ohne zweite Zahlung, niemals.

The Lab — Systematische Futures-Strategien

Die Lab-Strategien laufen auf drei Plattformen. Für automatische Live-Ausführung sowohl auf TradingView als auch MT5 empfehlen wir QuantLynk — siehe die nächste Frage.
TradingView Visuelle Übersicht und Live-Monitoring. Alerts feuern per Webhook an QuantLynk zur automatisierten Ausführung. Nicht empfohlen für das Backtesting von Trailing-Strategien — Bar-für-Bar überschätzt die Ergebnisse um 42–84%.
MT5 + AMP Futures Empfohlen für Backtesting — Tickdaten, kontinuierliche Kontrakte, akkurate Kostenmodellierung. Live-Ausführung ebenfalls per Webhook → QuantLynk. Schwerer an Prop-/Funded-Konten anzubinden als NinjaTrader. Backtesting
NinjaTrader Beste Backtest-Genauigkeit. Einfachste Integration mit Funded- und Prop-Trading-Konten. Die Lizenz ist zeitlich begrenzt — plane das in dein Setup ein. Bester Backtest
TradingViews Strategie-Tester läuft auf Bar-Daten (OHLC). Bei Trailing-Stop-Systemen überschätzt das die Ergebnisse erheblich — die Bar-für-Bar-Auflösung bläht die Performance um 42–84% gegenüber der Tick-für-Tick-Validierung auf. TradingView ist nützlich zum Überwachen von Live-Positionen und für die visuelle Übersicht, aber die Backtest-Zahlen, die es für Trailing-Strategien anzeigt, sind nicht verlässlich. Alle Lab-Performance-Zahlen sind Tick für Tick / 1-Sekunde validiert, weshalb sie konservativer aussehen als das, was TradingView zeigen würde.
Der empfohlene Weg zur Live-Ausführung ist Webhook → QuantLynk — funktioniert sowohl mit TradingView als auch MT5+AMP. Deine Strategie feuert einen Alert, QuantLynk empfängt ihn und kopiert den Trade automatisch auf deine Broker-Konten. Schnell, ohne Handarbeit, nichts, das rund um die Uhr laufen muss.
Wir nutzen und empfehlen QuantLynk — binde es in TradingView-Alerts oder einen MT5-EA ein und es erledigt den Rest. Nutze den Code foxalgo30 an der Kasse für 30% Rabatt.
Fürs Backtesting: MT5 über AMP Futures für Tickdaten und kontinuierliche Kontrakte; NinjaTrader für die beste Backtest-Genauigkeit und einfachste Prop-/Funded-Konten-Integration. Vollständige Setup-Guides sind in deinem Abo enthalten.
Nein. Strategien werden monatlich als geschützte, sofort einsatzbereite Dateien geliefert — der Code ist bewusst verborgen. Keine Kenntnisse in Pine Script, MQL5 oder NinjaScript erforderlich. Du erhältst die funktionierende Strategie, nicht den Quellcode, zusammen mit einem Setup-Guide, der in deinem Abo enthalten ist.
Nein. The Lab stellt systematische Handelsstrategien und Research-Zugang ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken bereit. Nichts hier ist personalisierte Anlage-, Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung. Der Handel mit gehebelten Futures birgt ein erhebliches Verlustrisiko — du bist allein für deine eigenen Handelsentscheidungen und dein Risikomanagement verantwortlich.