독립 전략 및 지표 리서치

우리는 전략 1,000+개와
지표 1,700+개를 테스트했습니다.
100개 중 1개도 채 살아남지 못합니다.

FoxAlgo는 독립 리서치 랩입니다. 가장 인기 있는 TradingView 전략과 지표를 Python으로 이식한 뒤, 이를 떨어뜨리기 위해 설계된 비용 인식 백테스트에 통과시킵니다. 전략이 실패하는 가장 큰 이유는 수수료가 아닙니다 — 거의 절반은 단 1센트의 비용을 적용하기도 전에 실질적인 엣지가 전혀 없습니다.

제품 보기 ↓ 테스트 방식
2,700+
테스트한 전략 + 지표
~78%
즉시 탈락
100%
그리드 / DCA / 마틴게일 실패 — 생존 0
<1%
단독으로 실전 투입 가능

숫자로 보기

한눈에 보는 데이터

전략 유형별 탈락률
탈락한 전략 비율 — 낮을수록 생존자가 많음. 감사가 확장됨에 따라 비율은 매월 업데이트됩니다.
그리드 / DCA
100%
세션 타임
~87%
반전
~86%
돌파
~83%
평균 회귀
~81%
추세 추종
~79%
모멘텀
~74%
ICT / SMC
~73%

그리드, DCA, 마틴게일: 단 하나도 빠짐없이 실패했습니다. 테스트한 전체에서 생존자는 0입니다.

전략이 실패하는 이유
탈락한 전체 전략 중 주된 원인별 비율. 거의 절반은 실질적인 엣지가 없었습니다 — 단 1센트의 비용을 적용하기도 전에.
실질적 엣지 없음
~41%
추세 베타
~16%
꼬리 집중
~11%
비용 치명
~10%
플라시보 / 희소
~8%
룩어헤드
~4%
과적합 / 운
~2%

비용만이(비용 치명, ~10%) 핵심이 아닙니다. 탈락 전략의 ~49%는 총수익 기준으로도 엣지가 없었습니다 — 대부분의 판매자가 보여주지 않는 기준입니다.

구성 내용

20+ 개의 PDF 리포트. 모든 판정을 문서화.

전략과 지표의 이름, 작성자, TradingView 링크는 유료 콘텐츠로 회원 전용입니다. 아래는 페이지가 어떻게 생겼는지 보여줍니다.

생존자 리포트
전략 감사
전략 판정
작성자  ·  TradingView
통과 등급 A
유형추세 추종
시장CME 선물
시간대
심볼
순수익 (13년)
샤프 지수
최대 낙폭
승률
수익 / 낙폭
foxalgo.io전략 감사 리포트 · v2024
실패 상세
전략 감사
전략 판정
작성자  ·  TradingView
실패
탈락 원인 실질적 엣지 없음 비용 적용 전 샤프 지수가 기준 미만 · 플라시보 순열 검정 실패 (p<0.95) · 무작위 기준선이 이를 능가
총 샤프0.09
플라시보 p950.31
순손익 (13년)−$4,820
foxalgo.io전략 감사 리포트 · v2024
실패 색인
실패 색인
추세 추종 · 280+ 전략 테스트됨
전략 이름탈락 원인
엣지 없음
추세 베타
엣지 없음
꼬리 집중
비용 치명
룩어헤드
엣지 없음
과적합
엣지 없음
추세 베타
~79% 탈락률 · 모든 원인 문서화
foxalgo.io실패 색인 · v2024
검증 게이트
방법론
검증 게이트 — 모두 통과해야 함
01비용 인식 순 손익✓
02플라시보 순열 검정✓
03잭팟 / 꼬리 운 검정✓
04독립 룩어헤드 감사✓
056년 공통 구간 게이트✓
0613년 CME 선물 전체 실행✓
등급 A — 모든 게이트 통과, 단서 없음.
등급 B — 사소한 단서; 참고와 함께 여전히 실전 투입 가능.
등급 C — 조건부 엣지; 맥락에 따라서만.
13년 검정은 우리 자체 후보 일부의 등급을 낮췄습니다 — 그래도 우리는 등급을 그대로 공개합니다.
foxalgo.io방법론 · v2024

전체 제품에는 20+ 개의 개별 리포트 페이지가 담겨 있습니다 — 전략 또는 지표당 하나씩, 이름과 링크가 표시되며, 정확한 상품, 시간대, 비용 반영 지표, 자산 곡선, 그리고 모든 판정의 근거가 포함됩니다.

제품

쓸모없는 것에 돈을 쓰지 않는 두 가지 방법. 그리고 곧 하나 더.

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  • → 승자 — 실명으로 공개된 생존자(전략과 드물게 단독으로 통하는 지표), 각각 실제로 작동하는 정확한 상품과 시간대, 실제 비용 반영 수치, 안정성 프로필, 실전 투입 시 유의점
  • → 실패 — 사망 원인별 분류: 실질적 엣지 없음(1위 원인, 전체 탈락의 거의 절반), 추세 베타, 꼬리 운, 비용 치명, 룩어헤드 아티팩트 등
  • → 방법론 — 판정을 그저 믿는 것이 아니라 직접 판단할 수 있도록 모든 테스트 세부 내용 제공
  • → 전략 유형별 탈락률: 그리드/DCA 100% · 세션 ~87% · 반전 ~86% · 추세 추종 ~79%
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  • → 판정 반전(새로운 증거로 결과가 바뀔 때)이 자동으로 전달됩니다 — 정적인 스크린샷은 결코 그러지 못합니다
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출시 예정

The Lab

FoxAlgo 자체 시스템 선물 전략 — 나머지 99%를 탈락시키는 것과 동일한 프로세스로 구축되고 검증됨.

미정
월간 구독
  • → 자체 개발 전략 — TradingView에서 가져오지 않고, 크라우드소싱하지 않음
  • → CME 선물에서 틱 단위로 검증 — 감사와 동일한 13년 기준
  • → TradingView, MT5 + AMP Futures, NinjaTrader용 바로 실행 가능한 파일
  • → 월간 업데이트 — 새 전략 추가, 시장 변화에 따른 기존 전략 재확인
출시되면 알려주기 →

The Lab은 별도의 제품입니다 — The No List에 포함되지 않습니다.

방법론

우리가 실제로 테스트하는 방법

모든 판정은 실제 데이터, 실제 비용, 그리고 거절할 이유를 찾는 편향 사냥꾼에서 시작됩니다. 여기 우리가 실제로 실행하는 것을 그대로 공개합니다 — 숨긴 것도, 단순화한 것도 없습니다. 지표도 완전히 동일한 게이트를 거칩니다 — 각 신호를 최소한의 기계적 규칙으로 감싸 전략처럼 테스트합니다.

우리가 사용하는 데이터

CME 선물
완전한 13년 이력. 연속 최근월물 계약, 틱 단위 해상도. E-mini 주가지수, FX 선물, 금속(금, 은), 에너지(원유, 천연가스).
13년 틱 단위 연속 계약
FX / CFD
실제 매수/매도 틱 데이터 — 고정 가정이 아닌 실제 스프레드. 30분 이상 시간대만 테스트; 15분 미만 FX는 구조적으로 비용 치명적이어서 제외.
실제 매수/매도 30분 이상만 변동 스프레드
미국 주식
유동성을 반영한 체결 시뮬레이션. 포지션 규모는 일평균 거래량의 일정 비율로 제한 — 현실적으로 거래할 수 없다면 백테스트가 그렇게 말해줍니다.
유동성 반영 거래량 제한 체결
암호화폐
현물 및 무기한 선물. 무기한 계약은 펀딩 비율을 비용 모델에 포함. 거래소별 수수료 등급 적용 — 여기서는 메이커와 테이커가 중요합니다.
현물 + 무기한 펀딩 비율 수수료 등급

대부분의 테스터가 놓치는 우리의 발견

+42–84%
바 단위 추적손절 과대평가
TradingView의 전략 테스터는 OHLC 바 단위로 작동합니다. 추적손절 시스템의 경우, 시뮬레이션된 손절은 장중 실제로 가격이 닿을 때가 아니라 바의 종가에서 발동됩니다. 우리는 모든 추적 전략을 틱 단위로 다시 실행합니다. 그 차이는 평균 42~84%의 수익 부풀림입니다.
~49%
엣지 자체가 없음 — 단 1센트의 비용도 적용하기 전에
우리가 탈락시키는 것의 거의 절반은 바로 첫 번째 게이트에서 실패합니다: 비용 적용 전 총 샤프 지수가 기준 미만. 비용이 죽인 게 아닙니다 — 애초에 아무것도 없었습니다. 대부분의 판매자는 이 숫자를 결코 보여주지 않습니다.
≈3개 중 1개
"X용으로 게시"되었지만 다른 상품에서 통함
EUR/USD용으로 홍보된 전략이 실제로는 USD/JPY에서만 엣지를 보입니다. 우리는 모든 전략을 작성자가 주장하는 상품에서 테스트하고 — 실제 신호가 다른 곳에 있을 때 이를 표시합니다.
32+
포착된 룩어헤드 아티팩트
Pine Script의 미래 가격 누출은 미묘합니다 — 잘못 배치된 security() 호출 하나 또는 bar-index 조건 하나가 내일의 데이터를 오늘의 신호에 흘려보낼 수 있습니다. 독립적인 코드 감사는 시각적 백테스트가 결코 잡지 못하는 것을 잡아냅니다.
코드 중복 제거
재게시된 Pine Script 탐지
동일한 전략이 다른 이름과 파라미터 조정으로 수십 번 게시되는 경우가 많습니다. 우리는 핵심 로직을 해시하여 중복을 제거합니다 — 하나의 판정이 작성자의 버전뿐 아니라 클론 계열 전체를 포괄합니다.
100%
그리드 / DCA / 마틴게일 실패율
그리드, DCA, 마틴게일의 모든 변형에 걸쳐 76개 전략을 테스트했습니다. 단 하나도 빠짐없이 실패했습니다. 복리식 포지션 규모 조정은 길고 불리한 시장 국면에서만 드러나는 낙폭 위험을 숨깁니다.

6개의 게이트 — 순서대로

01

비용 인식 순 손익

실제 거래소 수수료 일정을 사용해 자산군별로 수수료와 슬리피지를 모델링. CME 선물: 왕복 수수료 + 한쪽당 반 틱 슬리피지. FX: 틱 데이터에서 나온 실제 매수/매도 스프레드, 고정 스프레드 가정 없음. 비용을 견디지 못하면 존재하지 않는 것입니다.

~80개 전략 제거 (비용 치명)
02

플라시보 순열 검정

동일한 거래 빈도로 ~200회 무작위 진입 순열. 전략은 순수한 우연의 95번째 백분위수를 이겨야 합니다. 무작위 진입이 자산 곡선을 따라잡을 수 있다면, 그 "엣지"는 알파가 아니라 통계적 잡음입니다.

~61개 플라시보 / 희소 전략 제거
03

잭팟 / 꼬리 집중 검정

손익 기준 상위 10% 거래일을 제거합니다. 실제로 반복 가능한 엣지는 이를 견딥니다. 운 좋은 이상치 전략은 무너집니다. 총수익의 50% 초과가 3회 이하의 거래에서 나오는 전략도 표시합니다 — 그것은 엣지가 아니라 꼬리 집중입니다.

~86개 꼬리 집중 전략 제거
04

독립 룩어헤드 감사

모든 생존자는 두 번째 독립 모델에 의해 코드 검토를 받습니다 — 적대적으로, 탈락시킬 이유를 찾으며. 흔한 아티팩트: 미래 바를 참조하는 security() 호출, 잘못된 해상도의 request.security(), 다음 바 데이터를 무심코 누출하는 bar_index 로직.

32+ 개의 룩어헤드 아티팩트 포착
05

6년 공통 구간 게이트

모든 전략은 — 자산군과 무관하게 — 동일한 6년 표본 내 구간에서 평가됩니다. 같은 출발선, 같은 결승선. 이는 작성자가 유리한 국면을 골랐기 때문에만 전략이 좋아 보이는 "체리피킹 시기" 편향을 제거합니다.

1,000+ 전략에 걸친 공정한 비교
06

13년 CME 전체 확인

선물 생존자만. 완전한 13년 틱 이력 — 2013년부터 2025년까지 — 2015년 위안화 절하, 2018년 변동성 급등, 2020년 코로나 폭락, 2022년 인플레이션 충격을 포함. 게이트 05는 통과했지만 여기서 실패한 전략은 A가 아니라 B 또는 C 등급을 받습니다. 이 검정은 우리 자체 후보 일부의 등급을 낮췄습니다 — 그래도 우리는 등급을 그대로 공개합니다.

전략의 ~0.7%만 등급 A에 도달합니다

FAQ

자주 묻는 질문

The No List

아닙니다. 리서치와 교육 전용입니다 — 신호 없음, 매수/매도 지시 없음, 수익 약속 없음. The No List는 어떤 인기 전략과 지표가 엄격한 테스트를 견디고 어떤 것이 실패하는지, 그 이유를 정직하고 비용을 반영한 판정으로 전달합니다. 여기 어떤 것도 무엇을 거래하라고 말하지 않습니다.
아닙니다. 가장 큰 원인은 실질적인 엣지가 전혀 없다는 것입니다 — 우리가 탈락시키는 것의 거의 절반은 단 1센트의 비용을 적용하기 전에도 무작위보다 나을 게 없었습니다. 비용 치명은 실재하지만, 실패 원인 중 4번째로 흔할 뿐입니다. 이것은 대부분의 판매자가 광고하고 싶어 하지 않는 발견입니다.
무료 테스터는 바(OHLC) 데이터에서 총수익 결과를 보고합니다. 우리는 실제 틱 데이터에서 비용을 반영한 순수익을 보고하고, 모든 추적손절 전략을 틱 단위로 재검증하며(바 단위는 이를 42~84% 과대평가), 독립 룩어헤드 감사, 플라시보 순열 검정, 잭팟 검정, 표본 외 분할을 추가합니다. 전략이나 지표는 이 모든 것을 견뎌야만 생존자 라벨을 얻습니다.
그 "아니오"가 바로 가치입니다. 전략의 거의 5개 중 4개가 즉시 탈락하고 100개 중 1개도 채 진정으로 실전 투입 가능하지 않습니다. 무엇에 돈을 대지 말아야 할지 아는 것은 실제 돈과 수개월의 헛된 백테스팅을 아껴줍니다. 죽은 전략 하나에 돈을 대지 않는 것만으로도 $49는 여러 배로 본전을 뽑습니다.

The No List: Unlimited

$49 일회성 — 라이브 감사에 30일 전체 이용. 첫걸음.

$499 일회성(Unlimited) — 평생, 기간 제한 없는 이용. 모든 향후 업데이트를 추가 비용 없이 포함. 정기 결제 없음, 영원히. 두 등급 모두 동일한 감사 콘텐츠 — 더 많은 자료가 아니라 이용 기간에 대해 결제합니다.
수집이 늘어남에 따라 새로운 전략과 지표가 추가됩니다. 원 작성자가 코드 업데이트를 게시하면 기존 판정을 재확인합니다 — 조용한 스크립트 변경이 결과를 뒤집을 수 있습니다. 생존자는 시장 상황이 변함에 따라 주기적으로 재검증됩니다. Unlimited 회원은 이 모든 것을 두 번째 결제 없이 자동으로 받습니다, 영원히.

The Lab — 시스템 선물 전략

The Lab 전략은 세 가지 플랫폼에서 실행됩니다. TradingView와 MT5 모두에서 실시간 자동 실행을 위해 QuantLynk를 추천합니다 — 다음 질문을 참고하세요.
TradingView 시각적 개요와 실시간 모니터링. 알림은 웹훅을 통해 QuantLynk로 발동되어 자동 실행됩니다. 추적 전략 백테스팅에는 권장하지 않음 — 바 단위는 결과를 42~84% 과대평가합니다.
MT5 + AMP Futures 백테스팅에 권장 — 틱 데이터, 연속 계약, 정확한 비용 모델링. 실시간 실행도 웹훅 → QuantLynk을 통해. NinjaTrader에 비해 프랍/펀디드 계좌 연결이 더 어려움. 백테스팅
NinjaTrader 최고의 백테스트 정확도. 펀디드 및 프랍 거래 계좌와 가장 쉬운 통합. 라이선스는 기간 제한이 있음 — 설정 계획에 이를 반영하세요. 최고의 백테스트
TradingView의 전략 테스터는 바(OHLC) 데이터에서 작동합니다. 추적손절 시스템의 경우 이는 결과를 크게 과대평가합니다 — 바 단위 해상도는 틱 단위 검증에 비해 성과를 42~84% 부풀립니다. TradingView는 실시간 포지션 모니터링과 시각적 개요에는 유용하지만, 추적 전략에 대해 보여주는 백테스트 수치는 신뢰할 수 없습니다. 모든 Lab 성과 수치는 틱 단위 / 1초 단위로 검증되며, 그래서 TradingView가 보여주는 것보다 더 보수적으로 보입니다.
권장하는 실시간 실행 경로는 웹훅 → QuantLynk입니다 — TradingView와 MT5+AMP 모두에서 작동합니다. 전략이 알림을 발동하면 QuantLynk가 이를 받아 자동으로 거래를 여러분의 증권 계좌로 복사합니다. 빠르고, 손이 가지 않으며, 24시간 계속 켜둘 것이 없습니다.
우리는 QuantLynk를 사용하고 추천합니다 — TradingView 알림이나 MT5 EA에 연결하면 나머지를 처리해 줍니다. 결제 시 코드 foxalgo30을 사용하면 30% 할인을 받을 수 있습니다.
백테스팅용: 틱 데이터와 연속 계약을 위한 AMP Futures를 통한 MT5; 최고의 백테스트 정확도와 가장 쉬운 프랍/펀디드 계좌 통합을 위한 NinjaTrader. 전체 설정 가이드는 구독에 포함됩니다.
아닙니다. 전략은 매월 보호된 바로 실행 가능한 파일로 제공됩니다 — 코드는 의도적으로 숨겨져 있습니다. Pine Script, MQL5, NinjaScript 지식이 필요 없습니다. 소스가 아닌 작동하는 전략을 받으며, 구독에 포함된 설정 가이드도 함께 제공됩니다.
아닙니다. The Lab은 교육 및 정보 제공 목적으로만 시스템 거래 전략과 리서치 접근을 제공합니다. 여기 어떤 것도 개인 맞춤 투자, 금융, 법률, 세무 자문이 아닙니다. 레버리지 선물 거래는 상당한 손실 위험을 수반합니다 — 여러분 자신의 거래 결정과 위험 관리에 대한 책임은 전적으로 여러분에게 있습니다.