Niezależne badania strategii i wskaźników

Przetestowaliśmy 1,000+ strategii
i 1,700+ wskaźników.
Przetrwa mniej niż 1 na 100.

FoxAlgo to niezależne laboratorium badawcze. Przenosimy najpopularniejsze strategie i wskaźniki z TradingView do Pythona i przepuszczamy je przez uwzględniający koszty backtest zbudowany po to, by je oblać. Głównym powodem porażki strategii nie są opłaty — prawie połowa nie ma żadnej realnej przewagi jeszcze przed pierwszym groszem kosztów.

Zobacz produkty ↓ Jak testujemy
2,700+
Przetestowanych strategii i wskaźników
~78%
Odrzuconych od razu
100%
Grid / DCA / martingale oblane — zero przetrwało
<1%
Naprawdę gotowych do wdrożenia samodzielnie

W liczbach

Dane w pigułce

Odsetek odrzuceń według typu strategii
% odrzuconych strategii — mniej = więcej ocalałych. Wskaźniki aktualizują się co miesiąc wraz z rozwojem audytu.
Grid / DCA
100%
Sesyjne (czasowe)
~87%
Odwrócenia
~86%
Wybicia
~83%
Powrót do średniej
~81%
Podążanie za trendem
~79%
Momentum
~74%
ICT / SMC
~73%

Grid, DCA i martingale: oblała się każda bez wyjątku. Zero ocalałych spośród wszystkich testowanych.

Dlaczego strategie zawodzą
Udział wszystkich odrzuconych strategii według głównej przyczyny. Prawie połowa nie miała żadnej realnej przewagi — jeszcze przed pierwszym groszem kosztów.
Brak realnej przewagi
~41%
Trend-beta
~16%
Skupienie w ogonie
~11%
Zabite przez koszty
~10%
Placebo / za mało danych
~8%
Zaglądanie w przyszłość
~4%
Przeuczenie / szczęście
~2%

Same koszty (zabite przez koszty, ~10%) to nie główna historia. ~49% odrzuconych nie miało przewagi nawet brutto — poprzeczki, której większość sprzedawców nie pokazuje.

Co jest w środku

20+ raportów PDF. Każdy werdykt udokumentowany.

Nazwy strategii i wskaźników, autorzy oraz linki do TradingView to treść płatna — tylko dla członków. Poniżej widać, jak wyglądają strony.

Raport ocalałego
Audyt strategii
Werdykt strategii
autor:  ·  TradingView
ZALICZONE Ocena A
TypPodążanie za trendem
RynekKontrakty CME
Interwał
Symbol
Zwrot netto (13 lat)
Wskaźnik Sharpe'a
Maks. obsunięcie
Odsetek trafień
Zwrot / obsunięcie
foxalgo.ioRaport audytu strategii · v2024
Szczegóły porażki
Audyt strategii
Werdykt strategii
autor:  ·  TradingView
OBLANE
Przyczyna odrzucenia BRAK REALNEJ PRZEWAGI Sharpe przed kosztami poniżej progu · test permutacji placebo oblany (p<0.95) · losowy punkt odniesienia go pokonuje
Sharpe brutto0.09
Placebo p950.31
PnL netto (13 lat)−$4,820
foxalgo.ioRaport audytu strategii · v2024
Indeks porażek
Indeks porażek
Podążanie za trendem · 280+ testowanych strategii
Nazwa strategiiPrzyczyna odrzucenia
brak przewagi
trend-beta
brak przewagi
ogon
koszty
lookahead
brak przewagi
przeuczenie
brak przewagi
trend-beta
~79% odrzuceń · wszystkie przyczyny udokumentowane
foxalgo.ioIndeks porażek · v2024
Bramki walidacji
Metoda
Bramki walidacji — wszystkie muszą przejść
01P&L netto z uwzględnieniem kosztów✓
02Test permutacji placebo✓
03Test jackpota / szczęścia w ogonie✓
04Niezależny audyt lookahead✓
05Bramka wspólnego 6-letniego okna✓
06Pełny 13-letni przebieg na CME futures✓
Ocena A — wszystkie bramki przeszły, bez zastrzeżeń.
Ocena B — drobne zastrzeżenie; nadal do wdrożenia z uwagą.
Ocena C — warunkowa przewaga; tylko zależna od kontekstu.
13-letni test zdegradował część naszych własnych kandydatów — publikujemy ocenę mimo to.
foxalgo.ioMetoda · v2024

Pełny produkt zawiera 20+ oddzielnych stron raportów — po jednej na każdą strategię lub wskaźnik, z nazwą i linkiem, z dokładnym instrumentem, interwałem, metrykami po kosztach, krzywą kapitału i uzasadnieniem każdego werdyktu.

Produkty

Dwa sposoby, żeby przestać finansować śmieci. Kolejny w drodze.

Najpopularniejsze

The No List

Kompletny audyt — zwycięzcy, porażki i metoda. Z nazwami. Uczciwie. Bezlitośnie.

$49
Jednorazowo · 30 dni pełnego dostępu
  • → ZWYCIĘZCY — nazwani ocalali (strategie plus rzadki samodzielny wskaźnik) z dokładnym instrumentem i interwałem, na którym każdy naprawdę działa, realnymi liczbami po kosztach, profilem stabilności i zastrzeżeniami wdrożeniowymi
  • → PORAŻKI — pogrupowane według przyczyny zgonu: brak realnej przewagi (zabójca nr 1, prawie połowa wszystkich odrzuceń), trend-beta, szczęście w ogonie, śmierć przez koszty, artefakt lookahead i więcej
  • → METODA — każdy szczegół testu, żebyś mógł sam ocenić werdykty, a nie tylko im ufać
  • → Odsetek odrzuceń według typu strategii: grid/DCA 100% · sesyjne ~87% · odwrócenia ~86% · podążanie za trendem ~79%
Zdobądź The No List →

The No List: Unlimited

Ten sam audyt. Dostęp na zawsze. Każda przyszła aktualizacja w cenie. Bez cyklicznych opłat, nigdy.

$499
Jednorazowo · Dożywotnio · Bez odnowień
  • → Wszystko z The No List — bez limitu czasu, bez okna 30 dni, bez subskrypcji
  • → Każda przyszła aktualizacja bez dodatkowych opłat — testowanie nowych strategii i wskaźników, ponowna weryfikacja istniejących werdyktów przy zmianie kodu, ponowna walidacja ocalałych wraz ze zmianą rynków
  • → Zapłać raz. Żadnych opłat do przemyślenia na nowo. Bez drugiego paywalla, nigdy
  • → Zmiany werdyktu (nowe dowody zmieniają wynik) docierają do ciebie automatycznie — statyczny zrzut ekranu nigdy tego nie zrobi
Zdobądź dostęp Unlimited →
Wkrótce

The Lab

Własne systematyczne strategie futures FoxAlgo — zbudowane i zwalidowane tym samym procesem, który odrzuca 99% reszty.

Do ustalenia
Subskrypcja miesięczna
  • → Strategie tworzone wewnętrznie — nie pobierane z TradingView, nie crowdsourcowane
  • → Zwalidowane tick po ticku na kontraktach CME futures — ta sama 13-letnia poprzeczka co w audycie
  • → Gotowe do uruchomienia pliki dla TradingView, MT5 + AMP Futures i NinjaTrader
  • → Comiesięczne aktualizacje — dodawanie nowych strategii, ponowna weryfikacja istniejących wraz ze zmianą rynków
Powiadom mnie o starcie →

The Lab to osobny produkt — nie jest zawarty w The No List.

Metodologia

Jak naprawdę testujemy

Każdy werdykt zaczyna się od realnych danych, realnych kosztów i łowcy błędów szukającego powodów, by powiedzieć „nie”. Oto dokładnie to, co uruchamiamy — nic ukrytego, nic uproszczonego. Wskaźniki przechodzą przez dokładnie te same bramki — każdy sygnał opakowujemy w minimalną, mechaniczną regułę i testujemy jak strategię.

Dane, których używamy

CME Futures
Pełna 13-letnia historia. Ciągłe kontrakty front-month, rozdzielczość tickowa. E-mini na indeksy, kontrakty FX, metale (złoto, srebro), energia (ropa, gaz ziemny).
13 lat Poziom ticków Ciągłe kontrakty
FX / CFD
Realne dane tickowe bid/ask — rzeczywisty spread, nie stałe założenie. Testowane tylko interwały ≥30 min; FX poniżej 15 min jest z założenia zabity przez koszty i wykluczony.
Realny bid/ask Tylko ≥ 30 min Zmienny spread
Akcje USA
Symulacja realizacji uwzględniająca płynność. Wielkość pozycji ograniczona do % średniego dziennego wolumenu — jeśli realnie nie da się tego handlować, backtest to pokaże.
Uwzględnia płynność Realizacje ograniczone wolumenem
Crypto
Spot i kontrakty perpetual. Stawki funding uwzględnione w modelu kosztów dla perpetuali. Zastosowane progi opłat specyficzne dla giełd — tu liczy się maker kontra taker.
Spot + perpetuale Stawki funding Progi opłat

Co odkryliśmy, a co większość testujących pomija

+42–84%
Zawyżenie strategii trailingowych przez świece
Tester strategii TradingView działa na świecach OHLC. W systemach z trailing stopem symulowany stop uruchamia się na zamknięciu świecy — a nie wtedy, gdy cena faktycznie go dotyka w ciągu sesji. Każdą strategię trailingową uruchamiamy ponownie tick po ticku. Różnica to średnio 42–84% zawyżenia zwrotu.
~49%
Żadnej przewagi — jeszcze przed groszem kosztów
Prawie połowa wszystkiego, co odrzucamy, oblewa już pierwszą bramkę: Sharpe brutto przed kosztami poniżej progu. Koszty tego nie zabiły — po prostu nigdy nic tam nie było. Większość sprzedawców nigdy nie pokazuje ci tej liczby.
≈1 na 3
„Opublikowane dla X” działa na innym instrumencie
Strategia reklamowana dla EUR/USD faktycznie pokazuje przewagę tylko na USD/JPY. Testujemy każdą strategię na instrumencie, który wskazuje autor — i oznaczamy, gdy prawdziwy sygnał mieszka gdzie indziej.
32+
Wychwycone artefakty lookahead
Wyciek przyszłej ceny w Pine Script jest subtelny — pojedyncze źle umieszczone wywołanie security() lub warunek na indeksie świecy może wpuścić jutrzejsze dane do dzisiejszego sygnału. Niezależny audyt kodu wychwytuje to, czego wizualny backtest nigdy nie złapie.
Deduplikacja kodu
Wykrywanie ponownie publikowanego Pine Script
Ta sama strategia jest często publikowana dziesiątki razy pod różnymi nazwami i z drobnymi zmianami parametrów. Hashujemy podstawową logikę i deduplikujemy — jeden werdykt obejmuje całą rodzinę klonów, nie tylko wersję autora.
100%
Odsetek porażek grid / DCA / martingale
76 strategii przetestowanych we wszystkich wariantach grid, DCA i martingale. Oblała się każda bez wyjątku. Kumulacyjne skalowanie pozycji ukrywa ryzyko obsunięcia, które ujawnia się dopiero w pełnym, niesprzyjającym reżimie rynkowym.

6 bramek — po kolei

01

P&L netto z uwzględnieniem kosztów

Prowizje i poślizg modelowane osobno dla każdej klasy aktywów przy użyciu realnych cenników giełd. Dla kontraktów CME futures: prowizja round-turn + poślizg pół ticka na stronę. Dla FX: realny spread bid/ask z danych tickowych, bez założenia stałego spreadu. Jeśli nie przetrwa kosztów, nie istnieje.

Eliminuje ~80 strategii (zabite przez koszty)
02

Test permutacji placebo

~200 permutacji z losowym wejściem przy identycznej częstotliwości transakcji. Strategia musi pokonać 95. percentyl czystego przypadku. Jeśli losowe wejścia potrafią dorównać krzywej kapitału, „przewaga” to szum statystyczny — nie alfa.

Eliminuje ~61 strategii placebo / z za małą liczbą danych
03

Test jackpota / skupienia w ogonie

Usuwamy 10% najlepszych dni handlowych według P&L. Realna, powtarzalna przewaga to przetrwa. Strategia oparta na szczęśliwych wartościach odstających się wali. Oznaczamy też strategie, w których >50% całkowitego zwrotu pochodzi z ≤3 transakcji — to skupienie w ogonie, nie przewaga.

Eliminuje ~86 strategii skupionych w ogonie
04

Niezależny audyt lookahead

Każdy ocalały jest sprawdzany na poziomie kodu przez drugi, niezależny model — adwersarialnie, w poszukiwaniu powodów, by go oblać. Typowe artefakty: wywołania security() odwołujące się do przyszłych świec, request.security() na niewłaściwej rozdzielczości, logika bar_index niechcący ujawniająca dane następnej świecy.

Wychwycono 32+ artefaktów lookahead
05

Bramka wspólnego 6-letniego okna

Wszystkie strategie — niezależnie od klasy aktywów — są oceniane na tym samym 6-letnim oknie in-sample. Ta sama linia startu, ta sama linia mety. To eliminuje błąd „wyselekcjonowanej epoki”, gdy strategia wygląda świetnie tylko dlatego, że autor wybrał sprzyjający reżim.

Uczciwe porównanie w skali 1,000+ strategii
06

Pełne 13-letnie potwierdzenie na CME

Tylko ocalałe kontrakty futures. Pełna 13-letnia historia tickowa — od 2013 do 2025 — obejmująca dewaluację CNY w 2015, skok zmienności w 2018, krach COVID w 2020 i szok inflacyjny w 2022. Strategia, która przeszła bramkę 05, ale oblewa tutaj, dostaje ocenę B lub C, a nie A. Ten test zdegradował część naszych własnych kandydatów — publikujemy ocenę mimo to.

Tylko ~0.7% strategii osiąga ocenę A

FAQ

Najczęstsze pytania

The No List

Nie. Wyłącznie badania i edukacja — bez sygnałów, bez wezwań do kupna/sprzedaży, bez obietnic zwrotu. The No List dostarcza uczciwych, uwzględniających koszty werdyktów: które popularne strategie i wskaźniki przetrwają rygorystyczne testy, a które zawiodą i dlaczego. Nic tu nie mówi ci, czym handlować.
Nie. Głównym zabójcą jest całkowity brak realnej przewagi — prawie połowa tego, co odrzucamy, nie była lepsza od losowej jeszcze przed pierwszym groszem kosztów. Śmierć przez koszty istnieje, ale to dopiero 4. najczęstsza przyczyna porażki. To odkrycie, którego większość sprzedawców wolałaby nie reklamować.
Darmowy tester podaje wyniki brutto na danych świecowych (OHLC). My raportujemy wynik NETTO uwzględniający koszty na realnych danych tickowych, ponownie walidujemy każdą strategię z trailing stopem tick po ticku (świeca po świecy zawyża je o 42–84%) i dodajemy niezależny audyt lookahead, test permutacji placebo, test jackpota oraz podział out-of-sample. Strategia lub wskaźnik musi przetrwać to wszystko, zanim zasłuży na miano ocalałego.
To „nie” jest właśnie wartością. Prawie 4 na 5 strategii jest odrzucanych od razu, a mniej niż 1 na 100 nadaje się naprawdę do wdrożenia. Wiedza o tym, czego nie finansować, oszczędza realne pieniądze i miesiące zmarnowanego backtestingu. Wystarczy uniknąć sfinansowania jednej martwej strategii, żeby $49 zwróciło się wielokrotnie.

The No List: Unlimited

$49 jednorazowo — 30 dni pełnego dostępu do żywego audytu. Wersja na początek.

$499 jednorazowo (Unlimited) — dożywotni dostęp bez limitu czasu. Każda przyszła aktualizacja w cenie, bez dodatkowych opłat. Bez cyklicznych płatności, nigdy. Ta sama treść audytu na obu poziomach — płacisz za czas dostępu, nie za więcej materiału.
Nowe strategie i wskaźniki są dodawane wraz z rozrastaniem się zbioru. Istniejące werdykty są ponownie sprawdzane, gdy pierwotny autor wypuści aktualizację kodu — cicha zmiana skryptu może odwrócić wynik. Ocalali są okresowo ponownie walidowani wraz ze zmianą warunków rynkowych. Członkowie Unlimited otrzymują to wszystko automatycznie, bez drugiej płatności, nigdy.

The Lab — Systematyczne strategie futures

Strategie The Lab działają na trzech platformach. Do automatycznej realizacji na żywo zarówno na TradingView, jak i MT5 polecamy QuantLynk — zobacz następne pytanie.
TradingView Wizualny podgląd i monitoring na żywo. Alerty wysyłane webhookiem do QuantLynk w celu automatycznej realizacji. Niezalecane do backtestingu strategii trailingowych — świeca po świecy zawyża wyniki o 42–84%.
MT5 + AMP Futures Zalecane do backtestingu — dane tickowe, ciągłe kontrakty, dokładne modelowanie kosztów. Realizacja na żywo również webhookiem → QuantLynk. Trudniejsze do podłączenia do kont prop/funded niż NinjaTrader. Backtesting
NinjaTrader Najlepsza wierność backtestu. Najłatwiejsza integracja z kontami funded i prop. Licencja jest ograniczona czasowo — uwzględnij to w planie konfiguracji. Najlepszy backtest
Tester strategii TradingView działa na danych świecowych (OHLC). W systemach z trailing stopem znacząco zawyża to wyniki — rozdzielczość świeca po świecy zawyża wyniki o 42–84% w porównaniu z walidacją tick po ticku. TradingView jest przydatny do monitorowania pozycji na żywo i wizualnego podglądu, ale liczby backtestu, które pokazuje dla strategii trailingowych, nie są wiarygodne. Wszystkie wyniki The Lab są walidowane tick po ticku / co 1 sekundę, dlatego wyglądają bardziej konserwatywnie niż to, co pokazałby TradingView.
Zalecana ścieżka realizacji na żywo to webhook → QuantLynk — działa zarówno z TradingView, jak i MT5+AMP. Twoja strategia wysyła alert, QuantLynk go odbiera i automatycznie kopiuje transakcję na twoje konta brokerskie. Szybko, bezobsługowo, nic nie musi działać 24/7.
Używamy i polecamy QuantLynk — podłącz go do alertów TradingView lub eksperta (EA) MT5, a resztą zajmie się sam. Użyj kodu foxalgo30 przy zakupie, aby dostać 30% zniżki.
Do backtestingu: MT5 przez AMP Futures dla danych tickowych i ciągłych kontraktów; NinjaTrader dla najlepszej wierności backtestu i najłatwiejszej integracji z kontami prop/funded. Pełne przewodniki konfiguracji są dołączone do subskrypcji.
Nie. Strategie są dostarczane co miesiąc jako zabezpieczone, gotowe do uruchomienia pliki — kod jest z założenia ukryty. Nie jest wymagana znajomość Pine Script, MQL5 ani NinjaScript. Otrzymujesz działającą strategię, a nie kod źródłowy, wraz z przewodnikiem konfiguracji dołączonym do subskrypcji.
Nie. The Lab udostępnia systematyczne strategie handlowe i dostęp do badań wyłącznie w celach edukacyjnych i informacyjnych. Nic tu nie stanowi spersonalizowanego doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego ani podatkowego. Handel lewarowanymi kontraktami futures wiąże się z istotnym ryzykiem straty — za własne decyzje handlowe i zarządzanie ryzykiem odpowiadasz wyłącznie ty.