Bağımsız Strateji ve Gösterge Araştırması

1,000+ strateji
ve 1,700+ gösterge test ettik.
100'de 1'den azı ayakta kalıyor.

FoxAlgo bağımsız bir araştırma laboratuvarıdır. En popüler TradingView stratejilerini ve göstergelerini Python'a taşıyıp onları elemek için tasarlanmış, maliyet duyarlı bir geri testten geçiriyoruz. Stratejilerin başarısız olmasının 1 numaralı nedeni ücretler değil — neredeyse yarısının tek bir kuruş maliyet öncesinde bile gerçek bir avantajı yok.

Ürünleri gör ↓ Nasıl test ediyoruz
2,700+
Test edilen strateji + gösterge
~%78
Doğrudan reddedildi
%100
Grid / DCA / martingale başarısız — hiçbiri ayakta kalmadı
<%1
Gerçekten tek başına kullanılabilir

Rakamlarla

Veriler, bir bakışta

Strateji türüne göre ret oranı
Reddedilen stratejilerin yüzdesi — düşük = daha çok hayatta kalan. Oranlar, denetim büyüdükçe her ay güncellenir.
Grid / DCA
%100
Seans-zamanı
~%87
Dönüş
~%86
Kırılım
~%83
Ortalamaya dönüş
~%81
Trend-takip
~%79
Momentum
~%74
ICT / SMC
~%73

Grid, DCA ve martingale: her biri başarısız oldu. Test edilenlerin hiçbiri ayakta kalmadı.

Stratejiler neden başarısız olur
Tüm reddedilen stratejilerin birincil nedene göre payı. Neredeyse yarısının gerçek bir avantajı yoktu — tek bir kuruş maliyet öncesinde.
Gerçek avantaj yok
~%41
Trend-beta
~%16
Kuyrukta yoğunlaşmış
~%11
Maliyet-ölümcül
~%10
Plasebo / seyrek
~%8
İleriye bakma
~%4
Aşırı uyum / şans
~%2

Maliyetler tek başına (maliyet-ölümcül, ~%10) asıl hikâye değil. Reddedilenlerin ~%49'unun brüt olarak bile avantajı yoktu — çoğu satıcının göstermediği çıta.

İçeride ne var

20+ PDF rapor. Her karar belgelenmiş.

Strateji ve gösterge adları, yazarlar ve TradingView bağlantıları ücretli içeriktir — yalnızca üyelere. Aşağıda sayfaların nasıl göründüğü var.

Hayatta kalan raporu
Strateji Denetimi
Strateji kararı
yazan  ·  TradingView
GEÇTİ A Notu
TürTrend-takip
PiyasaCME Vadeli
Zaman dilimi
Sembol
Net getiri (13y)
Sharpe oranı
Maks. düşüş
Kazanma oranı
Getiri / DD
foxalgo.ioStrateji Denetim Raporu · v2024
Başarısızlık detayı
Strateji Denetimi
Strateji kararı
yazan  ·  TradingView
KALDI
Ret nedeni GERÇEK AVANTAJ YOK Maliyet öncesi Sharpe eşiğin altında · plasebo permütasyonu başarısız (p<0.95) · rastgele referans onu geçiyor
Brüt Sharpe0.09
Plasebo p950.31
Net PnL (13y)−$4,820
foxalgo.ioStrateji Denetim Raporu · v2024
Başarısızlık dizini
Başarısızlık Dizini
Trend-takip · 280+ strateji test edildi
Strateji adıRet nedeni
avantaj yok
trend-beta
avantaj yok
kuyruk-yoğ.
maliyet-ölümcül
ileriye bakma
avantaj yok
aşırı uyum
avantaj yok
trend-beta
~%79 ret oranı · tüm nedenler belgelendi
foxalgo.ioBaşarısızlık Dizini · v2024
Doğrulama kapıları
Yöntem
Doğrulama kapıları — hepsi geçmeli
01Maliyet duyarlı NET Kâr/Zarar✓
02Plasebo permütasyon testi✓
03İkramiye / kuyruk-şansı testi✓
04Bağımsız ileriye bakma denetimi✓
056 yıllık ortak pencere kapısı✓
0613 yıllık CME vadeli tam çalıştırma✓
A Notu — tüm kapılar geçildi, uyarı yok.
B Notu — küçük uyarı; notla birlikte hâlâ kullanılabilir.
C Notu — koşullu avantaj; yalnızca bağlama bağlı.
13 yıllık test kendi adaylarımızdan bazılarını düşürdü — notu ne olursa olsun yayınlıyoruz.
foxalgo.ioYöntem · v2024

Tam ürün 20+ ayrı rapor sayfası içerir — strateji veya gösterge başına bir tane, adıyla ve bağlantısıyla; tam enstrüman, zaman dilimi, maliyet sonrası metrikler, özkaynak eğrisi ve her kararın nedeni ile birlikte.

Ürünler

Çöpe para akıtmayı bırakmanın iki yolu. Bir tane daha yolda.

En popüler

The No List

Eksiksiz denetim — kazananlar, başarısızlıklar ve yöntem. İsimleriyle. Dürüst. Acımasız.

$49
Tek seferlik · 30 gün tam erişim
  • → KAZANANLAR — adıyla belirtilen hayatta kalanlar (stratejiler ve nadir bulunan tek başına gösterge), her birinin gerçekten çalıştığı tam enstrüman ve zaman dilimi, gerçek maliyet sonrası rakamlar, istikrar profili ve kullanım uyarıları ile
  • → BAŞARISIZLIKLAR — ölüm nedenine göre gruplanmış: gerçek avantaj yok (1 numaralı katil, tüm reddedilenlerin neredeyse yarısı), trend-beta, kuyruk-şansı, maliyet-ölümcül, ileriye bakma yapaylığı ve daha fazlası
  • → YÖNTEM — kararlara sadece güvenmeniz değil, onları kendiniz değerlendirebilmeniz için her test detayı
  • → Strateji türüne göre ret oranları: grid/DCA %100 · seans ~%87 · dönüş ~%86 · trend-takip ~%79
The No List'i al →

The No List: Unlimited

Aynı denetim. Ömür boyu erişim. Gelecekteki tüm güncellemeler dâhil. Asla tekrarlayan ödeme yok.

$499
Tek seferlik · Ömür boyu · Yenileme yok
  • → The No List'teki her şey — zaman sınırı yok, 30 günlük pencere yok, abonelik yok
  • → Gelecekteki her güncelleme ek ücret olmadan — yeni stratejiler ve göstergeler test edilir, kod değiştiğinde mevcut kararlar yeniden kontrol edilir, piyasalar değiştikçe hayatta kalanlar yeniden doğrulanır
  • → Bir kez öde. Bir daha düşünülecek fatura yok. Asla ikinci bir ödeme duvarı yok
  • → Karar değişiklikleri (yeni kanıt bir sonucu değiştirir) size otomatik ulaşır — statik bir ekran görüntüsü asla ulaşmaz
Sınırsız Erişim Al →
Yakında

The Lab

FoxAlgo'nun kendi sistematik vadeli işlem stratejileri — geri kalanın %99'unu reddeden aynı süreçle inşa edildi ve doğrulandı.

Açıklanacak
Aylık abonelik
  • → Kurum içinde geliştirilen stratejiler — TradingView'den alınmadı, kitle kaynaklı değil
  • → CME vadelilerinde tik tik doğrulandı — denetimle aynı 13 yıllık çıta
  • → TradingView, MT5 + AMP Futures ve NinjaTrader için çalıştırmaya hazır dosyalar
  • → Aylık güncellemeler — yeni stratejiler eklenir, piyasalar değiştikçe mevcutlar yeniden kontrol edilir
Yayına girince bana haber ver →

The Lab ayrı bir üründür — The No List'e dâhil değildir.

Metodoloji

Gerçekte nasıl test ediyoruz

Her karar; gerçek veri, gerçek maliyetler ve hayır demek için neden arayan bir önyargı avcısıyla başlar. İşte tam olarak ne çalıştırıyoruz — hiçbir şey gizli değil, hiçbir şey basitleştirilmemiş. Göstergeler de tıpatıp aynı kapılardan geçer — her sinyali minimal, mekanik bir kurala sarıp onu bir strateji gibi test ediyoruz.

Kullandığımız veriler

CME Vadeli İşlemler
Tam 13 yıllık geçmiş. Sürekli ön-ay sözleşmeleri, tik düzeyinde çözünürlük. E-mini endeks, FX vadelileri, metaller (Altın, Gümüş), enerji (Ham Petrol, Doğal Gaz).
13 yıl Tik düzeyi Sürekli sözleşmeler
FX / CFD
Gerçek alış/satış tik verisi — sabit bir varsayım değil, gerçek spread. Yalnızca ≥30 dk zaman dilimleri test edildi; 15 dk altı FX tasarımı gereği maliyet-ölümcül ve hariç tutuldu.
Gerçek alış/satış Yalnızca ≥ 30 dk Değişken spread
ABD Hisseleri
Likidite duyarlı emir gerçekleşme simülasyonu. Pozisyon büyüklüğü, ortalama günlük hacmin bir yüzdesiyle sınırlı — gerçekçi olarak işlem yapamıyorsanız, geri test bunu söyler.
Likidite duyarlı Hacimle sınırlı emirler
Kripto
Spot ve süresiz vadeli işlemler. Süresizler için fonlama oranları maliyet modeline dâhil. Borsaya özel ücret kademeleri uygulandı — burada maker ve taker farkı önemlidir.
Spot + Süresiz Fonlama oranları Ücret kademeleri

Çoğu test edenin gözden kaçırdığı bulgularımız

+%42–84
Bar-bar trailing abartması
TradingView'in strateji test aracı OHLC barları üzerinde çalışır. Trailing-stop sistemlerinde simüle edilen stop, fiyatın gün içinde ona gerçekten değdiği anda değil, barın kapanışında tetiklenir. Her trailing stratejiyi tik tik yeniden çalıştırıyoruz. Fark, ortalama %42–84 getiri şişmesi.
~%49
Hiç avantaj yok — tek bir kuruş maliyet öncesi
Reddettiğimiz her şeyin neredeyse yarısı daha ilk kapıda takılır: maliyet öncesi brüt Sharpe eşiğin altında. Onu maliyetler öldürmedi — baştan ortada bir şey yoktu. Çoğu satıcı bu rakamı size asla göstermez.
≈3'te 1
"X için yayınlandı" farklı bir enstrümanda çalışıyor
EUR/USD için pazarlanan bir strateji aslında yalnızca USD/JPY'de avantaj gösteriyor. Her stratejiyi yazarın iddia ettiği enstrümanda test ediyoruz — ve gerçek sinyalin başka bir yerde olduğunu işaretliyoruz.
32+
Yakalanan ileriye bakma yapaylıkları
Pine Script'te gelecek fiyat sızıntısı incedir — yanlış yerleştirilmiş tek bir security() çağrısı veya bir bar-index koşulu, yarının verisini bugünün sinyaline besleyebilir. Bağımsız kod denetimi, görsel bir geri testin asla yakalayamayacağını yakalar.
Kod tekilleştirme
Yeniden yayınlanmış Pine Script tespiti
Aynı strateji genellikle farklı adlar ve parametre değişiklikleriyle düzinelerce kez yayınlanır. Çekirdek mantığı hash'leyip tekilleştiriyoruz — tek bir karar, yalnızca yazarın sürümünü değil, tüm klon ailesini kapsar.
%100
Grid / DCA / Martingale başarısızlık oranı
Tüm grid, DCA ve martingale varyantlarında 76 strateji test edildi. Her biri başarısız oldu. Bileşik pozisyon büyütme, yalnızca tam uzunlukta, elverişsiz bir piyasa rejiminde ortaya çıkan düşüş riskini gizler.

6 kapı — sırasıyla

01

Maliyet duyarlı NET Kâr/Zarar

Komisyonlar ve kayma, gerçek borsa ücret tarifeleri kullanılarak varlık sınıfı başına modellenir. CME vadelileri için: gidiş-dönüş komisyonu + yön başına yarım tik kayma. FX için: tik verisinden gerçek alış/satış spread'i, sabit spread varsayımı yok. Maliyetler karşısında ayakta kalamıyorsa, yok demektir.

~80 stratejiyi eler (maliyet-ölümcül)
02

Plasebo permütasyon testi

Aynı işlem sıklığında ~200 rastgele-giriş permütasyonu. Strateji, saf şansın 95. yüzdelik dilimini geçmelidir. Rastgele girişler özkaynak eğrisiyle eşleşebiliyorsa, "avantaj" alfa değil — istatistiksel gürültüdür.

~61 plasebo / seyrek stratejiyi eler
03

İkramiye / kuyruk-yoğunlaşma testi

İşlem günlerinin Kâr/Zarar'a göre en iyi %10'unu çıkarın. Gerçek, tekrarlanabilir bir avantaj buna dayanır. Şanslı-uç değerli bir strateji çöker. Ayrıca toplam getirinin >%50'sinin ≤3 işlemden geldiği stratejileri işaretleriz — bu bir avantaj değil, kuyruk yoğunlaşmasıdır.

~86 kuyrukta yoğunlaşmış stratejiyi eler
04

Bağımsız ileriye bakma denetimi

Her hayatta kalan, ikinci bağımsız bir model tarafından kod incelemesinden geçirilir — düşmanca, onu elemek için neden arayarak. Yaygın yapaylıklar: gelecek barlara referans veren security() çağrıları, yanlış çözünürlükte request.security(), yanlışlıkla sonraki-bar verisini sızdıran bar_index mantığı.

32+ ileriye bakma yapaylığı yakalandı
05

6 yıllık ortak pencere kapısı

Tüm stratejiler — varlık sınıfından bağımsız olarak — aynı 6 yıllık örneklem-içi pencerede değerlendirilir. Aynı başlangıç çizgisi, aynı bitiş çizgisi. Bu, bir stratejinin yalnızca yazarın elverişli bir rejim seçmesi nedeniyle harika görünmesine yol açan "seçilmiş dönem" önyargısını ortadan kaldırır.

1,000+ strateji arasında adil karşılaştırma
06

13 yıllık CME tam doğrulaması

Yalnızca vadeli işlem hayatta kalanları. Tam 13 yıllık tik geçmişi — 2013'ten 2025'e — 2015 CNY devalüasyonu, 2018 volatilite sıçraması, 2020 COVID çöküşü, 2022 enflasyon şokunu kapsar. Kapı 05'i geçen ama burada takılan bir strateji A değil, B veya C notu alır. Bu test kendi adaylarımızdan bazılarını düşürdü — notu ne olursa olsun yayınlıyoruz.

Stratejilerin yalnızca ~%0,7'si A Notu'na ulaşır

SSS

Sık sorulan sorular

The No List

Hayır. Yalnızca araştırma ve eğitim — sinyal yok, al/sat çağrısı yok, getiri vaadi yok. The No List; hangi popüler stratejilerin ve göstergelerin titiz testlerden geçtiğine, hangilerinin ve neden başarısız olduğuna dair dürüst, maliyet duyarlı kararlar sunar. Burada hiçbir şey size ne alıp satacağınızı söylemez.
Hayır. En büyük katil hiç gerçek avantaj olmaması — reddettiklerimizin neredeyse yarısı, tek bir kuruş maliyet öncesinde rastgeleden daha iyi değildi. Maliyet-ölümcül gerçektir, ama başarısızlığın yalnızca 4. en yaygın nedenidir. Bu, çoğu satıcının duyurmamayı tercih edeceği bir bulgudur.
Ücretsiz test aracı, bar (OHLC) verisi üzerinde brüt sonuçlar raporlar. Biz gerçek tik verisi üzerinde maliyet duyarlı NET raporluyoruz, her trailing-stop stratejisini tik tik yeniden doğruluyoruz (bar-bar bunları %42–84 abartır) ve bağımsız bir ileriye bakma denetimi, bir plasebo permütasyon testi, bir ikramiye testi ve bir örneklem-dışı ayrım ekliyoruz. Bir stratejinin veya göstergenin hayatta kalan etiketini kazanabilmesi için tüm bunları geçmesi gerekir.
Değer, "hayır"ın kendisinde. Stratejilerin neredeyse 5'te 4'ü doğrudan reddedilir ve 100'de 1'den azı gerçekten kullanılabilir. Neyi finanse etmemeniz gerektiğini bilmek, gerçek para ve aylarca boşa harcanan geri testten tasarruf ettirir. $49'un kendini kat kat amorti etmesi için ölü bir stratejiyi finanse etmekten kaçınmanız yeterli.

The No List: Unlimited

$49 tek seferlik — canlı denetime 30 gün tam erişim. Cüzdan açıcı.

$499 tek seferlik (Unlimited) — ömür boyu, zaman sınırı olmayan erişim. Gelecekteki her güncelleme ek ücret olmadan dâhil. Asla tekrarlayan ödeme yok. Her iki kademede de aynı denetim içeriği — daha fazla materyal için değil, süre için ödersiniz.
Derleme büyüdükçe yeni stratejiler ve göstergeler eklenir. Orijinal yazar bir kod güncellemesi yayınladığında mevcut kararlar yeniden kontrol edilir — sessiz bir betik değişikliği bir sonucu tersine çevirebilir. Piyasa koşulları değiştikçe hayatta kalanlar düzenli olarak yeniden doğrulanır. Unlimited üyeler tüm bunları asla ikinci bir ödeme olmadan otomatik alır.

The Lab — Sistematik Vadeli İşlem Stratejileri

The Lab stratejileri üç platformda çalışır. Hem TradingView hem de MT5'te canlı otomatik yürütme için QuantLynk'i öneriyoruz — sonraki soruya bakın.
TradingView Görsel genel bakış ve canlı izleme. Uyarılar, otomatik yürütme için webhook aracılığıyla QuantLynk'e gönderilir. Trailing stratejileri geri test etmek için önerilmez — bar-bar, sonuçları %42–84 abartır.
MT5 + AMP Futures Geri test için önerilir — tik verisi, sürekli sözleşmeler, doğru maliyet modellemesi. Canlı yürütme de webhook → QuantLynk ile. Prop/fonlu hesaplara bağlanması NinjaTrader'a kıyasla daha zor. Geri test
NinjaTrader En iyi geri test doğruluğu. Fonlu ve prop işlem hesaplarıyla en kolay entegrasyon. Lisans süreli — bunu kurulum planınıza dâhil edin. En iyi geri test
TradingView'in strateji test aracı bar (OHLC) verisi üzerinde çalışır. Trailing-stop sistemleri için bu, sonuçları önemli ölçüde abartır — bar-bar çözünürlük, tik tik doğrulamaya kıyasla performansı %42–84 şişirir. TradingView, canlı pozisyonları izlemek ve görsel genel bakış için yararlıdır, ama trailing stratejiler için gösterdiği geri test rakamları güvenilir değildir. Tüm Lab performans rakamları tik tik / 1 saniye doğrulanır; bu yüzden TradingView'in göstereceğinden daha temkinli görünürler.
Önerilen canlı yürütme yolu webhook → QuantLynk — hem TradingView hem de MT5+AMP ile çalışır. Stratejiniz bir uyarı gönderir, QuantLynk onu alır ve işlemi otomatik olarak aracı kurum hesaplarınıza kopyalar. Hızlı, elini sürmeden, 7/24 çalışır tutulacak hiçbir şey yok.
QuantLynk'i kullanıyor ve öneriyoruz — TradingView uyarılarına veya bir MT5 EA'ya bağlayın, gerisini o halleder. Ödeme sırasında foxalgo30 kodunu kullanarak %30 indirim kazanın.
Geri test için: tik verisi ve sürekli sözleşmeler için AMP Futures üzerinden MT5; en iyi geri test doğruluğu ve en kolay prop/fonlu hesap entegrasyonu için NinjaTrader. Tüm kurulum rehberleri aboneliğinize dâhildir.
Hayır. Stratejiler aylık olarak korumalı, çalıştırmaya hazır dosyalar hâlinde teslim edilir — kod tasarımı gereği gizlidir. Pine Script, MQL5 veya NinjaScript bilgisi gerekmez. Kaynağı değil, çalışan stratejiyi, aboneliğinize dâhil bir kurulum rehberiyle birlikte alırsınız.
Hayır. The Lab; yalnızca eğitim ve bilgilendirme amacıyla sistematik işlem stratejileri ve araştırma erişimi sağlar. Burada hiçbir şey kişiselleştirilmiş yatırım, finansal, hukuki veya vergi tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı vadeli işlem, önemli kayıp riski taşır — kendi işlem kararlarınızdan ve risk yönetiminizden yalnızca siz sorumlusunuz.