FoxAlgo → Araştırma → BİT / SMC

Bağımsız strateji araştırması

ICT / Smart Money Concepts gerçekten işe yarıyor mu? Diğer her şey gibi bunu da test ettik.

Test ettiğimiz ICT ve Akıllı Para Kavramları stratejilerinin yaklaşık %73'ü reddedildi — bu, tüm denetimdeki en düşük red oranlarından biriydi. Bu bizi şaşırttı. ICT, tamamen kurgusal bir anlatı olarak görmezden geliniyor, ancak bir kategori olarak breakout ve ortalama geri dönüş stratejilerinden daha iyi performans gösterdi ve %100 oranında başarısız olan grid botlarına hiç de yakın değil. Yani hayır, hepsi boş laf değil. Çoğu başarısız oluyor. Az bir kısmı ise başarısız olmuyor. Ve bu azınlığın da büyük bir kısmı, çubukları karıştırdığınız anda dağılıyor.

Büyük kategorilerimize kıyasla daha küçük bir örneklem — yüzlerce trend takipçisi stratejiye karşı 20'den fazla ICT/SMC testi. Bunu uygun şekilde ağırlıklandırıyoruz ve iki düzine testi bir doğa kanunuymuş gibi sunmak yerine bunu açıkça söylüyoruz.

ICT ve SMC’nin gerçekte iddia ettikleri

Emir blokları. Gerçek değer farkları. Likidite dalgalanmaları ve piyasa yapısı değişiklikleri. Temel varsayım, fiyatın stop emir havuzlarını takip ettiği ve büyük paranın nerede olduğunu okuyabilirseniz, onun altında ezilmek yerine onunla işlem yapabileceğinizdir. Bu ikna edici bir hikaye ve net grafikler ortaya koyuyor.

Bu felsefeyi test etmedik. Kodu test ettik. Test sürecimizin sorduğu tek soru, bu fikirler üzerine inşa edilmiş bir kurallar dizisinin, yazarın hiç görmediği veriler üzerinde, gerçek spreadler, komisyonlar ve kayma dikkate alındığında para kazanıp kazanmadığıdır. Hikayeye oy verilmez.

Bulgularımız

20'den fazla ICT/SMC stratejisini aktardık ve diğer her şeyde olduğu gibi aynı süreçten geçirdik. Yaklaşık %73’ü reddedildi. Bu oran, ortalama geri dönüş ve kırılma kategorilerinden daha düşük; test ettiğimiz her botun başarısız olduğu grid ve DCA stratejileriyle ise kıyaslanamayacak kadar iyi bir sonuç. İnternetin alay etmeyi sevdiği bir dizi fikir için bu, başlangıçta beklediğimizden daha iyi bir sonuç.

Ardından, ICT’yi dürüstçe oluşturulmuş stratejilerden ayıran kısım geliyor. Bunların önemli bir kısmı gözle incelemeyi geçti — net girişler, mantıklı yapı, gerçekçi görünen bir eğri. Bu yüzden çubukları karıştırdık. Aynı kuralları permütasyona tabi tutulan ve rastgele hale getirilmiş verilere uyguladığımız bir plasebo testinde, hayatta kalanların çoğu “çalışmaya” devam etti. Karıştırılmış fiyatlarda aynı puanı alan bir kural, asla piyasayı okumuyordu. Gerçek bir avantajı yoktu. Gürültü içinde bir şekil bulmuştu ve gürültü her yerdedir.

Çoğu ICT stratejisi neden başarısız olur?

En büyük zararı üç başarısızlık türü verdi ve hepsi tek bir şeyin sonucuydu: ICT, mum çubuğu kapandıktan sonra kazanan emir bloğunun her zaman açıkça görüldüğü, özenle seçilmiş grafik örnekleri aracılığıyla öğretiliyor.

• Geriye dönük etiketleme. Öğretilen bir örneği koda dönüştürdüğünüzde, etiketi zaten bildiğiniz sonuca uydurma eğiliminde olursunuz. Bu, ders kitaplarında anlatılan aşırı uyumdur — kural, eğitim grafiklerini ezberler ve yenileri için hiçbir şey kalmaz.
• Göz testi sırasında ileriye bakma. Fiyat zaten tersine döndüğü için likidite dalgasını işaretlersiniz. Bu düzeni “doğrulayan” geriye dönük testler genellikle ileriye bakma önyargısına dayanır — işlem canlıyken sahip olamayacağı bilgilere.
• Tahmin kılığına girmiş açıklama. Bir parça, tek bir sentlik maliyet bile olmadan hiçbir avantaja sahip değildi. Bunlar yönü tahmin etmez; zaten olmuş olanı daha etkileyici bir kelime dağarcığıyla yeniden etiketler.

Hayatta kalan azınlık — dürüst istisna

Hepsi yok olmadı ve işte bu noktada ICT, grid/DCA’nın asla elde edemediği inceliği kazanır. Birkaç tanesi — test ettiklerimizin üçte birinden çok daha azı — gerçek, koşullu bir avantaj sergiledi. Belirli bir enstrüman. Belirli bir seans. Sıkı risk yönetimi. İçyüzüne bakıldığında bunlar, kurumsal niyetin mistik bir yorumu gibi değil, sıradan bir trend veya tersine dönüş ticaretine sabitlenmiş disiplinli bir yapı filtresi gibi görünüyordu. Filtre dürüst bir iş çıkarıyordu. Etrafındaki mitoloji ise isteğe bağlıydı.

Uygulanabilir mi? Dar bir alanda, küçük ölçekli ve risk sınırlı olarak birkaç tanesi. Kursların size sattığı her şeyi yapan sistem değil ve “işinizi bırakın” türünden bir şey de değil. Bu kategori ile saf bot kategorileri arasındaki gerçek fark budur. Grid %100 oranında başarısız olur. ICT ise olmaz. Çoğu başarısız olur. Bazıları ise dürüstçe test edildiğinde hayatta kalır — bir din olarak değil, bir bileşen olarak.

Nasıl test ediyoruz

Her strateji Python’a aktarılır ve gerçek maliyetler üzerinden çalıştırılır — spreadler ve komisyonlar, tahmin edilen sabit bir rakamdan değil, tick verilerinden modellenir. Vadeli işlemler Databento’dan (13 yıllık CME verileri), döviz işlemleri gerçek alış/satış fiyatlarıyla Dukascopy’den, hisse senetleri likiditeye duyarlı doldurmalarla, kripto paralar ise spot ve perps olarak alınır. Hızlı bir model, taşıma işleminin büyük kısmını gerçekleştirir; ardından en güçlü model, görünürde hayatta kalan her bir stratejiyi çürütmeye çalışır; ileriye dönük önyargıları ve imkansız işlemleri avlar; plasebo/permutasyon aşaması ise yalnızca oluşturuldukları tam tarihsel veriler üzerinde çalışan kuralları yakalar. Kodu hashliyoruz; böylece üç farklı isim altında yeniden yayınlanan bir ICT komut dosyası üç kez değil, yalnızca bir kez test ediliyor. Bu, test ettiğimiz her şeyin yaklaşık %78’ini — ve ICT/SMC girişlerinin yaklaşık %73’ünü — reddeden süreçtir.

Haritanın tamamını görmek ister misiniz? Araştırma merkezinde, diğer kategoriler için türe göre ayrıntılı dökümler bulunmaktadır.

Bu, finansal tavsiye değil, araştırma ve eğitim amaçlıdır. Sinyal veya getiri vaadi içermez. Bağımsızdır ve TradingView ile bağlantılı değildir.

SSS

ICT / Smart Money Concepts gerçekten işe yarıyor mu?

Kısmen, ve bu dürüst bir cevap. Testlerimizde ICT/SMC stratejilerinin yaklaşık %73’ü reddedildi — çoğu başarısız oluyor, ancak bu kategori grid/DCA’nın yaptığı gibi sıfıra düşmüyor. Azınlık bir kısmı, belirli enstrümanlarda ve seanslarda gerçek bir koşullu avantaj gösterdi.

ICT neden geriye dönük testlerde bu kadar iyi sonuç verirken sizin testinizde başarısız oluyor?

Çünkü gözle yapılan test, geriye dönük bilgiyi gizlice dahil eder. Mum kapandıktan sonra emir blokları ve süpürme işlemleri bariz görünür, bu nedenle kod, bilinen bir sonuca etiket uydurur. Karıştırılmış veriler üzerinde bir plasebo testi yapıldığında “kazançların” çoğu yine ortaya çıkar; bu da kuralın piyasayı değil, gürültüyü okuduğu anlamına gelir.

Ticarete değer herhangi bir ICT stratejisi var mı?

Birkaç tanesi, normal bir trend veya tersine dönüş ticaretinde risk sınırlı bir yapı filtresi olarak hayatta kaldı — dar enstrüman, sıkı boyutlandırma. Her şeyi yapan bir sistem değil. Değer, disiplin idi, etrafına örülmüş mitoloji değil.

20'den fazla test, güvenilebilecek kadar büyük bir örneklem mi?

Bu, yüzlerce kategoriden oluşan sistemimizden daha küçüktür ve biz de öyle değerlendiriyoruz. İki düzine testin iki yüz testin ağırlığını taşıyormuş gibi davranmak yerine, örüntüyü ve dürüst bir uyarıyı rapor ediyoruz. Yön, yayınlanacak kadar tutarlıydı; buna trend takip stratejilerinden daha az ağırlık verirdik.