Dane dotyczące tyknięć

Tik to pojedyncza notowanie lub aktualizacja transakcji, w momencie gdy rynek faktycznie wydrukował cenę. Świeca minutowa może skompresować ich setki do czterech liczb. Świeca godzinowa – tysiące. Wszystko, co zostanie odrzucone w tej kompresji, znika na zawsze, a backtest zaczyna być na to ślepy – zanim jeszcze zadziała choć jedna reguła, zanim koszt w ogóle pojawi się w obrazie.

To ma największe znaczenie na krawędziach słupka, ponieważ świeca nie rejestruje spreadu. Pokazuje jedną cenę, a nie dwie, które byłyby faktycznie dostępne w danym momencie: cenę bid, po której byś sprzedał, i cenę ask, po której byś kupił, poprawnie ujęte tylko w spreadzie bid/ask . Wystarczy pobrać próbkę raz dla każdego słupka, a ta luka po prostu zniknie z danych.

Test wsteczny na zamknięciach świec pokazuje, że strategia handluje po pozornej średniej cenie, która nigdy nie była kwotowaniem, na którym ktokolwiek mógłby handlować. Każde wejście wygląda nieco lepiej, niż mogłoby się wydawać. Każde wyjście wygląda nieco gorzej, niż wymagałaby tego rzeczywistość. Połącz to z tysiącami transakcji, a krzywa kapitału strategii kończy się pochlebstwem, którego nikt nie mógłby osiągnąć.

W przypadku rynku walutowego korzystamy z autentycznych danych tickowych z rzeczywistymi cenami bid/ask, dzięki czemu spread i poślizg są mierzone, a nie zgadywane. Testujemy wyłącznie ramy czasowe od 30 minut wzwyż – transakcje walutowe krótsze niż 15 minut są kosztowne, zanim strategia w ogóle będzie miała szansę na uczciwe działanie. W przypadku kontraktów terminowych budujemy 13 lat historii na podstawie danych CME, połączonych w ciągłe kontrakty , dzięki czemu strategia handluje jedną czystą serią cenową, a nie na stercie miesięcy wygasających połączonych razem.

Nic z tego nie jest akademickie. System, który rozlicza się na poziomie średniej ceny, może być pod wodą w momencie, gdy naliczymy mu cenę, jaką faktycznie trzeba zapłacić za wejście i wyjście z prawdziwej transakcji. Tanie dane generują tanie odpowiedzi podszywające się pod rygor. Jeśli model kosztowy leżący u podstaw backtestu jest zgadywaniem, werdykt na temat strategii również jest zgadywaniem, niezależnie od tego, jak czysta wydaje się krzywa kapitału.