Tick verisi

Bir tick, piyasanın gerçekte bir fiyat bastığı tek bir teklif veya işlem güncellemesidir. Bir dakikalık bir mum, yüzlercesini dört sayıya sıkıştırabilir. Bir saatlik bir mum, binlercesini. Bu sıkıştırmada atılan her şey sonsuza dek kaybolur ve geriye dönük test buna zaten kör başlar — tek bir kural tetiklenmeden önce, maliyet resme girmeden önce.

Bu, en çok çubuğun kenarlarında önemlidir, çünkü bir mum spread'in kaydını tutmaz. Tek bir fiyat gösterir, herhangi bir anda gerçekten işlem yapılabilir olan iki fiyatı değil: satacağınız alış fiyatı ve alacağınız satış fiyatı, yalnızca alış/satış spread'inde doğru bir şekilde yakalanır. Çubuk başına bir kez örnekleyin ve bu boşluk verilerden basitçe kaybolur.

Mum kapanışları üzerinde geriye dönük test yapın ve strateji, kimsenin işlem yapamayacağı hayali bir orta fiyattan işlem yapar. Her giriş, canlıda olacağından biraz daha iyi görünür. Her çıkış, gerçekliğin gerektirdiğinden biraz daha kötü görünür. Bunu binlerce işlemde biriktirin ve bir stratejinin öz sermaye eğrisi, kimsenin alamayacağı dolumlarla kendini beğenir.

FX için, spread ve kayma tahmin edilmek yerine ölçülsün diye gerçek alış/satış ile orijinal tick verisi kullanırız ve yalnızca 30 dakika ve üzeri zaman dilimlerini test ederiz — 15 dakikanın altındaki FX, bir strateji adil bir şans elde etmeden önce maliyet açısından ölümcüldür. Vadeli işlemler için, CME verilerinden 13 yıllık geçmiş oluştururuz, sürekli kontratlara dikilir, böylece bir strateji bir araya getirilmiş bir yığın vadesi dolan ay yerine tek bir temiz fiyat serisi üzerinden işlem yapar.

Bunların hiçbiri akademik değildir. Ortalama fiyattan işlem yapan bir sistem, gerçek bir işlemin giriş ve çıkış maliyetini ona yansıttığınız anda zarara geçebilir. Ucuz veri, titizlik olarak süslenmiş ucuz cevaplar üretir. Bir geriye dönük testin arkasındaki maliyet modeli bir tahminse, strateji hakkındaki karar da bir tahmindir, öz sermaye eğrisi ne kadar temiz görünürse görünsün.