İleriye dönük önyargı

En yaygın versiyon utanç verici derecede basittir: günün kapanışında hesaplanan ancak aynı günün açılışında, kapanış zaten gerçekleşmiş gibi hareket edilen bir sinyal. Günün kazananlarını olaydan sonra sıralayın ve sabah çubuğundan işlem yapın, geriye dönük test yarının gazetesini alıp satıyor demektir. Kimse bu kuralı bilerek yazmadı. Bir elektronik tablo formülü, bir çubuk kadar kaymış bir geriye bakma penceresi, gizli bir gözetleme içeren bir gösterge aracılığıyla sızar.

Yeniden çizim yapan göstergeler daha sinsi versiyonudur. Gösterge, yeni çubuklar geldikçe kendi geçmiş değerlerini sessizce revize eder, böylece şu anda grafiğinizdeki sinyal gerçek zamanlı olarak asla o kadar temiz bir şekilde tetiklenmemiştir. Yeniden çizilmiş geçmişe karşı geriye dönük test yapın ve her giriş öngörülüdür. Öngörülüdür. Ne olacağı bilgisiyle hesaplanmıştır.

İleriye dönük önyargıyı geriye dönük testteki en tehlikeli hata yapan şey budur: tüm denetimde en ikna edici sahtekarlığı üretir. Gerçek bir avantajı olmayan bir strateji genellikle bunu gösterir — öz sermaye eğrisi dalgalı, zayıf, ikna edici değildir. İleriye dönük önyargıya sahip bir strateji tam tersini yapar. Asla işlem yapılamayacak pürüzsüz, yüksek Sharpe oranlı bir eğri üretir, çünkü işlemlerinin bir kısmı gelecekten gelen bilgilerle kararlaştırılmıştır. Sızıntı budur. Yorgun bir denetçinin yaptığı her yüzeysel kontrolü geçer.

İleriye dönük önyargı, çubuk içi dolum varsayımının yakın bir akrabasıdır — her ikisi de bir stratejinin canlı olarak ulaşamayacağı bir fiyata dokunmasına izin verir. Çubuk içi versiyon, tek bir mum çubuğu içindeki bir sıralama hatasıdır. İleriye dönük önyargı, zaman içinde doğrudan bir sızıntıdır ve ikisi arasında daha keskin olanıdır.

Sistemimizde, sayıları geçen her strateji, bunu yakalamak için özel olarak tasarlanmış ikinci bir geçişten geçer. En güçlü modelimiz, her bir hayatta kalanı düşmanca denetler, henüz kapanmamış bir çubuktan sızan bir dolum veya değer arar ve zamanlamayı tek bir örnek içi çalıştırma yerine ileri yürüyüş bölmelerine göre çapraz kontrol ederiz.

Reddettiklerimizin daha küçük bir dilimini oluşturur, ancak reddettiğimiz stratejilerin yaklaşık yarısını tek başına oluşturan gerçek bir avantaj yok durumundan daha maliyetli bir hatadır. Bunlar, gerçekte işlem yapana kadar en iyi görünen ve sonra dağılan stratejilerdir.