Çubuk içi / çubuk bazında doldurma varsayımı

Günlük veya saatlik bir çubuk yalnızca dört sayı gösterir: açılış, yüksek, düşük, kapanış. Bu fiyatların gerçekte gerçekleştiği sırayı gizler. Bir geriye dönük test aracı, bir takip eden stop veya limit emrinin dolup dolmayacağına karar vermek için bu sırayı tahmin etmek zorundadır. Saf tahmin, sorunun başladığı yerdir.

Çoğu ucuz geriye dönük test motoru, her çubuğun içinde açık, sonra yüksek, sonra düşük, sonra kapanış gibi sabit bir sıra varsayar. Gerçek fiyat hareketi bu senaryoya uymaz. Bir çubuk, altındaki tiklere yaklaştığınızda herhangi bir sırayla, onlarca kez en yükseğine sıçrayabilir, en düşüğüne geri çekilebilir ve açılışa yakın kapanabilir. Yanlış sırayı varsayarsanız, bir takip eden stop, stratejinin o anda asla dokunamayacağı bir fiyattan çıkış dolumuyla ödüllendirilir. Motor, gerçek olmayan bir işlemi ödüllendirir.

Takip eden stop sistemleri bundan en kötü şekilde etkilenir. Tüm avantajlarının bir hareketi takip etmekten ve kayıpları hızlı kesmekten geldiği iddia edilir, bu da tam çubuk içi sıranın neredeyse her işlemin sonucunu belirlediği anlamına gelir. Sırayı cömert tutarsanız özkaynak eğrisi pürüzsüz görünür. Gerçekçi tutarsanız aynı kurallar kan kaybeder. Bu, geleceğe dair kelimenin tam anlamıyla bir bakış olmasa da, ileriye dönük önyargının yakın bir kuzenidir. Sadece geçmişin daha dostane bir versiyonu, her seferinde bir dolum şeklinde sunulur.

Boşluğu doğrudan ölçtük: takip eden stop stratejilerini, tik verilerinden oluşturulmuş gerçekçi bir çubuk içi modele karşı saf bir çubuk bazında doldurma modeli üzerinde çalıştırmak, performansı yüzde 42 ila 84 oranında abartır. Bu bir gürültü değil. Test ettiğimiz stratejilerin bir kısmı için bu boşluk, satılan tüm avantajdır. Bunu çıkarın ve strateji düz veya daha kötüdür. Gerçekte hiç mevcut olmayan bir dolum, elde etme maliyetini de atladığı için kayma bunu daha da artırır.

Daha iyi bir parametre bunu kurtarmaz. Geriye dönük teste dürüstçe cevap veremeyeceği bir soru soruluyor. Gün içi ve gün altı sistemler, mum boyunca inanılır bir yolu yeniden yapılandırmak için yeterince hassas çubuk verilerine ihtiyaç duyar, yüksek-sonra-düşük veya düşük-sonra-yüksek gibi yazı tura tahmini değil. Bundan daha azı, geriye dönük testin aslında hiç gerçekleşmemiş bir dolumu değerlendirmesi demektir.