Die Sitzung bildet ihr Extrem früh

Teile die reguläre Handelssitzung (09:30-16:00 ET) in vier gleich große Viertel auf und frage, welches davon das spätere Tageshoch oder -tief markiert. Das erste Viertel -- das um 11:07:30 ET endet -- gewinnt 45.6% der Zeit, gegenüber einem Volatilitätsuhr-Nullmodell von 43.2%. Das ist ein echter, wiederholt angegriffener Überschuss von +2.4 percentage points, kein Artefakt davon, dass die Morgen einfach volatiler sind -- das Nullmodell weiß das bereits. Eine zweite, ähnlich klingende Behauptung schaut auf das, was als Nächstes passiert: Sobald das Extrem des ersten Viertels feststeht, schließt die Sitzung in 76.8% der Fälle in der gegenüberliegenden Hälfte ihrer Spanne. Diese Zahl stimmt. Sie ist aber auch keine Information -- ein Nullmodell mit derselben Konditionierung sagt 77.1%, und die beiden sind statistisch nicht unterscheidbar.

• ES- und NQ-Futures, 2010-2026, RTH-Sitzung (09:30-16:00 ET) in vier 97.5-minütige Quartale aufgeteilt (Q1 endet 11:07:30 ET); verglichen mit einer volatility-clock-Null, die die eigene realisierte Volatilität jeder Tageszeit beibehält, einschließlich des 9:30-Eröffnungssprungs
• Q1 hält das definierende Extrem der Sitzung 45.6% der Zeit (Hold-out-Stichprobe) gegenüber 43.2% für die Null -- +2.4pp, p=0.005 (Anpassungsstichprobe: 47.9% gegenüber 43.2%, +4.6pp)
• Der Überschuss übersteht sieben separate Angriffe: eine volatilitätsangepasste Null, ES und NQ getrennt getestet, Jahr für Jahr (15 von 16 vollständigen Jahren positiv), unter Ausschluss von 2020, unter Ausschluss der ersten 15 Minuten und unter Ausschluss von Gap-Tagen -- einzeln und kombiniert
• Eine feinere Version derselben Aussage mit 22.5 Minuten hält nicht stand: Sie bricht zusammen, sobald Gap-/Eröffnungsprint-Tage ausgeschlossen werden (p=0.41) -- siehe „Was gestorben ist“ unten
• Der Überschuss repliziert sich nun auf fünf weiteren Märkten (Gold, Rohöl, EUR/USD, dem Dow, dem Russell 2000) mit derselben 15-Sekunden-Auflösung -- alle sieben gemessenen Märkte bestehen eine strengere, volatilitätsangepasste Null (p=0.005 in jedem Fall), wobei die beiden größten in Gold und Rohöl liegen, nicht in den Index-Futures. ZN (10-year note futures) hat keine 15-second-Daten und bleibt ungemessen
• Bedingt darauf, dass Q1 das Extrem hält, schließt die Sitzung in der gegenüberliegenden Hälfte ihrer Spanne 76.8% der Zeit -- aber eine gleich bedingte Null sagt 77.1%. Die „Regel“ ist wahr und trägt keine Information über ihre eigene Basislinie hinaus

Die Null weiß bereits, dass die Morgenstunden stärker ausgelastet sind. Übrig bleibt der Teil, der nicht nur Volatilität ist.

Mehr als nur ein reger Handelsstart erklärt

Die reguläre Sitzung läuft 09:30-16:00 ET, 390 Minuten. Teile sie in vier gleich große Quartale von 97.5 Minuten und verfolge, welches Quartal am Ende das prägende Hoch oder Tief der Sitzung hält, wenn die Schlussglocke läutet. Q1 (09:30-11:07:30 ET) gewinnt insgesamt öfter als jedes andere Quartal -- aber die Null auch, weil die Morgenstunden der volatilste Teil des Tages sind und ein größeres Quartal an Volatilität mehr Chancen bedeutet, ein Extrem zu setzen. Die relevante Frage ist nicht "gewinnt Q1 am häufigsten", sondern "gewinnt Q1 häufiger, als es seine eigene Volatilität bereits erwarten lässt".

Die hier verwendete Null beantwortet genau das: Sie zieht Tage aus demselben Markt und derselben Epoche neu, während sie die eigene Realized-Volatility-Uhr jeder Tageszeit beibehält, einschließlich des 9:30-Spikes zur Eröffnung. Was auch immer die Null bekommt, "mehr Volatilität am Morgen" ist bereits eingepreist. Übrig bleibt die Tabelle unten.

Q1 ist das einzige Quartal mit einem positiven, signifikanten Überschuss sowohl in der Anpassungs- als auch in der Hold-out-Stichprobe. Q4 zeigt das Spiegelbild -- ein signifikanter Defizit (30.6% vs. 31.5% Null, HELD): Nachmittage dehnen sich nach unten etwa so verlässlich zu wenig aus, wie Morgenstunden sich nach oben zu weit ausdehnen. Q2 und Q3 liegen durchgehend nahe an ihrer Null.

Es ist nicht nur Q1

Eine verwandte Art, dieselbe Frage zu stellen: Wenn ein bestimmtes Quartal am Ende gerade das laufende Extrem der Sitzung hält, wie oft behält es das bis zum Schluss? Die Tabelle unten ist zu lesen als "checkpoint quarter" (Zeilen) gegen "quarter the final extreme actually lands in" (Spalten zu einer Spalte pro Zeile zusammengefasst).

Nur die eigene Diagonale der ersten Zeile (Q1 hält nach Q1 -- dieselbe 45.6% Zahl wie oben) gehört zu der hier berichteten korrigierten, vorab registrierten Familie. Der Rest der Matrix ist Kontext, keine unabhängig getestete Behauptung: Sobald Q2 oder Q3 das laufende Extrem hält, liegen die eigenen Chancen, es zu behalten (Q2: 32.8% vs. 31.6% null; Q3: 38.4% vs. 37.9% null) nahe an ihrem Nullwert und sind bei dieser Stichprobengröße nicht davon zu unterscheiden. Und sobald Q1 das laufende Extrem hat, ist die Wahrscheinlichkeit für spätere Quartale entsprechend etwas geringer als durch Zufall, es ihm direkt wegzunehmen (Q1→Q3: 11.5% vs. 12.5% null; Q1→Q4: 30.6% vs. 31.5% null) -- die Kehrseite desselben Effekts, kein neuer.

Was sieben Angriffe überstanden hat

Ein Überschuss von +2.4 percentage point ist klein genug, dass die Frage fair ist, ob er echt ist oder ein Rest irgendeines Störfaktors, den das Nullmodell nicht vollständig herausgefiltert hat. Sieben Angriffe, speziell darauf ausgelegt, diese Zahl zu töten, laufen gegen die zurückgehaltene Stichprobe:

Keiner der sieben dreht das Vorzeichen um oder nimmt die Signifikanz weg. Die volatilitätsangepasste Null -- der eine Angriff, von dem erwartet wurde, dass er wirklich zubeißt, weil er direkt die genaue Lücke verengt, die diese Seite misst -- lässt immer noch 91% des Baseline-Exzesses stehen. Nach Markt, nach Jahr und danach aufgeteilt, ob die ersten Minuten oder Gap-Tage in der Stichprobe sind, landet alles bei derselben kleinen, positiven Zahl.

Was weggefallen ist: eine feinere Version, die nur der Eröffnungs-Print war

Dieselbe Frage, zuerst auf einem feineren 22.5-minute-Quartalsraster gestellt (09:30-11:00 ET, sodass Q1 um 09:52:30 ET endet statt um 11:07:30), wirkte auf den ersten Blick sogar noch stärker: +1.76pp (Held-out sample, p=0.005). Sie hielt derselben Prüfung nicht stand wie die 97.5-minute-Version.

Auf dem feinen Raster liegen 80-83% der späteren Extremwerte des Quartals in den ersten 15 minutes -- also im eigentlichen Eröffnungs-Print der Sitzung. Schließt man die Tage aus, an denen das Extrem buchstäblich der Eröffnungs-Print ist, bricht der Überschuss auf +0.33pp zusammen (p=0.41, nicht von Rauschen unterscheidbar). Die gröbere 97.5-minute-Version oben hat dieses Problem nicht annähernd im selben Ausmaß: Nur 43-49% ihrer Q1-Extremwerte sind der Eröffnungs-Print, und ihr Überschuss übersteht denselben Ausschluss (+1.58pp, p=0.005). Die feinere Behauptung maß den Eröffnungs-Print unter einem größeren Namen. Die gröbere misst etwas, das der Eröffnungs-Print allein nicht vollständig erklärt -- deshalb berichtet diese Seite die 97.5-minute-Version und nicht die feinere.

Verallgemeinert sich das?

Diese Seite enthielt hier ursprünglich eine ehrliche Grenze: Der wichtigste Q1-Überschuss wurde nur auf ES und NQ gemessen, bei 15-second close-path resolution, weil dies die einzigen zwei Märkte mit Daten in dieser Granularität waren. Eine gröbere 15-minute-bar-Version wurde auf vier anderen Märkten getestet und fand größere "significant"-Überschüsse in drei von ihnen -- aber dieselbe grobe Methode schaffte es nicht einmal, auf ES (p=0.28) ein signifikantes Ergebnis wiederzugewinnen, ein Markt, der bereits auf voller Auflösung als signifikant bekannt war. Eine Methode, die einen bekannten realen Effekt verfehlt, ist kein guter Beleg für oder gegen einen Effekt, der nicht direkt geprüft wurde, also wurden diese vier Märkte als ungeklärt und nicht bestätigt berichtet.

Diese Lücke ist nun für fünf von ihnen geschlossen. Gold, Rohöl, EUR/USD, der Dow und die Russell 2000-Futures verfügen alle über eigene 15-second-Daten, sodass jede von ihnen dieselbe close-path-Berechnung erhält, die oben für ES und NQ verwendet wurde -- nicht die gröbere Methode, die den ES-Check nicht bestanden hat. Jede erhält außerdem ihre eigene volatilitätsangepasste Nullhypothese: denselben Angriff, der bereits auf die ES/NQ-Zahl angewandt wurde (denjenigen, der 91% des Basis-Überschusses übrig ließ, in der Tabelle oben), jetzt getrennt pro Markt ausgeführt, mit Spender-Tagen, die auf dieselbe innerhalb des Fensters realisierte Volatilitäts-Terzille wie der Ziel-Tag beschränkt sind.

Alle sieben gemessenen Märkte zeigen nach dem Volatilitätsabgleich einen positiven, signifikanten Überschuss -- p=0.005 in jedem Fall, das Minimum, das diese Stichprobenzahl zeigen kann, kein Zufall. Die beiden größten liegen außerhalb der Index-Futures: Gold und Rohöl behalten ungefähr 78% und praktisch ihren gesamten Basisüberschuss und landen bei +8.5pp und +8.3pp. EUR/USD ist der eine Markt, bei dem der Volatilitätsabgleich tatsächlich wirkt -- etwa 70% des ursprünglichen +21.2pp-Werts erweist sich als tagesbezogenes Volatilitäts-Clustering, das ein einfaches Zeit-von-Tag-Nullmodell nicht herausfiltert, sodass ein kleinerer, aber weiterhin realer und signifikanter +6.2pp verbleibt. Das wird nüchtern berichtet statt in dasselbe "bestätigt"-Label wie der Rest geglättet zu werden: Gold, Rohöl, der Dow und der Russell behalten 78-146% ihres ursprünglichen Überschusses; EUR/USD behält 29%.

Ein Markt bleibt ehrlich ungemessen. ZN (10-year note futures) hat keine 15-second Daten, und derselbe grobe 15-minute Fallback, der bei ES bereits scheiterte, scheiterte hier auch an seinem eigenen vorregistrierten Genauigkeitstor -- daher wird kein ZN-Wert berichtet, statt eines verdächtigen Werts, der aus einer bereits als unzuverlässig erwiesenen Methode übernommen wäre. Sieben Märkte gemessen, sieben signifikant nach dem strengeren Nullmodell, einer -- ZN -- weiterhin ungemessen.

Eine Regel, die zugleich wahr und wertlos ist

Betrachte nur die Sessions, in denen Q1s laufendes Extrem bis zum Ende gehalten hat -- dieselben 45.6% der Tage wie oben. Stelle eine naheliegende Anschlussfrage: schließt die Session dann in der gegenüberliegenden Hälfte ihrer Range? Wenn Q1 das Hoch des Tages gesetzt hat, endet der Preis dann unter dem Mittelpunkt der Range; wenn Q1 das Tief gesetzt hat, endet er dann darüber?

Ja, 76.8% der Zeit (Hold-out-Stichprobe). Das liest sich wie eine starke Regel -- mehr als drei Sessions von vier scheinen nach einem frühen Extrem offenbar wieder über die Mitte zu "fade"n.

Eine Null, die mit exakt derselben Konditionierung gebaut wurde, sagt 77.1% voraus. Die Regel ist wahr. Sie ist auch fast genau das, was eine Session ohne Erinnerung an ihren eigenen Open erzeugen würde.

Die Hold-out-Stichprobe kann die echten Daten nicht von ihrer Null unterscheiden (p=0.64) -- und in der Fitsample lag die echte Rate signifikant unter der Null (75.1% vs. 77.1%, p=0.005), also in der falschen Richtung für einen Edge. Keine der beiden Lesarten stützt "fade the early extreme" als eine Regel, die etwas hinzufügt.

Der Grund ist Geometrie, nicht Verhalten. Setzt man ein Ende einer Range früh fest -- der Session-Höchststand wird bis 11:07 ET gedruckt und hält für den Rest des Tages --, bleibt dem Close nur noch eine Seite, auf der er plausibel landen kann: irgendwo relativ zum Mittelpunkt der Range, auf der vom bereits festgelegten Extremum abgewandten Seite. Eine Session, die ihre verbleibenden Stunden ohne Erinnerung daran, wo sie eröffnet hat, umherschweifend verbringt, wird meist trotzdem auf "der anderen Seite des festgelegten Extremums" landen, einfach weil die Alternative (wieder an einem neuen Extremum zu schließen, jenseits des bereits festgelegten) konstruktionsbedingt das Minderheitenresultat ist. Die Bedingung, dass "das Extremum bereits passiert ist und gehalten hat", erledigt fast die ganze Arbeit; für eine echte Umkehrneigung bleibt sehr wenig übrig. Deshalb landen die reale Rate und die Nullrate innerhalb des Rauschens voneinander -- beide messen dieselbe Geometrie, nicht Marktverhalten.

Dies ist eine konkrete, nützliche Form eines falschen Musters, die man erkennen sollte: Man stellt eine wahre Tatsache fest (76.8%), überspringt den Schritt, zu fragen, was ein mit derselben Konditionierung gebautes Nullmodell sagen würde, und eine ehrliche Basisrate wird als Edge verkauft. Sie lässt sich messen und sie ist wertlos, im selben Befund.

Ehrliche Grenzen

Die Liste endet bei sieben Märkten wegen einer Datenbegrenzung, nicht wegen einer Marktbegrenzung. Diese Messung braucht in nahezu jedem 15-second bucket der Sitzung einen Preis, und nur die am stärksten gehandelten Kontrakte liefern einen. An einem typischen Tag notieren ES und NQ in allen 1,560 buckets; JPY futures notieren in etwa 86% davon, 30-year bond futures 80%, NZD futures 62%. Die Anwendung derselben 90%-coverage-Anforderung auf diese Kontrakte lässt nur ihre aktivsten Tage übrig -- 32%, 13% und 1% der Stichprobe jeweils -- und eine nach Aktivität ausgewählte Stichprobe ist eine andere Population, nicht eine dünnere Version derselben. Zahlen, die darauf berechnet werden, würden wie ein breiteres Ergebnis aussehen und wären keines.

• Ein Markt ist weiterhin ungemessen. Die Hauptzahl ist nun bei passender 15-Sekunden-Auflösung über insgesamt sieben Märkte bestätigt (ES, NQ, Gold, Rohöl, EUR/USD, der Dow, der Russell 2000), und jeder einzelne hat sein eigenes volatilitätsangepasstes Nullmodell bestanden -- siehe „Verallgemeinert es sich?“ oben. ZN (10-year note futures) hat keine 15-Sekunden-Daten, und der gröbere Fallback, der stattdessen versucht wurde, hat seinen eigenen Genauigkeitscheck nicht bestanden, also bleibt er ungemessen, statt auf einer Methode berichtet zu werden, die bereits als unzuverlässig gezeigt wurde.
• Der Überschuss ist in den neueren Jahren kleiner. +2.4pp in der Hold-out-Stichprobe (2018-2026) gegenüber +4.6pp in dem Zeitraum, auf dem die Hypothese aufgebaut wurde (2010-2017) -- ungefähr halb so viel. Das ist ein typisches Muster für einen echten, aber bescheidenen Effekt und für sich genommen kein Warnsignal, aber es bedeutet, dass künftig die kleinere, gehaltene Zahl die maßgebliche ist, nicht die größere aus der Fit-Stichprobe.
• Keine Richtung. Das misst, wann die Extrem-Prints der Sitzung auftreten, nicht in welche Richtung sich der Preis bewegt. Es sagt nichts darüber aus, ob das Extrem ein Hoch oder ein Tief ist oder in welche Richtung sich der Preis wahrscheinlich darum herum bewegen wird.
• Kein Handelssignal. Zu dem Zeitpunkt, an dem Q1s Extrem als gehalten bestätigt ist, ist bereits mehr als anderthalb Stunden der Sitzung vergangen, und hier wird kein Einstieg definiert. Die naheliegende nächste Frage -- „also sollte man dagegen handeln?“ -- ist genau die Regel, die der vorherige Abschnitt als ohne Vorteil gegenüber dem eigenen Nullmodell zeigt.

Methodik

Erstellt aus unserem Forschungsarchiv (Lauf 2026-08-26). Jede RTH-Session (09:30-16:00 ET) wird in vier 97.5-minute Quartals aufgeteilt; das "extreme" wird aus dem kumulierten Close-to-Close-Return-Pfad gelesen, nicht aus Intrabar-Wicks, identisch für reale Tage und für die Null berechnet. Der Nullfall ist ein Slot-Permutations-Resample aus dem Spenderpool des Fitting-Zeitraums, so gematcht, dass die eigene realisierte Volatilitätsuhr jeder Tageszeit erhalten bleibt (einschließlich des scharfen 9:30 Open) -- damit ist ein Überschuss hier bereits von "mornings are more volatile" bereinigt, statt es nur neu zu entdecken.

Neun verwandte Hypothesen -- über mehrere Window-Definitionen und Quarter-Längen hinweg zwischen dem New Yorker Morgen und der gesamten regulären Session -- wurden gemeinsam unter Šidák-Korrektur für multiple Vergleiche getestet (n=9, alpha=0.00568, 200 resampled seeds pro Markt). Diese Seite berichtet die zwei Mitglieder dieser Familie, die auf dem 97.5-minute regular-session window bestehen blieben: Q1s eigener Anteil an Extremen und die Frage zur Reversal-Arc oben -- plus die sieben nachgelagerten Angriffe, die speziell gegen den überlebenden Überschuss gefahren wurden, und den Vergleich mit einer 22.5-minute morning-only Version, die die gleiche Prüfung nicht überstand.

ES- und NQ-Continuous-Contract-Futures, 2010-2026 (2026 ist teilweise, als noch kumulierendes Jahr zu lesen, nicht als Eingabewert für ein Urteil -- siehe die obige Zählung der positiven Jahre). Das Fitting-Sample ist 2010-2017, der Zeitraum, auf dem die Hypothesen aufgebaut wurden; das zurückgehaltene Bestätigungs-Sample ist 2018-2026, davon disjunkt. Jede Schlagzeilenzahl auf dieser Seite ist die zurückgehaltene, sofern nicht anders gekennzeichnet.

Dies misst das Timing des eigenen Extremwerts einer Session gegen ihre eigene volatilitätsadjustierte Basislinie. Das ist keine Aussage über Profitabilität, und kein Befund auf dieser Seite impliziert einen handelbaren Einstieg, Ausstieg oder eine Richtung -- siehe "Honest limits" oben.

Siehe auch

Diese Seite berichtet einen engen, stark angegriffenen Ausschnitt von einem populären Zeit-Quartalisierungsrahmen, der festen Rollen -- Akkumulation, Manipulation, Distribution -- auf rekursive Quartale einer Session, eines Tages oder einer Woche zuweist. Dieser breitere Rahmen wurde auf drei Skalen getestet (90-Minuten-Morgenquartale, Sechs-Stunden-Quartale des Tages, Wochentagsquartale der Woche) und als nicht haltbar befunden: Keine seiner rollenbasierten, gerichteten oder Übergabe-Behauptungen überstand die Korrektur. Übrig geblieben ist, und was diese Seite vollständig berichtet, sind zwei enge, spezifische Fakten über Timing -- ein kleiner Überschuss, den sieben Angriffe nicht beseitigten, und eine "Reversal Rule", die stark aussieht, bis ihr eigenes Nullmodell geprüft wird.

Verwandte Messungen

• Das 4.045×-Erweiterungsniveau der Eröffnungskerze — gemessene Touch-Wahrscheinlichkeiten für eine andere Level-Konstruktion.
• Sweep und Wiedereintritt der Stunden-Range im Vergleich zur Touch-Kurve — derselbe Touch-Kurven-Ansatz, angewandt auf ein anderes Setup.
• Trefferquote ist nur die halbe Geschichte — Touch-Wahrscheinlichkeiten gekoppelt mit den Pfadkosten bis dorthin.
• Tägliche Zusammenfassung — wo jedes realisierte Hoch, Tief und Close der Sitzung erfasst wird, sobald sie auftreten.
• Friedhof — kurze Urteile zu jeder getesteten und verworfenen Idee, einschließlich des Rests dieses Frameworks.
• Methodik — wie jede Zahl auf dieser Site gemessen und berichtet wird.

Forschung und Bildung, keine Finanzberatung. Unabhängig, nicht mit Dritten verbunden.

FAQ

Bildet die Sitzung ihr Extrem wirklich früh aus?

Ja, häufiger als zufällig, aber nur knapp: 45.6% der regulären Sitzungen haben ihr prägendes Hoch oder Tief innerhalb der ersten 97.5 Minuten (bis 11:07:30 ET), gegenüber einer volatilitätsangepassten Basislinie von 43.2%. Der Abstand von +2.4 Prozentpunkten überstand sieben separate Angriffe, die speziell darauf ausgelegt waren, ihn zu widerlegen.

Ist das dasselbe wie das Time-Quartering-Framework im Graveyard?

Nein. Dieses breitere Framework behauptet feste Rollen für jedes Viertel einer Session, eines Tages oder einer Woche -- Akkumulation, Manipulation, Distribution -- plus Richtungs- und Umkehrregeln auf mehreren rekursiven Skalen. All das wurde getestet und als tot befunden. Was hier bleibt, ist viel enger: ein gemessener Überschuss darin, wie oft speziell das erste Viertel das Extrem der Session hält. Nichts über Rollen, und nichts über Richtung.

Kann man damit handeln?

Nein. Es misst, wann ein Extrem gedruckt wird, nicht in welche Richtung sich der Preis als Nächstes bewegt, und bis es bestätigt ist, sind ungefähr die Hälfte der Stunden der Session noch offen und unbestimmt. Die naheliegende nächste Frage -- "also das frühe Extrem bis zum Schluss ausfade" -- ist der zweite Befund auf dieser Seite, und er hat keinen Edge gegenüber seinem eigenen Nullmodell.

Warum zählt "76.8% close in the opposite half" nicht als Edge?

Weil ein Nullmodell mit identischer Konditionierung -- ein Extrem bereits früh fixiert, auf einer Seite -- in 77.1% der Fälle ebenfalls in der opposite half landet. Sobald ein Extrem einer Range an einem Rand festgezurrt ist, gibt es für den Close kaum etwas anderes, wohin er wahrscheinlich gehen könnte, unabhängig davon, ob der Markt überhaupt eine echte Tendenz zur Umkehr hat. Die 76.8%-Zahl ist wahr, und sie liegt auch nahe an dem, was reine Geometrie ganz ohne Umkehrtendenz erzeugen würde.

Gilt das auch für Märkte außer ES und NQ?

Ja, auf jedem bisher geprüften Markt. ES und NQ waren die einzigen beiden Märkte mit 15-Sekunden-Daten, als diese Seite den Q1-Excess erstmals gemessen hat; fünf weitere -- gold, crude oil, EUR/USD, the Dow, the Russell 2000 -- wurden seither auf dieselbe Weise gemessen, und jeder übersteht eine strengere, an die Volatilität angepasste Nullhypothese (p=0.005 auf allen sieben Märkten). Die beiden größten Excesses erweisen sich als gold und crude oil, nicht die index futures; bei EUR/USD schrumpft er am stärksten, sobald Volatilitätsclusterung herausgerechnet wird, obwohl ein echter Excess bestehen bleibt. Siehe oben „Does it generalize?“ für die vollständige Tabelle nach Markt. ZN (10-year note futures) hat keine 15-Sekunden-Daten und bleibt ungemessen -- nicht bestätigt, nicht widerlegt, nur noch nicht geprüft.