Methodik

So lesen Sie alle Zahlen auf dieser Website.

Measured odds. No trade calls. what this means →

Die Kalibrierungsabdeckung erfolgt für alle von uns veröffentlichten Anlageklassen – Futures, Devisen, Aktien und Kryptowährungen – nach dem gleichen Verfahren: Die Daten werden anhand von Aussonderungsdaten überprüft, sobald die Zahlen der jeweiligen Klasse online verfügbar sind. Siehe die Scorecard für welche Klassen derzeit Messungen durchgeführt werden.

Rate / Basis / Delta

Rate ist die gemessene Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses unter einer bestimmten Bedingung (z. B. „Der Kurs liegt um 09:30 Uhr über dem gestrigen Höchststand“). Basis ist die bedingungslose Wahrscheinlichkeit desselben Ergebnisses, desselben Marktes, ohne jegliche Bedingung. Delta ist die Rate − Basis: um wie viel die Bedingung die Quote tatsächlich verändert. Eine Rate von 75 % bei einer Basis von 74 % stellt keinen Vorteil dar – achten Sie auf das Delta, nicht nur auf die Rate.

n und Konfidenzintervall

n ist die Stichprobengröße, anhand derer die Rate ermittelt wird. Jede Rate wird mit einem 95-prozentigen Wilson-Score-Konfidenzintervall angegeben – einem Bereich, der bei wiederholter Stichprobenziehung in 95 % der Fälle die tatsächliche Wahrscheinlichkeit enthalten würde. Ein kleiner n-Wert bedeutet ein breites Intervall; betrachten Sie diese Zahlen als vorläufig, auch wenn der Punktschätzwert beeindruckend erscheint.

„fit“ vs. „held-out“

Die Berechnungen erfolgen in zwei Fenstern: einem fit Fenster (in dem das Muster gefunden wurde) und ein held-out Fenster (Daten, die der Discovery-Prozess nie gesehen hat). Diese Website veröffentlicht, soweit verfügbar, die „Held-out“-Zahlen – diese fallen niedriger aus als die „Fit“-Zahlen, und das ist der ehrliche Wert. Ein Muster, das nur im „Fit“ vorkommt, wird als Überanpassung bezeichnet.

Ein Berühren ist kein Gewinn

Ein „touch probability“ gibt an, ob der Kurs zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb des Zeitfensters ein bestimmtes Niveau überschritten hat – nicht, ob ein dort platzierter Trade Gewinn gebracht hätte. Der Kurs kann ein Ziel erreichen, eine Stunde nachdem ein Stop-Loss bereits ausgelöst worden wäre. Es handelt sich hierbei um beschreibende Statistiken zu Kursverläufen, nicht um Handelssignale.

Der Skeptiker-Prozess

Ergebnisse zur Quoten Auf jeder Seite befindet sich ein Symbol, das angibt, wie die Angaben überprüft wurden:

Ideen, die diesen Prozess nicht bestehen, landen auf der Friedhof Seite, mit dem konkreten Grund, warum sie ausgeschlossen wurden – meist ein „Lookahead-Bias“ (das Signal nutzte heimlich zukünftige Informationen) oder ein „Stratification-Confound“ (ein scheinbarer Vorteil, der verschwindet, sobald man die eigene Position auf dem Markt berücksichtigt).

Krypto: eine andere Uhr

Kryptowährungen (BTC, ETH, SOL, AVAX, LINK, DOGE) werden anhand der Binance-Kassakurse ab 2019 gemessen, wobei der Zeitpunkt 00:00 Uhr UTC als Bezugspunkt dient und nicht die Eröffnung des US-Marktes – da der Handel rund um die Uhr stattfindet, gibt es keine Börsenglocke, an der man sich orientieren könnte. Zur Anpassung der Kurve wurden Zahlen vor 2023 herangezogen; ab 2023 gilt das ausgeklammerte, verifizierte Zeitfenster. An Wochenenden ist weniger los – die Wahrscheinlichkeiten ändern sich, daher zeigen wir separate Wochenendzahlen an.

Epochen und Fallstricke, auf die wir achten

• Lookahead — unter Verwendung von Informationen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht bekannt waren. Dies ist die häufigste Art, wie ein Backtest zu falschen Ergebnissen führt. Eine naive Placebo-Kontrolle kann dies nicht zuverlässig aufdecken.
• Kompositionelle Artefakte — Die Kombination zweier Bedingungen und der Vergleich mit den einzelnen Bedingungen, ohne die Stichprobengewichte anzupassen, führt zu einem falschen „Kombinationseffekt“.
• Selektionsverzerrung — die Messung einer Rate ausschließlich anhand einer gefilterten Teilmenge (z. B. „wenn das Signal ausgelöst wurde“), ohne anzugeben, an wie viel Prozent der Tage es ausgelöst wird.