Metodologia

Como interpretar todos os números deste site.

Measured odds. No trade calls. what this means →

A cobertura de calibração é o mesmo processo para todas as classes de ativos que publicamos — futuros, câmbio, ações e criptomoedas —, verificada com base em dados de validação à medida que os números de cada classe são disponibilizados. Veja o quadro de resultados para as quais as aulas estão sendo avaliadas atualmente.

taxa / base / delta

taxa é a probabilidade calculada de um resultado ocorrer sob uma determinada condição (por exemplo, “o preço está acima da alta de ontem às 09h30”). base é a probabilidade incondicional do mesmo resultado, no mesmo mercado, sem nenhuma condição. delta é a taxa − base: o quanto a condição realmente altera as cotações. Uma taxa de 75% em relação a uma base de 74% não representa uma vantagem — verifique o delta, não apenas a taxa.

n e intervalo de confiança

n é o tamanho da amostra com base na qual a taxa é calculada. Cada taxa é acompanhada de um intervalo de confiança de Wilson de 95% — um intervalo que conteria a probabilidade verdadeira em 95% das vezes, caso a amostragem fosse repetida. Um n pequeno significa um intervalo amplo; considere esses números como provisórios, mesmo que a estimativa pontual pareça impressionante.

ajuste vs. dados de verificação

Os números são calculados em duas janelas: uma ajuste janela (onde o padrão foi encontrado) e um retido janela (dados que o processo de descoberta nunca detectou). Este site publica os números da amostra de teste sempre que disponíveis — eles apresentam valores mais baixos do que os números do ajuste, e esse é o valor real. Um padrão que existe apenas no ajuste é chamado de sobreajuste.

atingir não é lucrar

Um “touch probability” indica se o preço ultrapassou um determinado nível em algum momento dentro do intervalo — e não se uma operação realizada nesse ponto teria gerado lucro. O preço pode atingir uma meta uma hora depois de um stop-loss já ter sido acionado. Trata-se de estatísticas descritivas sobre a trajetória dos preços, e não de sinais de negociação.

o processo cético

Conclusões sobre o odds Cada página traz um selo que descreve como foi verificada:

As ideias que não passam nesse processo acabam na graveyard página, com o motivo específico pelo qual foram eliminados — geralmente um viés de antecipação (o sinal utilizava secretamente informações futuras) ou um fator de confusão de estratificação (uma vantagem aparente que desaparece quando se controla a própria posição do mercado).

criptomoedas: um relógio diferente

As criptomoedas (BTC, ETH, SOL, AVAX, LINK, DOGE) são avaliadas com base nos preços à vista da Binance, a partir de 2019, com referência às 00:00 UTC, em vez da abertura do mercado dos EUA — não há um sinal de abertura da bolsa para servir de referência, já que as negociações ocorrem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os números anteriores a 2023 foram usados para ajustar a curva; a partir de 2023, temos a janela de dados verificada e separada. Os fins de semana são mais calmos — as probabilidades mudam, por isso apresentamos números separados para os fins de semana.

eras e armadilhas com as quais tomamos cuidado

• Lookahead — utilizando informações que ainda não eram conhecidas no momento da decisão. Essa é a forma mais comum de um backtest apresentar erros. Um controle placebo simplista não consegue detectá-la de maneira confiável.
• Artefatos de composição — Combinar duas condições e compará-las com cada uma delas isoladamente, sem ajustar os pesos amostrais, gera um “efeito combinado” falso.
• Viés de seleção — medir uma taxa apenas em um subconjunto filtrado (por exemplo, “quando o sinal é disparado”) sem especificar em que fração dos dias ele é disparado.