Metodologia

Jak odczytywać wszystkie liczby na tej stronie.

Measured odds. No trade calls. what this means →

Zakres kalibracji jest taki sam dla każdej klasy aktywów, którą publikujemy — kontraktów terminowych, walut, akcji i kryptowalut — i jest weryfikowany na podstawie danych testowych w miarę udostępniania wyników dla poszczególnych klas. Zobacz karta wyników dla których obecnie prowadzone są pomiary.

wskaźnik / baza / delta

wskaźnik jest to zmierzone prawdopodobieństwo wystąpienia danego wyniku w określonych warunkach (np. „o godz. 09:30 cena jest wyższa od wczorajszego maksimum”). baza to prawdopodobieństwo bezwarunkowe wystąpienia tego samego wyniku na tym samym rynku, bez żadnych warunków. delta to wskaźnik − wartość bazowa: o ile dany warunek faktycznie wpływa na kurs. Wskaźnik na poziomie 75% przy wartości bazowej 74% nie stanowi przewagi — należy sprawdzić wartość delta, a nie sam wskaźnik.

n i przedział ufności

n to wielkość próby, na podstawie której mierzy się dany wskaźnik. Każdy wskaźnik jest podawany wraz z 95-procentowym przedziałem ufności Wilsona — przedziałem, który w 95% przypadków obejmowałby rzeczywiste prawdopodobieństwo przy wielokrotnym pobieraniu próbek. Mała wartość n oznacza szeroki przedział; liczby te należy traktować jako wstępne, nawet jeśli oszacowanie punktowe wydaje się imponujące.

fit a held-out

Wartości liczbowe są obliczane w dwóch oknach: a fit okno (w którym znaleziono wzór) oraz zarezerwowane okno (dane, których proces wykrywania nigdy nie uwzględnił). Ta strona publikuje wartości z grupy kontrolnej, o ile są dostępne — wyniki te są niższe niż wartości z grupy dopasowanej, a to właśnie są prawdziwe dane. Wzorzec występujący wyłącznie w grupie dopasowanej nazywa się naddopasowaniem.

dotarcie do poziomu to nie to samo, co zarobek

Wskaźnik „touch probability” pokazuje, czy cena przekroczyła dany poziom w dowolnym momencie w danym przedziale czasowym — a nie, czy zlecenie złożone w tym momencie przyniosłoby zysk. Cena może osiągnąć poziom docelowy godzinę po tym, jak zostałby już uruchomiony stop-loss. Są to statystyki opisowe dotyczące przebiegu cen, a nie sygnały transakcyjne.

proces weryfikacji sceptycznej

Wyniki badań dotyczących kursy Na stronie znajduje się plakietka opisująca, w jaki sposób zostały one sprawdzone:

Pomysły, które nie przejdą tego procesu, trafiają na cmentarz strona, wraz z konkretnym powodem, dla którego zostały odrzucone — zazwyczaj jest to błąd wyprzedzania (sygnał potajemnie wykorzystywał informacje z przyszłości) lub czynnik zakłócający związany ze stratyfikacją (pozorna przewaga, która znika po uwzględnieniu pozycji samego rynku).

kryptowaluty: inny zegar

Wartość kryptowalut (BTC, ETH, SOL, AVAX, LINK, DOGE) jest obliczana na podstawie cen spotowych z Binance, począwszy od 2019 r., z punktem odniesienia o godz. 00:00 UTC zamiast otwarcia rynku amerykańskiego — nie ma dzwonka giełdowego, który mógłby służyć jako punkt odniesienia, ponieważ handel odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dane sprzed 2023 r. zostały wykorzystane do dopasowania krzywej; okres od 2023 r. stanowi zweryfikowany przedział danych, który nie został uwzględniony w dopasowaniu. W weekendy aktywność jest mniejsza — zmieniają się prawdopodobieństwa, dlatego prezentujemy oddzielne dane dla weekendów.

epoki i pułapki, na które zwracamy uwagę

• Lookahead — wykorzystując informacje, które w momencie podejmowania decyzji nie były jeszcze znane. Jest to najczęstszy sposób, w jaki test historyczny wprowadza w błąd. Prosta kontrola placebo nie pozwala tego niezawodnie wykryć.
• Artefakty kompozycyjne — Połączenie dwóch warunków i porównanie ich z każdym z nich osobno, bez uwzględnienia wag próby, prowadzi do powstania fałszywego „efektu kombinacji”.
• Błąd selekcji — mierzenie częstotliwości wyłącznie na przefiltrowanym podzbiorze (np. „gdy sygnał został wygenerowany”) bez podania, w jakiej części dni sygnał ten występuje.