foxalgoBeliebte Trading-Statistiken, geprüft
Jede Karte vergleicht unten einen öffentlich genannten Prozentsatz für das Berühren oder Erreichen einer Extension mit einem Spiegellevel — derselbe Abstand vom Preis, auf der gegenüberliegenden Seite, im selben Moment. Bei einem Random Walk wird ein so weit entferntes Level ungefähr gleich oft berührt, unabhängig von der Seite.
Ein hoher Prozentsatz allein beweist daher nichts: Berühren ist nicht gleich verdienen, und ein Level direkt neben dem Preis wird ohnehin berührt. Entscheidend ist, ob das echte Level sein Spiegelbild stärker als durch Zufall übertrifft.
Wahrscheinlichkeitskarte, kein Richtungs-Call. was das bedeutet →
“Nach dem Schluss der Stundenkerze um 7:00 ET besucht der Preis sein 50%-Niveau zwischen 8:00 und 14:00 ET erneut — 93%.”
Geometrie +0,1 pp (95% CI -1,2 to +1,4)
Das 50%-Niveau der 7:00-Kerze liegt um 8:00 im Median 0,04 ATR vom Preis entfernt — nah genug, dass ein Random Walk es fast genauso häufig berührt wie diese Aussage.
n = 2.178, NQ, 2018–2026
“Zwischen 9:00 und 16:00 ET nimmt der Preis sowohl das Hoch als auch das Tief der 8:00 ET-Kerze heraus — 73%.”
Geometrie +0,4 pp (95% CI -1,9 to +2,6)
Die 8:00-Kerze ist median 0,22 ATR breit — eng genug, dass eine Seite von der gewöhnlichen Handelsspanne der Session berührt wird, unabhängig davon, ob es ein echtes Level ist.
n = 2.099, NQ, 2018–2026
“15-Minuten-opening range: Nach einem 5-Minuten-Schluss außerhalb davon erreicht der Preis eine +50%-Extension der Range — 91%.”
Kleiner realer Effekt +3,0 pp (95% CI +0,9 to +5,3)
Das Extension-Ziel liegt bei der Bestätigung des Ausbruchs median 0,11 ATR vom Preis entfernt — die kleinste Lücke der drei und die einzige mit einem echten, wenn auch moderaten, Vorteil gegenüber ihrem Spiegelbild.
n = 2.104, NQ, 2018–2026
So wurde gemessen
Daten: NQ-Futures, Databento-15-Sekunden-Bars auf 1-Minute resampelt, in America/New_York-Zeit umgerechnet, 2018-01 bis 2026-07-09. Jedes Fenster und jedes Level in jeder Behauptung verwendet dieselbe Definition wie die Behauptung selbst (Kerzenschluss, 50%-Level, opening range) — keine vorteilhafte Umformulierung. Die Vergleichsgröße ist ein Spiegellevel: dieselbe Distanz vom Preis zum Start des Fensters, auf der gegenüberliegenden Seite.
Dies ist keine Trading-Empfehlung und berücksichtigt keine Kosten (Spread, Slippage, Provision) — es wird nur geprüft, ob eine genannte Berührungsrate echte Struktur widerspiegelt oder lediglich die Geometrie eines Levels nahe am Preis. Vollständige Methodik, Definitionen und bekannte Einschränkungen: siehe Methodikseite