아래 각 카드는 공개적으로 제시된 touch 또는 extension 비율을 mirror level과 비교합니다 — 가격에서 같은 거리만큼 떨어져 있고, 같은 시점에 반대편에 있는 레벨입니다. random walk라면 그만큼 떨어진 레벨은 어느 쪽에 있든 비슷한 빈도로 터치됩니다.
따라서 높은 비율만으로는 아무것도 입증되지 않습니다. 터치는 수익이 아니며, 가격 바로 옆의 레벨은 어차피 터치됩니다. 중요한 것은 실제 레벨이 우연의 범위를 넘어 mirror보다 나은지입니다.
“7:00 ET 시간봉이 마감된 후 가격은 8:00~14:00 ET 사이에 50% 수준을 다시 방문 — 93%.”
주장값93%
측정값93.2%
동일 거리 placebo93.1%
기하 구조+0.1 pp (95% CI -1.2 to +1.4)
7:00 봉의 50% 수준은 8:00 기준 가격에서 중앙값 0.04 ATR만큼 떨어져 있습니다. 무작위 보행도 이 주장만큼 자주 이 수준에 닿을 정도의 거리입니다.
n = 2,178, NQ, 2018–2026
측정값동일 거리 placebo
“9:00~16:00 ET 사이에 가격이 8:00 ET 캔들의 고점과 저점을 모두 돌파할 확률 — 73%.”
주장값73%
측정값67.2%
동일 거리 placebo66.8%
기하 구조+0.4 pp (95% CI -1.9 to +2.6)
8:00 캔들의 폭은 중앙값 기준 0.22 ATR — 세션의 일반적인 움직임으로 양쪽이 모두 터치될 만큼 좁으며, 실제 레벨인지 여부와 무관합니다.
n = 2,099, NQ, 2018–2026
측정값동일 거리 placebo
“15-minute opening range: 5-minute 종가가 범위 밖에서 형성된 후 가격이 범위의 +50% extension에 도달할 확률 — 91%.”
주장값91%
측정값83.3%
동일 거리 placebo80.3%
작지만 실제인 효과+3.0 pp (95% CI +0.9 to +5.3)
돌파가 확인될 때 extension target은 가격에서 중앙값 기준 0.11 ATR만큼 떨어져 있습니다 — 세 가지 중 간격이 가장 작고, 반대편 mirror보다 실제로 우위가 있는 유일한 경우입니다.
n = 2,104, NQ, 2018–2026
측정값동일 거리 placebo
측정 방법
데이터: NQ futures, Databento 15-second bars를 1-minute으로 리샘플링하고 America/New_York 시간으로 변환, 2018-01부터 2026-07-09까지. 각 주장에 사용된 모든 window와 level은 해당 주장 자체의 정의를 그대로 따릅니다(candle close, 50% level, opening range) — 유리한 표현으로 바꾸지 않았습니다. 비교 대상은 mirror level입니다. window 시작 시점의 가격에서 같은 거리만큼 떨어진 반대편 레벨입니다.
이는 trading recommendation이 아니며 비용(spread, slippage, commission)을 포함하지 않습니다 — 명시된 touch rate가 실제 구조를 반영하는지, 아니면 가격 가까이에 놓인 레벨의 기하학적 특성만 반영하는지를 묻습니다. 전체 방법론, 정의 및 알려진 한계: 방법론 페이지 보기
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