foxalgoGraveyard
Die meisten getesteten Ideen halten einer kritischen Überprüfung nicht stand – sei es aufgrund von Lookahead-Bias, verzerrter Schichtung oder einer Placebo-Kontrolle, die still und leise versagt. Wir veröffentlichen hier die Ideen, die gescheitert sind, anstatt sie einfach stillschweigend fallen zu lassen.
TF-Zeitrahmen-Übereinstimmung DEAD
Hypothese: Die Übereinstimmung von Kerzen über mehrere Zeitebenen sagt die Richtung der nächsten Bewegung voraus.
Die Übereinstimmung der Zeitebenen ist kein Richtungssignal: In 2,011,483 Range-Auswertungen unserer eigenen Daten (2010-2026) bewegte sich der Preis in 48.8-49.0% der Fälle in die übereinstimmende Richtung (Basiswert 50.1%), und sie verändert die Größe der nächsten Bewegung um etwa 1%. Treffer, die stark aussahen, waren Artefakte der Fenstergrenzen (die TF-Kerze lag innerhalb des London/Asia-Sitzungsfensters).
Quelle: Research archive #01
Sektorübergreifende / Intermarket-Signale DEAD
Hypothese: Zinsen bewegen Aktien, USD bewegt Metalle/Energie — sektorübergreifende Signale enthalten Information.
Rohe Deltas von 15-17 bps schrumpften auf 1-5 bps, sobald sie nach der eigenen Position jedes Marktes (pos930_atr) stratifiziert wurden. Eine Intermarket-Analyse auf Tagesebene fügt dem eigenen Zustand eines Marktes nichts hinzu. Nur das Muster des Peer-Asia-Sweeps innerhalb desselben Sektors bleibt bestehen.
Quelle: Research archive #02
Ereignistage (FOMC / CPI / NFP) DEAD
Hypothese: Geplante makroökonomische Ereignisse verändern bedingte Touch-/Breakout-Wahrscheinlichkeiten.
Die bedingten Wahrscheinlichkeiten veränderten sich an ereignismarkierten Tagen bei keinem getesteten Paar.
Quelle: Research archive #03
VWAP-Seitenpaare als neue Information DEAD (as a combo)
Hypothese: print8 & vwap_side930 kombiniert trägt über jedes einzelne Signal hinaus Information.
Das rohe Delta sah mit +50 bps gegenüber +27 bps für pos930 allein aus, aber der Zuwachs gegenüber stratifizierten Einzelsignalen mit gemeinsamen Gewichten betrug nur ~+1.5 bps (52/54 Ziehungen positiv, 0/54 über 5 bps). Lehre: Stratifizierte Deltas müssen mit gemeinsamen Gewichten subtrahiert werden, sonst erzeugen drei unterschiedliche Bandgewichtungen ein Kompositionsartefakt.
Quelle: Research archive #04
Sweep-hinter-dem-Preis-Setup FALSIFIED — lookahead
Hypothese: Ein Liquiditätssweep hinter dem Preis plus Spielraum nach vorn zeigt einen Vorteil von +20.6 bps.
Das Ergebnis von +20.6 bps verwendete Information, die zum Entscheidungszeitpunkt noch nicht bekannt war (Lookahead). Eine Placebo-Kontrolle erkannte dies nicht — die zentrale Lehre war, dass ein naives Placebo Lookahead-Bias nicht von selbst sichtbar macht.
Quelle: Research archive #05
Expansion als Richtungssignal FALSIFIED — lookahead
Hypothese: Eine Range-Expansion sagt die Richtung des nächsten Balkens voraus, +18.4 bps.
+18.4 bps war intrabar Lookahead (das Signal verwendete das Ergebnis des eigenen Fill-Balkens). Nach der Korrektur sank der Effekt auf +0.2 bps.
Quelle: Research archive #06
HTF-Anti-Persistenz-Timing DEAD — lookahead
Hypothese: Anti-Persistenz gegenüber dem höheren Zeitrahmen verbessert das Timing der Auswahl.
Die Konstruktion erforderte zukünftige Informationen zur Berechnung und wurde wegen Lookahead verworfen.
Quelle: Research archive #07
Kalendertags-Flag FALSIFIED
Hypothese: Wochentag / Kalenderposition erklärt einen Teil des beobachteten Verhältnisses.
Der scheinbare Kalendereffekt war eine Neubepreisung der Volatilität, kein Kalendereffekt.
Quelle: Research archive #08
Das 4.045x-Opening-Range-Ziel NOT NEAR-CERTAIN
Hypothese: Wenn man 4.045x der Breite der 09:30:00-09:30:30-Kerze über deren Hoch und Tief hinaus projiziert, wird fast jeden Tag eines der beiden Niveaus erreicht, und sobald ein 15-Punkte-Trigger getroffen wird, ist das Ziel nahezu sicher.
Gemessen an der exakten Konstruktion über 7,821 Tage mit 15-Sekunden-Balken: Im Jahr 2025 wurde jede Seite an 86.5% der ES-Tage [81.6-90.3] und an 82.5% der NQ-Tage [76.5-87.2] berührt — deutlich unter „fast jeden Tag“. Sobald der 15-Punkte-Trigger getroffen wurde, wurde das Ziel in 66.3% der Fälle nach oben / 64.4% nach unten erreicht; bei zusätzlicher Bedingung eines 20-Punkte-Retracements sank der Wert auf 57.9% / 57.8%. Die Touch-Wahrscheinlichkeit folgt außerdem der Breite der Eröffnungskerze, nicht dem Niveau selbst: 91-93% im schmalsten Quintil gegenüber ~80% im breitesten.
Quelle: Research: the 4.045 opening-range level
Einstiege nach einem stündlichen Sweep DEAD
Hypothese: Einstiege nach dem Sweep eines stündlichen Hochs oder Tiefs erfassen pro Einheit des Stop-Risikos 40-50% mehr günstige Kursbewegung als Einstiege zu jedem anderen Zeitpunkt.
Gemessen je Richtung anhand von 4.07M synthetischen Einstiegen über sechs Futures, wobei die vier Kerzen nach einem Sweep mit jeder anderen Kerze verglichen wurden. Die Verbesserung lag je nach Zielentfernung zwischen -0.7% und +0.8% und damit zwei Größenordnungen unter den hypothetisierten 40-50% – und die zwei Placebo-Durchläufe hatten entgegengesetzte Vorzeichen, wie es bei Rauschen zu erwarten ist. Eine Stratifizierung nach Volatilität, Session und Sweep-Richtung veränderte nichts.
Quelle: Research archive #09
Stündlicher Sweep-and-Reclaim als Richtungssignal DEAD - geometry
Hypothese: Wenn eine stündliche Kerze das Hoch der vorherigen Stunde sweeped und innerhalb dieser Spanne schließt, bewegt sich der nächste Move in die andere Richtung.
508,481 stündliche Ereignisse über sechs Futures, 2010-2026. Die Richtung der nächsten Stunde nach einem Sweep-and-Reclaim lag innerhalb eines halben Punktes der Basisrate — ein Münzwurf. Der eine große Effekt, der auffällig aussah (welche Seite der eigenen Range der Stunde zuerst berührt wird, -0.42), schrumpfte auf -0.04, sobald die Position des Schlusskurses innerhalb der eigenen Kerze kontrolliert wurde: 91% davon war die mechanische Tatsache, dass eine Kerze, die nahe ihrem Hoch schließt, bereits neben diesem Hoch liegt.
Quelle: Research archive #10
Fortsetzung nach einem Range-Ausbruch DEAD
Hypothese: Wenn der Preis außerhalb einer bestätigten Swing-Range schließt, setzt sich die Bewegung fort, und die jüngste Folge von Auflösungen erhöht die Wahrscheinlichkeit.
477,611 Ausbrüche über sechs Futures und sieben Zeitebenen, angepasst für 2010-2017 und gemessen für 2018-2026. Die Fortsetzung lag bei 47.4% – vor Kosten knapp unter einem Münzwurf. Ein Markov-Zustand der Ordnung 3 über die jüngsten Auflösungen fügte außerhalb der Stichprobe nichts hinzu (Brier veränderte sich um -0.0004, in die falsche Richtung), und kein Ereignis in einer halben Million erreichte auch nur eine Wahrscheinlichkeit von 70%. Die Vorhersagen waren gut kalibriert; sie waren gut kalibriertes Rauschen.
Quelle: Research archive #11
Roster-Rotation nach jüngster Performance REAL BUT NOT ENOUGH
Hypothese: Wenn täglich in die jeweils über ihre letzten 20 Trades besten Strategie-Legs umgeschichtet wird, wird aus einem Haufen schwacher Legs ein glattes Buch.
Getestet an 84 eigenen Legs, deren individueller Vorteil nach Kosten einem Münzwurf entspricht. Die Rotation ist tatsächlich selektiv — sie schlug ein frequenzangepasstes zufälliges Roster beim 100. Perzentil von 200 Ziehungen, und die Verbesserung übersteht einen Jackpot-Check. Sie konnte das Buch dennoch nicht positiv machen: Hold-everything verlor stark, die Rotation reduzierte den Verlust auf ungefähr ein Zwölftel davon, und das war alles. Rotation reduziert und formt die Varianz um; sie erzeugt keinen Vorteil. Das Anti-Roster, das bewusst die schlechtesten Legs auswählte, lag auf diesem Substrat vor demjenigen, das die Gewinner auswählte.
Quelle: Research archive #12
Tagesrichtung aus den ersten Stunden DEAD
Hypothese: Wie der Morgen handelt, sagt, wo die Sitzung schließt.
22,423 Sitzungen. Ein Modell, dem die Bewegung des Morgens vorgegeben wurde, erreichte 0.521 bei der Fläche unter der Kurve – unterhalb seines eigenen Nullmodells. Die hohe Übereinstimmung, die nach der Initial Balance so überzeugend wirkt, ist die bereits erfolgte Bewegung; was vom Tag übrig bleibt, beträgt im Durchschnitt 0.007 ATR in beide Richtungen.
Quelle: Research archive #14
Zeitbasierte Quartale (Quartalstheorie) DEAD
Hypothese: Die Zeit teilt sich in Quartale mit festen Rollen — Akkumulation, Manipulation, Distribution, Fortsetzung —, daher bildet das zweite Quartal einer Sitzung, eines Tages oder einer Woche tendenziell das Extrem der Periode, ein Sweep der Q1-Range in Q2 kehrt sich um, und der Preis relativ zum „true open“ liefert einen Richtungsbias.
Getestet auf drei Skalen (90-Minuten-Quartale des NY-Morgens, vier 6-Stunden-Quartale des Tages, Wochentagsquartale der Woche) an 34 Futures, 2010-2026, mit einem Volatilitätsuhr-Nullmodell aus 200 resampelten Pfaden pro Markt. Keine der neun vorregistrierten Hypothesen überstand die Korrektur für Mehrfachvergleiche in einer der beiden Datenhälften. Die Behauptung zum Timing des Extremwerts kehrt sich um: Das Tageshoch oder -tief bildet sich im 00:00-06:00-Quartal am seltensten von allen vier (~11-16% der Tage), und die Konzentration im Morgen-RTH-Quartal wird vollständig von der Volatilitätsuhr reproduziert. Nachdem Q2 Q1s Extremwert überschreitet, kehrt der Preis seltener zum Mittelpunkt von Q1 zurück, als es allein Distanz und verbleibende Zeit erwarten lassen, nicht häufiger. Eine separate Autopsie von 20 früheren bedingten Ergebnissen, die auf diesen Fenstern aufbauten, führte alle 20 auf Nähe zurück — die Distanz zum Niveau, nicht das Quartal, trug die Zahl. Ein erneuter Test mit neu zugewiesenen Rollen — Q1 bildet die Begrenzung der Periode, Q2 setzt sie fort — veränderte nichts: Der Anteil von Q1 an den Extremwerten liegt auf dem Nullmodell der Volatilitätsuhr (+0.2pp in-sample, -0.8pp held-out), und die Vorzeichenfortsetzung von Quartal zu Quartal liegt bei jedem Übergang unter einem Prozentpunkt. Die eine konsistente Abweichung ist überhaupt nicht quartalsbezogen: Tage erreichen ihr Extrem bis Mittag häufiger, als es eine neu angeordnete Reihenfolge derselben Renditen tun würde, und die Nachmittage bleiben hinter ihrer Ausdehnung zurück. Diese eine Abweichung wurde anschließend separat mit vorregistrierten Kill-Kriterien untersucht: Sie bleibt unter einem volatilitätsangepassten Nullmodell bestehen (91% des Effekts bleiben erhalten), zeigt sich in beiden getesteten Märkten und in 16 von 17 Jahren und bleibt nach dem Ausschluss von Opening-Drive- und Gap-Tagen bestehen — ihre feinere 22.5-Minuten-Version stellte sich jedoch als der Opening-Print selbst heraus, nicht als zusätzliche Struktur. Übrig bleibt eine kleine, verifizierte Tatsache über das Timing, nicht über die Theorie: Das Extrem der Sitzung fällt etwa 2.4 Punkte häufiger in das Eröffnungsquartal der regulären Handelszeiten, als die Volatilitätsuhr erwarten lässt.
Quelle: Research archive #15