foxalgoMezarlık
Test edilen fikirlerin çoğu, eleştirel bir incelemeyle karşılaştığında ayakta kalamaz — ileriye dönük önyargı, karıştırıcı tabakalaşma ya da sessizce başarısız olan bir plasebo kontrolü gibi. Biz de başarısız olanları sessizce bir kenara atmak yerine burada yayınlıyoruz.
TF zaman dilimi uyumu DEAD
Hipotez: Zaman dilimleri arası mum uyumu, bir sonraki hareketin yönünü öngörür.
Zaman dilimlerinin uyumu yönsel bir sinyal değildir: kendi verimizdeki 2,011,483 range okumasında (2010-2026), fiyat zaman dilimlerinin işaret ettiği yönde zamanın 48.8-49.0% kadarında hareket etti (baz değer 50.1%) ve bir sonraki hareketin büyüklüğünü yaklaşık 1% değiştiriyor. Güçlü görünen isabetler, pencere sınırı artefaktlarıydı (TF mumu London/Asia seans penceresinin içinde kalıyordu).
Kaynak: Research archive #01
Sektörler arası / piyasalar arası sinyaller DEAD
Hipotez: Faizler hisseleri, USD metaller ve enerjiyi hareket ettirir — sektörler arası sinyaller bilgi taşır.
15-17 bps düzeyindeki ham farklar, her piyasanın kendi pozisyonuna (pos930_atr) göre tabakalandırıldığında 1-5 bps seviyesine indi. Günlük düzeyde piyasalar arası analiz, piyasanın kendi durumunun ötesinde hiçbir şey eklemiyor. Yalnızca aynı sektör içindeki peer-Asia-sweep paterni ayakta kalıyor.
Kaynak: Research archive #02
Olay günleri (FOMC / CPI / NFP) DEAD
Hipotez: Planlanmış makro olaylar koşullu touch/breakout olasılıklarını değiştirir.
Test edilen hiçbir çiftte olay işaretli günlerde koşullu olasılıklar değişmedi.
Kaynak: Research archive #03
Yeni bilgi olarak VWAP tarafı çiftleri DEAD (as a combo)
Hipotez: print8 & vwap_side930 birleşimi, tek başına sinyallerin ötesinde bilgi taşır.
Ham fark, pos930 tek başına için +27 bps karşısında +50 bps gibi göründü; ancak ortak ağırlıklara sahip tabakalandırılmış tekil sinyaller üzerindeki artış yalnızca ~+1.5 bps idi (54 çekilişin 52'si pozitif, 54 çekilişin 0'ı 5 bps üzerinde). Ders: tabakalandırılmış farklar ortak ağırlıklar kullanılarak çıkarılmalı; aksi halde üç farklı bant-ağırlık dağılımı bileşimsel bir artefakt üretir.
Kaynak: Research archive #04
Fiyatın arkasındaki sweep kurulumu FALSIFIED — lookahead
Hipotez: Fiyatın arkasındaki bir likidite sweep'i ve öndeki alan +20.6 bps avantaj gösterir.
+20.6 bps sonucu, karar anında henüz bilinmeyen bilgiyi kullandı (lookahead). Bir plasebo kontrolü bunu yakalayamadı — temel ders, naif bir plasebonun tek başına lookahead yanlılığını ortaya çıkarmadığıydı.
Kaynak: Research archive #05
Yön sinyali olarak genişleme FALSIFIED — lookahead
Hipotez: Range genişlemesi bir sonraki barın yönünü tahmin eder, +18.4 bps.
+18.4 bps intrabar lookahead idi (sinyal dolum barının kendi sonucunu kullandı). Düzeltmeden sonra etki +0.2 bps'e düştü.
Kaynak: Research archive #06
HTF anti-persistence zamanlaması DEAD — lookahead
Hipotez: Daha yüksek zaman dilimine karşı anti-persistence, seçim zamanlamasını iyileştirir.
Kurulum hesaplama için gelecek bilgisi gerektiriyordu; lookahead olarak emekliye ayrıldı.
Kaynak: Research archive #07
Takvim günü işareti FALSIFIED
Hipotez: Haftanın günü / takvimdeki konum, gözlenen oranın bir bölümünü açıklar.
Görünen takvim etkisi, takvim etkisi değil volatilitenin yeniden fiyatlanmasıydı.
Kaynak: Research archive #08
4.045x açılış aralığı hedefi NOT NEAR-CERTAIN
Hipotez: 09:30:00-09:30:30 mumunun genişliğinin 4.045x'ini yüksek ve düşük seviyenin ötesine projekte etmek, neredeyse her gün iki seviyeden birini işaretler ve 15 puan uzaklıktaki bir tetikleyici vurulduğunda hedef neredeyse kesindir.
Tam kurulum üzerinde 7,821 günlük 15 saniyelik barla ölçüldüğünde: 2025'te iki taraftan biri ES günlerinin %86.5'inde [81.6-90.3], NQ günlerinin %82.5'inde [76.5-87.2] görüldü - bu, 'neredeyse her gün' ifadesinin oldukça altında. 15 puanlık tetikleyici vurulduktan sonra hedef yukarı yönde %66.3, aşağı yönde %64.4 oranında gerçekleşti; 20 puanlık geri çekilmeye göre daha fazla koşullandırıldığında bu oran %57.9 / %57.8'e indi. Touch olasılıkları seviyenin kendisini değil, açılış mumunun genişliğini de takip ediyor: en dar beşte birlik dilimde %91-93, en geniş dilimde yaklaşık %80.
Kaynak: Research: the 4.045 opening-range level
Saatlik süpürme sonrası girişler DEAD
Hipotez: Saatlik bir yüksek veya düşük seviye süpürüldükten sonra alınan girişler, stop riski birimi başına diğer tüm zamanlarda alınan girişlere kıyasla 40-50% daha fazla elverişli hareket yakalar.
Altı vadeli işlem sözleşmesinde 4.07M sentetik giriş üzerinde yön başına ölçüldü; bir süpürme sonrasındaki dört mum, diğer tüm mumlarla karşılaştırıldı. İyileşme, hedef mesafesine bağlı olarak -0.7% ile +0.8% arasında çıktı; bu, varsayılan 40-50%'nin iki kat mertebesi altında ve iki plasebo geçişi zıt işaretler taşıyordu; gürültü böyle görünür. Oynaklık, seans ve süpürme yönüne göre katmanlandırma hiçbir şeyi değiştirmedi.
Kaynak: Research archive #09
Yön sinyali olarak saatlik sweep-and-reclaim DEAD - geometry
Hipotez: Saatlik bir mum önceki saatin yüksek seviyesini sweep edip tekrar içeride kapandığında, bir sonraki hareket ters yöne gider.
Altı vadeli işlem piyasasında 2010-2026 dönemine ait 508,481 saatlik olay. Sweep-and-reclaim sonrasındaki bir sonraki saat yönü, temel oranın yarım puan içinde kaldı - yazı-tura. Büyük görünen tek etki (saatin kendi aralığının hangi tarafına önce dokunulduğu, -0.42), kapanışın kendi mumu içindeki konumu kontrol edildiğinde -0.04'e çöktü: bunun %91'i, yüksek seviyesine yakın kapanan bir mumun zaten o yüksek seviyenin yanında olması gibi mekanik bir gerçekti.
Kaynak: Research archive #10
Range kırılımı devamlılığı DEAD
Hipotez: Fiyat doğrulanmış bir salınım aralığının dışında kapandığında hareket devam eder ve çözümlerin yakın dönem dizisi olasılıkları keskinleştirir.
Yedi zaman diliminde altı vadeli işlem kontratındaki 477,611 kırılım analiz edildi; model 2010-2017 dönemine uyarlandı ve 2018-2026 döneminde ölçüldü. Devamlılık, maliyetlerden önce, 47.4% seviyesindeydi; yazı tura sonucunun biraz altındaydı. Yakın dönem çözümleri üzerine kurulan order-3 Markov durumu, örneklem dışı dönemde hiçbir katkı sağlamadı (Brier -0.0004 değişti, yani yanlış yönde) ve yarım milyondaki hiçbir olay 70% olasılığa bile ulaşmadı. Tahminler iyi kalibre edilmişti; kalibre edilmiş gürültüydü.
Kaynak: Research archive #11
Son performansa göre kadro rotasyonu REAL BUT NOT ENOUGH
Hipotez: Her gün son 20 işleminde en iyi performansı gösteren strateji bacaklarına yeniden ağırlık vermek, zayıf bacaklardan oluşan bir yığını düzgün bir kitaba dönüştürür.
Bireysel avantajı maliyetlerden sonra yazı-tura olan kendi 84 bacağımız üzerinde test edildi. Rotasyon gerçekten seçiciydi - 200 çekiliş içinde frekans eşleştirilmiş rastgele bir kadroya karşı 100. yüzdelik dilimde daha iyi sonuç verdi ve iyileşme jackpot kontrolünden sonra da ayakta kaldı. Yine de kitabı pozitif hale getiremedi: her şeyi elde tutmak ağır kaybetti, rotasyon kaybı yaklaşık on ikide bire indirdi ve sonuç bundan ibaretti. Rotasyon varyansı azaltır ve şeklini değiştirir; avantaj yaratmaz. En kötü bacakları kasıtlı olarak seçen anti-kadro, bu veri zemini üzerinde kazananları seçen kadronun önünde tamamlandı.
Kaynak: Research archive #12
İlk saatlerden gün yönü DEAD
Hipotez: Sabah işlemlerinin nasıl ilerlediği, seansın nerede kapanacağını söyler.
22,423 seans. Sabah hareketi verilen bir model, eğri altındaki alan ölçütünde 0.521 puan aldı; bu, kendi null değerinin altındaydı. İlk dengenin ardından çok ikna edici görünen yüksek uyum, zaten gerçekleşmiş olan harekettir; günün geri kalanında kalan hareket her iki yönde de ortalama 0.007 ATR'dir.
Kaynak: Research archive #14
Zamana dayalı çeyrekler (çeyreklik teori) DEAD
Hipotez: Zaman, birikim, manipülasyon, dağıtım ve devam gibi sabit rollere sahip çeyreklere ayrılır - bu nedenle bir seansın, günün veya haftanın ikinci çeyreği dönemin ekstrem seviyesini oluşturma eğilimindedir; Q2'de Q1 aralığının sweep edilmesi tersine döner ve fiyatın 'gerçek açılışa' göre konumu yön yanlılığı verir.
34 vadeli işlem piyasasında, 2010-2026 döneminde üç ölçekte (NY sabahının 90 dakikalık çeyrekleri, günün dört adet 6 saatlik çeyreği, haftanın hafta içi çeyrekleri) ve piyasa başına 200 yeniden örneklenmiş patikadan oluşan volatilite saati sıfır hipoteziyle test edildi. Önceden kaydedilmiş dokuz hipotezin hiçbiri verinin iki yarısında da çoklu karşılaştırma düzeltmesinden sağ çıkmadı. Ekstrem zamanlaması iddiası tersine dönüyor: günün yüksek veya düşük seviyesi 00:00-06:00 çeyreğinde dört çeyrek içinde en az sıklıkta oluşuyor (~günlerin %11-16'sı) ve sabah-RTH çeyreğindeki yoğunluk volatilite saati tarafından tamamen yeniden üretiliyor. Q2, Q1'in kenarını sweep ettikten sonra fiyat Q1'in orta noktasına, yalnızca mesafe ve kalan zamanın öngördüğünden daha seyrek dönüyor, daha sık değil. Bu pencereler üzerine kurulmuş 20 önceki koşullu bulgunun ayrı bir otopsisi, 20'sinin tamamını yakınlığa bağladı - sayıyı taşıyan çeyrek değil, seviyeye olan mesafeydi. Roller yeniden atanarak yapılan tekrar testinde - Q1 dönemin tavanını oluşturuyor, Q2 bunu sürdürüyor - hiçbir şey değişmedi: ekstrem seviyelerin Q1 payı volatilite saati sıfır hipotezi üzerinde duruyor (örneklem içi +0.2pp, elde tutulan veri -0.8pp) ve çeyrekten çeyreğe işaret devamı her geçişte bir yüzde puanının altında. Tutarlı olan tek sapma aslında çeyreklik değil: günler ekstrem seviyelerini, aynı getirilerin yeniden karıştırılmış sıralamasının öngördüğünden daha sık öğlene kadar yazdırıyor ve öğleden sonraları daha az genişliyor. Bu tek sapma daha sonra önceden kaydedilmiş eleme kriterleriyle ayrı olarak test edildi: volatilite eşleştirilmiş sıfır hipotezinde ayakta kalıyor (etkinin %91'i kalıyor), test edilen iki piyasada ve 17 yılın 16'sında geçerli ve açılış hareketi ile gap günleri çıkarıldıktan sonra da sürüyor - ancak daha ince 22.5 dakikalık versiyonun ek bir yapı değil, bizzat açılış baskısı olduğu ortaya çıktı. Geriye teori hakkında değil, zamanlama hakkında küçük ve doğrulanmış bir gerçek kalıyor: seansın ekstrem seviyesi normal saatlerin açılış çeyreğinde, volatilite saatinin ima ettiğinden yaklaşık 2.4 puan daha sık oluşuyor.
Kaynak: Research archive #15