foxalgoBegraafplaats
De meeste geteste ideeën doorstaan een kritische toetsing niet — vooringenomenheid door vooruitkijken, verstoring door stratificatie of een placebocontrole die stilletjes faalt. We publiceren de ideeën die het niet hebben gehaald hier, in plaats van ze stilletjes te laten vallen.
Overeenkomst tussen TF-tijdframes DEAD
Hypothese: Overeenkomst tussen candles op verschillende tijdframes voorspelt de richting van de volgende beweging.
Overeenkomst tussen de tijdframes is geen richtingssignaal: in 2,011,483 rangelezingen in onze eigen data (2010-2026) bewoog de prijs 48.8-49.0% van de tijd in de overeengekomen richting (baseline 50.1%), en de omvang van de volgende beweging veranderde met ongeveer 1%. Sterk ogende treffers waren artefacten van venstergrenzen (de TF-candle viel binnen het London/Asia-sessievenster).
Bron: Research archive #01
Cross-sectorale / intermarket-signalen DEAD
Hypothese: Rentes bewegen aandelen, USD beweegt metalen/energie — cross-sectorale signalen bevatten informatie.
Ruwe delta's van 15-17 bps krompen naar 1-5 bps zodra ze werden gestratificeerd naar de eigen positie van elke markt (pos930_atr). Intermarket-analyse op dagbasis voegt niets toe bovenop de eigen toestand van een markt. Alleen het peer-Asia-sweep-patroon binnen dezelfde sector houdt stand.
Bron: Research archive #02
Eventdagen (FOMC / CPI / NFP) DEAD
Hypothese: Geplande macro-economische events verschuiven conditionele touch-/breakoutkansen.
De conditionele kansen verschoven niet op event-gemarkeerde dagen in geen enkel getest paar.
Bron: Research archive #03
VWAP-side-paren als nieuwe informatie DEAD (as a combo)
Hypothese: print8 & vwap_side930 gecombineerd bevatten informatie bovenop elk signaal afzonderlijk.
De ruwe delta leek +50 bps tegenover +27 bps voor alleen pos930, maar de toename bovenop gestratificeerde afzonderlijke signalen met gedeelde gewichten was slechts ~+1.5 bps (52/54 trekkingen positief, 0/54 boven 5 bps). Les: gestratificeerde delta's moeten worden afgetrokken met gedeelde gewichten, anders produceren drie verschillende band-gewichtverdelingen een compositorisch artefact.
Bron: Research archive #04
Sweep-achter-prijs-opstelling FALSIFIED — lookahead
Hypothese: Een liquiditeitssweep achter de prijs plus ruimte ervoor toont een edge van +20.6 bps.
Het resultaat van +20.6 bps gebruikte informatie die op het beslismoment nog niet bekend was (lookahead). Een placebo-controle detecteerde dit niet — de belangrijkste les was dat een naïeve placebo op zichzelf lookahead-bias niet zichtbaar maakt.
Bron: Research archive #05
Expansie als richtingssignaal FALSIFIED — lookahead
Hypothese: Range-expansie voorspelt de richting van de volgende bar, +18.4 bps.
+18.4 bps was intrabar-lookahead (het signaal gebruikte de uitkomst van de fill-bar zelf). Na de correctie daalde het effect naar +0.2 bps.
Bron: Research archive #06
HTF anti-persistentietiming DEAD — lookahead
Hypothese: Anti-persistentie tegenover het hogere tijdframe verbetert de selectietiming.
De constructie vereiste toekomstige informatie om te kunnen worden berekend; ingetrokken wegens lookahead.
Bron: Research archive #07
Kalenderdagvlag FALSIFIED
Hypothese: Dag van de week / kalenderpositie verklaart een deel van de geobserveerde ratio.
Het schijnbare kalendereffect was een herprijzing van volatiliteit, geen kalendereffect.
Bron: Research archive #08
Het 4.045x opening-range-doel NOT NEAR-CERTAIN
Hypothese: Door 4.045x de breedte van de candle van 09:30:00-09:30:30 boven de high en onder de low te projecteren, wordt op bijna elke dag een van de twee niveaus geraakt, en zodra een trigger op 15 punten afstand wordt geraakt, is het doel vrijwel zeker.
Gemeten op de exacte constructie over 7,821 dagen met bars van 15 seconden: in 2025 werd een van beide kanten geraakt op 86.5% van de ES-dagen [81.6-90.3] en op 82.5% van de NQ-dagen [76.5-87.2] — ruim onder 'bijna elke dag'. Zodra de trigger van 15 punten werd geraakt, werd het doel 66.3% omhoog / 64.4% omlaag bereikt, en verdere conditionering op een retrace van 20 punten verlaagde dit naar 57.9% / 57.8%. De touch-kansen volgen ook de breedte van de openingscandle, niet het niveau zelf: 91-93% in het smalste kwintiel tegenover ~80% in het breedste.
Bron: Research: the 4.045 opening-range level
Instappen na een sweep per uur DEAD
Hypothese: Instappen na het sweepen van een uurhoogte of -laagte levert per eenheid stoprisico 40-50% meer gunstige koersbeweging op dan instappen op enig ander moment.
Gemeten per richting op 4.07M synthetische entries over zes futures, waarbij de vier bars na een sweep werden vergeleken met elke andere bar. De verbetering lag, afhankelijk van de targetafstand, tussen -0.7% en +0.8% — twee ordes van grootte onder de veronderstelde 40-50% — en de twee placebo-doorgangen hadden tegengestelde tekens, wat kenmerkend is voor ruis. Stratificatie naar volatiliteit, sessie en sweep-richting veranderde niets.
Bron: Research archive #09
Uurlijkse sweep-and-reclaim als richtingssignaal DEAD - geometry
Hypothese: Wanneer een uurlijkse candle de high van het vorige uur sweept en weer binnen de range sluit, gaat de volgende beweging de andere kant op.
508,481 uurlijkse events over zes futures, 2010-2026. De richting van het volgende uur na een sweep-and-reclaim viel binnen een half punt van de basisratio — een muntopgooi. Het ene groot lijkende effect (welke kant van de eigen range van het uur het eerst wordt geraakt, -0.42) zakte naar -0.04 zodra de positie van de close binnen de eigen candle werd gecontroleerd: 91% ervan was het mechanische feit dat een candle die dicht bij zijn high sluit al naast die high ligt.
Bron: Research archive #10
Voortzetting na een range-uitbraak DEAD
Hypothese: Wanneer de prijs buiten een bevestigde swingrange sluit, zet de beweging door en scherpt de recente reeks van uitkomsten de kansen aan.
477,611 uitbraken in zes futures over zeven tijdframes, gefit op 2010-2017 en gemeten op 2018-2026. Voortzetting kwam uit op 47.4% - iets onder een muntworp, vóór kosten. Een Markov-toestand van order-3 over recente uitkomsten voegde out of sample niets toe (Brier verschoof met -0.0004, de verkeerde kant op), en geen event in een half miljoen bereikte zelfs een waarschijnlijkheid van 70%. De voorspellingen waren goed gekalibreerd; het was gekalibreerde ruis.
Bron: Research archive #11
Rosterrotatie op basis van recente prestaties REAL BUT NOT ENOUGH
Hypothese: Door dagelijks te herbalanceren naar de strategie-legs die over hun laatste 20 trades het best presteerden, verandert een verzameling zwakke legs in een stabiel boek.
Getest op 84 van onze eigen legs waarvan de individuele edge na kosten een muntopgooi is. De rotatie is daadwerkelijk selectief — ze versloeg een frequentie-gematchte willekeurige roster op het 100e percentiel van 200 trekkingen, en de verbetering overleeft een jackpotcontrole. Ze kon het boek nog steeds niet positief maken: alles aanhouden verloor zwaar, rotatie beperkte het verlies tot ongeveer een twaalfde daarvan, en dat was alles. Rotatie vermindert en hervormt variantie; ze creëert geen edge. De anti-roster, die bewust de slechtste legs koos, eindigde op deze basis boven de roster die winnaars koos.
Bron: Research archive #12
Dagrichting op basis van de eerste uren DEAD
Hypothese: Hoe de ochtend handelt, vertelt je waar de sessie sluit.
22,423 sessies. Een model dat de beweging van de ochtend kreeg, scoorde 0.521 op area under the curve - onder zijn eigen null. De hoge overeenkomst die na de initial balance zo overtuigend lijkt, is de beweging die al heeft plaatsgevonden; wat er van de dag overblijft, bedraagt gemiddeld 0.007 ATR, in beide richtingen.
Bron: Research archive #14
Tijdgebaseerde kwartalen (kwartaaltheorie) DEAD
Hypothese: Tijd wordt verdeeld in kwartalen met vaste rollen — accumulatie, manipulatie, distributie, continuatie — waardoor het tweede kwartaal van een sessie, dag of week doorgaans het extreme van de periode vormt, een sweep van de range van Q1 in Q2 omkeert, en de prijs ten opzichte van de 'true open' een directionele bias geeft.
Getest op drie schalen (kwartalen van 90 minuten van de NY-ochtend, vier kwartalen van 6 uur van de dag, weekdagenkwartalen van de week) op 34 futures, 2010-2026, met een volatility-clock-null van 200 geresamplede paden per markt. Geen van negen vooraf geregistreerde hypothesen overleefde de correctie voor multiple comparisons in een van beide helften van de data. De claim over de timing van het extreme keert om: de high of low van de dag vormt zich het minst vaak van alle vier in het kwartaal 00:00-06:00 (~11-16% van de dagen), en de concentratie in het morning-RTH-kwartaal wordt volledig gereproduceerd door de volatility clock. Nadat Q2 de edge van Q1 sweept, keert de prijs minder vaak terug naar het midpoint van Q1 dan alleen afstand en resterende tijd voorspellen, niet vaker. Een afzonderlijke autopsie van 20 eerdere conditionele bevindingen die op deze vensters waren gebaseerd, schreef ze alle 20 toe aan nabijheid — afstand tot het niveau, niet het kwartaal, droeg het getal. Her-testen met opnieuw toegewezen rollen — Q1 vormt de cap van de periode, Q2 zet die voort — veranderde niets: het aandeel van Q1 in de extremen ligt op de null van de volatility clock (+0.2pp in-sample, -0.8pp held-out), en tekencontinuatie van kwartaal naar kwartaal ligt bij elke overgang onder een percentagepunt. De ene consistente afwijking is helemaal niet per kwartaal: dagen printen hun extreme vaker vóór de middag dan een herschikte volgorde van dezelfde rendementen zou doen, en middagen breiden minder ver uit. Die ene afwijking werd vervolgens afzonderlijk aangevallen met vooraf geregistreerde killcriteria: ze overleeft een volatiliteitsgematchte null (91% van het effect blijft over), houdt stand in beide geteste markten en in 16 van 17 jaren, en blijft bestaan na uitsluiting van opening-drive- en gapdagen — maar de fijnere versie van 22.5 minuten bleek de openingsprint zelf te zijn, niet aanvullende structuur. Wat overblijft is een klein, geverifieerd feit over timing, niet over de theorie: het extreme van de sessie valt in het openingskwartaal van de reguliere uren ongeveer 2.4 punten vaker dan de volatility clock impliceert.
Bron: Research archive #15