foxalgoCementerio
La mayoría de las ideas sometidas a prueba no resisten un análisis crítico: el sesgo de anticipación, la estratificación con factores de confusión o un control con placebo que falla de forma imperceptible. Publicamos aquí aquellas que no han superado la prueba, en lugar de descartarlas sin más.
Acuerdo entre marcos temporales TF DEAD
Hipótesis: El acuerdo de velas entre marcos temporales predice la dirección del siguiente movimiento.
El acuerdo entre los marcos temporales no es una señal direccional: en 2,011,483 lecturas de rango de nuestros propios datos (2010-2026), el precio se movió en la dirección acordada el 48.8-49.0% de las veces (referencia 50.1%), y cambia el tamaño del siguiente movimiento aproximadamente un 1%. Los aciertos que parecían fuertes eran artefactos de los límites de las ventanas (la vela TF estaba dentro de la ventana de sesión de Londres/Asia).
Fuente: Research archive #01
Señales entre sectores / intermercado DEAD
Hipótesis: Los tipos mueven las acciones, el USD mueve los metales y la energía: las señales intersectoriales contienen información.
Los deltas brutos de 15-17 bps se redujeron a 1-5 bps al estratificar por la posición propia de cada mercado (pos930_atr). El análisis intermercado a nivel diario no añade nada al estado propio del mercado. Solo sobrevive el patrón de barrido de Asia del mercado par dentro del mismo sector.
Fuente: Research archive #02
Días de eventos (FOMC / CPI / NFP) DEAD
Hipótesis: Los eventos macro programados modifican las probabilidades condicionales de touch/breakout.
Las probabilidades condicionales no cambiaron en los días marcados por eventos en ningún par probado.
Fuente: Research archive #03
Pares según el lado del VWAP como información nueva DEAD (as a combo)
Hipótesis: La combinación de print8 & vwap_side930 contiene información más allá de cualquiera de las dos señales por separado.
El delta bruto parecía de +50 bps frente a +27 bps para pos930 por sí solo, pero el incremento sobre las señales individuales estratificadas con pesos compartidos fue de solo ~+1.5 bps (52/54 extracciones positivas, 0/54 por encima de 5 bps). Lección: los deltas estratificados deben restarse usando pesos compartidos, o tres distribuciones distintas de pesos de banda producen un artefacto composicional.
Fuente: Research archive #04
Configuración de barrido detrás del precio FALSIFIED — lookahead
Hipótesis: Un barrido de liquidez detrás del precio más espacio por delante muestra una ventaja de +20.6 bps.
El resultado de +20.6 bps utilizó información que aún no se conocía en el momento de la decisión (lookahead). Un control placebo no lo detectó: la lección clave fue que un placebo ingenuo no revela por sí solo el sesgo de lookahead.
Fuente: Research archive #05
La expansión como señal direccional FALSIFIED — lookahead
Hipótesis: La expansión del rango predice la dirección de la siguiente barra, +18.4 bps.
+18.4 bps era lookahead intrabar (la señal utilizaba el propio resultado de la barra de ejecución). Tras la corrección, el efecto cayó a +0.2 bps.
Fuente: Research archive #06
Sincronización de la antipersistencia del HTF DEAD — lookahead
Hipótesis: La antipersistencia frente al timeframe superior mejora la sincronización de la selección.
La construcción requería información futura para calcularse; se retiró por lookahead.
Fuente: Research archive #07
Indicador del día calendario FALSIFIED
Hipótesis: El día de la semana / la posición en el calendario explica parte del ratio observado.
El aparente efecto del calendario era una revalorización de la volatilidad, no un efecto del calendario.
Fuente: Research archive #08
El objetivo 4.045x del rango de apertura NOT NEAR-CERTAIN
Hipótesis: Proyectar 4.045x el ancho de la vela 09:30:00-09:30:30 más allá de su máximo y mínimo toca uno de los dos niveles casi todos los días, y una vez alcanzado un trigger a 15 puntos el objetivo es casi seguro.
Medido sobre la construcción exacta durante 7,821 días de barras de 15 segundos: en 2025 se tocó cualquiera de los dos lados en el 86.5% de los días de ES [81.6-90.3] y en el 82.5% de los días de NQ [76.5-87.2], muy por debajo de «casi todos los días». Una vez alcanzado el trigger de 15 puntos, el objetivo se alcanzó en el 66.3% de los casos al alza / 64.4% a la baja, y al condicionar además por un retroceso de 20 puntos bajó a 57.9% / 57.8%. Las probabilidades de touch también siguen el ancho de la vela de apertura, no el nivel en sí: 91-93% en el quintil más estrecho frente a ~80% en el más ancho.
Fuente: Research: the 4.045 opening-range level
Entradas después de un barrido horario DEAD
Hipótesis: Las entradas realizadas después de barrer un máximo o mínimo horario capturan entre 40-50% más excursión favorable por unidad de riesgo del stop que las entradas realizadas en cualquier otro momento.
Medido por dirección en 4.07M entradas sintéticas en seis futuros, comparando las cuatro barras posteriores a un barrido con todas las demás barras. La mejora quedó entre -0.7% y +0.8% según la distancia al objetivo - dos órdenes de magnitud por debajo del 40-50% hipotetizado - y las dos pasadas placebo tuvieron signos opuestos, que es el aspecto que tiene el ruido. Estratificar por volatilidad, sesión y dirección del barrido no cambió nada.
Fuente: Research archive #09
Barrido y recuperación horarios como señal direccional DEAD - geometry
Hipótesis: Cuando una vela horaria barre el máximo de la hora anterior y vuelve a cerrar dentro, el siguiente movimiento va en la dirección contraria.
508,481 eventos horarios en seis futuros, 2010-2026. La dirección de la hora siguiente después de un barrido y recuperación quedó a menos de medio punto de la tasa base: un lanzamiento de moneda. El único efecto grande aparente (qué lado del propio rango de la hora se toca primero, -0.42) se redujo a -0.04 al controlar la posición del cierre dentro de su propia vela: el 91% era el hecho mecánico de que una vela que cierra cerca de su máximo ya está junto a ese máximo.
Fuente: Research archive #10
Continuación de ruptura de rango DEAD
Hipótesis: Cuando el precio cierra fuera de un rango de oscilación confirmado, el movimiento continúa, y la secuencia reciente de resoluciones afina las probabilidades.
477,611 rupturas sobre seis futuros y siete marcos temporales, ajustadas con datos de 2010-2017 y medidas en 2018-2026. La continuación fue del 47.4%, ligeramente por debajo de lanzar una moneda, antes de costes. Un estado de Markov de orden-3 sobre las resoluciones recientes no añadió nada fuera de muestra (Brier se movió -0.0004, en la dirección equivocada), y ningún evento en medio millón alcanzó siquiera una probabilidad del 70%. Las predicciones estaban bien calibradas; eran ruido calibrado.
Fuente: Research archive #11
Rotación del roster por rendimiento reciente REAL BUT NOT ENOUGH
Hipótesis: Reequilibrar diariamente hacia las patas de estrategia que mejor rindieron en sus últimas 20 operaciones convierte un conjunto de patas débiles en un libro fluido.
Probado sobre 84 de nuestras propias patas cuyo edge individual equivale a un lanzamiento de moneda después de costes. La rotación es realmente selectiva: superó a un roster aleatorio igualado por frecuencia en el percentil 100 de 200 extracciones, y la mejora sobrevive a una comprobación de jackpot. Aun así, no pudo hacer positivo el libro: mantenerlo todo perdió mucho, la rotación redujo la pérdida aproximadamente a una doceava parte, y eso fue todo. La rotación reduce y remodela la varianza; no crea edge. El anti-roster, que elegía deliberadamente las peores patas, terminó por delante del que elegía las ganadoras en este sustrato.
Fuente: Research archive #12
Dirección diaria a partir de las primeras horas DEAD
Hipótesis: La forma en que cotiza la mañana indica dónde cierra la sesión.
22,423 sesiones. Un modelo al que se proporcionó el movimiento de la mañana obtuvo 0.521 de área bajo la curva, por debajo de su propio nulo. El alto acuerdo que parece tan convincente después del balance inicial es el movimiento que ya ha ocurrido; lo que queda del día promedia 0.007 ATR, en cualquiera de las dos direcciones.
Fuente: Research archive #14
Trimestres basados en el tiempo (teoría trimestral) DEAD
Hipótesis: El tiempo se divide en trimestres con funciones fijas —acumulación, manipulación, distribución, continuación—, por lo que el segundo trimestre de una sesión, día o semana tiende a formar el extremo del periodo, un barrido del rango de Q1 en Q2 se revierte, y el precio respecto al «true open» proporciona un sesgo direccional.
Probado en tres escalas (trimestres de 90 minutos de la mañana de NY, cuatro trimestres de 6 horas del día, trimestres de días laborables de la semana) sobre 34 futuros, 2010-2026, con un nulo de reloj de volatilidad de 200 trayectorias remuestreadas por mercado. Ninguna de las nueve hipótesis preregistradas sobrevivió a la corrección por comparaciones múltiples en ninguna de las dos mitades de los datos. La afirmación sobre el momento del extremo se invierte: el máximo o mínimo del día se forma en el trimestre 00:00-06:00 con menor frecuencia de los cuatro (~11-16% de los días), y la concentración en el trimestre de la mañana-RTH se reproduce completamente con el reloj de volatilidad. Después de que Q2 barra el extremo de Q1, el precio vuelve al punto medio de Q1 con menor frecuencia de la que predicen por sí solos la distancia y el tiempo restante, no con mayor frecuencia. Una autopsia separada de 20 hallazgos condicionales anteriores construidos sobre estas ventanas atribuyó los 20 a la proximidad: la distancia al nivel, no el trimestre, explicaba el número. Repetir la prueba con las funciones reasignadas —Q1 formando el límite del periodo y Q2 continuándolo— no cambió nada: la proporción de extremos de Q1 se sitúa sobre el nulo del reloj de volatilidad (+0.2pp dentro de muestra, -0.8pp retenido), y la continuación del signo entre trimestres es inferior a un punto porcentual en cada transición. La única desviación consistente no es trimestral: los días imprimen su extremo antes del mediodía con más frecuencia que un ordenamiento rebarajado de los mismos retornos, y las tardes quedan por debajo de la extensión esperada. Esa desviación se atacó después por separado con criterios de descarte preregistrados: sobrevive a un nulo igualado por volatilidad (permanece el 91% del efecto), se mantiene en ambos mercados probados y en 16 de 17 años, y persiste después de excluir los días de impulso de apertura y de gap, pero su versión más fina de 22.5 minutos resultó ser la propia impresión de apertura, no una estructura adicional. Lo que queda es un hecho pequeño y verificado sobre el momento, no sobre la teoría: el extremo de la sesión cae en el trimestre de apertura de las horas regulares aproximadamente 2.4 puntos más veces de lo que implica el reloj de volatilidad.
Fuente: Research archive #15