foxalgoHet 4.045×-extensieniveau van de openingskaars: gemeten kansen
Gemeten kansen. Geen handelsaanbevelingen. wat dit betekent →
Hoe de twee vaste doelniveaus worden geprojecteerd vanaf de openingscandle.
Een paar uitbreidingsniveaus: ±4.045× de breedte van de openingskaars van 9:30:00–9:30:30 ET, omhoog en omlaag geprojecteerd vanaf de high en low van die kaars. Zestien jaar gemeten touch-kansen op NQ en ES, uitgesplitst per jaar en naar de breedte van de openingskaars.
- 16 volledige gemeten jaren (2010–2025) op zowel NQ als ES, plus een lopend gedeeltelijk jaar 2026
- 149–258 RTH-handelsdagen per jaar/marktcel, overal Wilson 95%-betrouwbaarheidsintervallen
- Touchpercentage gerapporteerd per fysieke richting en naast de mediane touchtijd, niet als één kopcijfer
Hoe de niveaus worden opgebouwd
De openingsrange is de eerste 30-secondenkaars tijdens de reguliere handelsuren, 9:30:00–9:30:30 ET, opgebouwd uit twee 15-secondenbars. De breedte is width = or_high − or_low. Twee vaste doelniveaus worden vanaf die kaars geprojecteerd:
up_level = or_high + 4.045 × widthdown_level = or_low − 4.045 × width
Dit paar niveaus ligt voor de dag vast, ongeacht in welke richting de openingskaars sloot — de kleur van de 30-secondenkaars verplaatst geen van beide niveaus. Elk getal hieronder wordt gerapporteerd per fysieke richting (niveau aan de bovenzijde, niveau aan de onderzijde).
Touch-kansen per jaar
Voor elke RTH-dag wordt elke 15-secondenbar vanaf de sluiting van de openingskaars om 9:30:30 ET tot en met de sessiesluiting om 16:00 ET gecontroleerd op een aanraking van een van beide niveaus — point-in-time; geen enkele bar binnen de openingskaars zelf wordt gebruikt. “P(touch either side)” is de kans dat die dag ten minste één van de twee niveaus werd geraakt; de kolommen voor de opwaartse/neerwaartse zijde splitsen dezelfde aanrakingen op naar fysieke richting. De mediane aanrakingstijd wordt alleen gemeten op dagen waarop een aanraking plaatsvond.
| Year | Market | n (days) | P(touch either side) [95% CI] | P(up-side) | P(down-side) | Median width (pts) | Median touch time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ES | 149 | 89.9% [84.1-93.8%] | 58.4% | 57.0% | 1 | 10:00 |
| 2010 | NQ | 149 | 85.2% [78.7-90.0%] | 51.0% | 51.7% | 2.25 | 10:00 |
| 2011 | ES | 258 | 92.3% [88.3-94.9%] | 56.6% | 60.5% | 1.25 | 10:08 |
| 2011 | NQ | 258 | 90.7% [86.5-93.7%] | 53.9% | 58.9% | 2.5 | 10:13 |
| 2012 | ES | 255 | 85.9% [81.1-89.6%] | 49.4% | 53.3% | 1 | 10:20 |
| 2012 | NQ | 255 | 85.5% [80.6-89.3%] | 51.4% | 49.4% | 2.5 | 10:13 |
| 2013 | ES | 252 | 83.3% [78.2-87.4%] | 52.0% | 48.4% | 1.25 | 10:21 |
| 2013 | NQ | 252 | 82.1% [76.9-86.4%] | 49.6% | 42.1% | 2.5 | 10:12 |
| 2014 | ES | 250 | 84.0% [78.9-88.0%] | 50.0% | 48.4% | 1.25 | 10:14 |
| 2014 | NQ | 250 | 89.2% [84.7-92.5%] | 56.0% | 50.4% | 2.75 | 10:05 |
| 2015 | ES | 253 | 88.1% [83.6-91.6%] | 50.2% | 54.1% | 1.75 | 10:24 |
| 2015 | NQ | 253 | 85.8% [80.9-89.5%] | 52.2% | 51.4% | 4.25 | 10:13 |
| 2016 | ES | 256 | 86.7% [82.0-90.3%] | 53.1% | 51.9% | 1.5 | 10:28 |
| 2016 | NQ | 255 | 84.3% [79.3-88.3%] | 49.8% | 51.4% | 3.75 | 10:02 |
| 2017 | ES | 257 | 78.2% [72.8-82.8%] | 45.1% | 44.0% | 1.25 | 10:40 |
| 2017 | NQ | 257 | 80.2% [74.9-84.6%] | 45.1% | 46.3% | 4 | 10:12 |
| 2018 | ES | 255 | 92.5% [88.7-95.2%] | 59.6% | 56.9% | 1.75 | 10:18 |
| 2018 | NQ | 247 | 90.3% [85.9-93.4%] | 57.1% | 54.3% | 7 | 10:05 |
| 2019 | ES | 256 | 84.0% [79.0-88.0%] | 51.2% | 48.8% | 2 | 10:15 |
| 2019 | NQ | 252 | 78.6% [73.1-83.2%] | 46.0% | 42.5% | 7.25 | 10:12 |
| 2020 | ES | 220 | 84.5% [79.2-88.7%] | 54.5% | 48.2% | 3 | 10:19 |
| 2020 | NQ | 202 | 86.6% [81.2-90.6%] | 54.5% | 48.5% | 13.25 | 10:14 |
| 2021 | ES | 253 | 87.0% [82.3-90.6%] | 49.8% | 52.2% | 2.75 | 10:06 |
| 2021 | NQ | 225 | 83.1% [77.7-87.4%] | 46.7% | 48.9% | 15.25 | 10:03 |
| 2022 | ES | 238 | 95.8% [92.4-97.7%] | 58.8% | 63.0% | 4.5 | 10:02 |
| 2022 | NQ | 198 | 89.4% [84.3-93.0%] | 54.5% | 52.5% | 21.625 | 10:01 |
| 2023 | ES | 257 | 88.3% [83.8-91.7%] | 54.5% | 51.7% | 3 | 10:15 |
| 2023 | NQ | 240 | 87.9% [83.2-91.5%] | 55.8% | 50.0% | 16 | 10:05 |
| 2024 | ES | 247 | 87.8% [83.2-91.4%] | 53.0% | 53.8% | 3.75 | 10:33 |
| 2024 | NQ | 228 | 86.4% [81.3-90.3%] | 52.2% | 49.6% | 19.5 | 10:09 |
| 2025 | ES | 237 | 86.5% [81.6-90.3%] | 50.6% | 50.6% | 5 | 10:18 |
| 2025 | NQ | 194 | 82.5% [76.5-87.2%] | 45.9% | 50.0% | 24.25 | 10:06 |
| 2026† | ES | 122 | 80.3% [72.4-86.4%] | 44.3% | 45.1% | 6.875 | 10:30 |
| 2026† | NQ | 91 | 74.7% [64.9-82.5%] | 37.4% | 39.6% | 44 | 10:52 |
† 2026 is een gedeeltelijk jaar tot aan de datalimiet — lees dit als een lopend cijfer, niet als een definitief jaarresultaat.
De breedte van de openingskaars verandert de kansen
Door 2010–2025 samen te voegen en elke markt op te splitsen in vijf breedtekwintielen (Q1 = smalste openingskaarsen, Q5 = breedste) blijkt dat de aanrakingskansen niet vlak over het bereik zijn: bij het smalste vijfde van de dagen ligt de aanraking in de lage tot middelhoge 90s procent, bij het breedste vijfde in de hoge 70s tot lage 80s.
| Market | Width quintile | n (days) | Opening-candle width (pts) | P(touch either side) | P(up-side) | P(down-side) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Q1 | 870 | 0.25-1.00 | 91.3% | 57.9% | 57.7% |
| ES | Q2 | 863 | 1.25-1.50 | 86.1% | 52.1% | 51.6% |
| ES | Q3 | 709 | 1.75-2.25 | 86.3% | 53.5% | 49.4% |
| ES | Q4 | 676 | 2.50-3.50 | 88.3% | 51.0% | 55.5% |
| ES | Q5 | 775 | 3.75-25.00 | 83.2% | 48.5% | 48.4% |
| NQ | Q1 | 882 | 0.50-2.75 | 93.3% | 61.2% | 55.6% |
| NQ | Q2 | 670 | 3.00-4.25 | 85.1% | 49.4% | 49.0% |
| NQ | Q3 | 688 | 4.50-8.00 | 79.8% | 43.8% | 47.2% |
| NQ | Q4 | 736 | 8.25-16.50 | 87.0% | 54.6% | 50.0% |
| NQ | Q5 | 739 | 16.75-79.75 | 80.2% | 45.2% | 45.9% |
De richting is mechanisch: een veelvoud van 4.045× van een smalle kaars ligt dicht bij de openingsprijs van de dag, waardoor er minder beweging nodig is om het niveau te raken; hetzelfde veelvoud van een brede kaars ligt veel verder weg.
Methodologie
Opgebouwd uit 15-secondenbars, point-in-time vanaf de 09:30:30 ET-sluiting van de openingskaars tot en met de 16:00 ET-sessiesluiting. Openingskaarsen met een nul- of bijna-nulbreedte blijven in de steekproef in plaats van te worden uitgesloten (in deze dataset kwam geen enkele voor). Dagen met een roll-splice van doorlopende contracten zijn uitgesloten als algemene datahygiëne: ES behield 4,015 van 4,134 RTH-dagen (118 gemarkeerd, 1 zonder de openingsbar), NQ behield 3,806 van 4,134 (328 gemarkeerd). Betrouwbaarheidsintervallen zijn het Wilson-score-interval, 95%, op basis van de gerapporteerde rate en het dagaantal n.
Dit meet de kans op een touch, niet de kans op een winstgevende trade: dat een niveau wordt aangetikt, zegt niets over de vraag of een daar geplaatste order tegen een bruikbare prijs zou zijn uitgevoerd, of hoeveel risico een trade al zou hebben gedragen op het moment dat die touch plaatsvond.
Kansen zijn een functie van afstand
4.045× de breedte van de openingskaars is één specifieke afstand, geen universele constante — de tabel met width-quintiles hierboven laat al zien dat dezelfde multiple tot zeer verschillende kansen leidt, afhankelijk van hoe ver die toevallig van de open ligt. Dit is dezelfde relatie die onze touchladder rechtstreeks meet en voor elke gevolgde markt actueel houdt: P(touch) als functie van ATR-geschaalde afstand en tijdshorizon, niet één vast getal.
4.045 is één willekeurige multiple. De kansen die deze oplevert, komen voort uit afstand, niet uit dat specifieke getal.
Bepaal zelf de prijs van elk niveau
4.045× de openingscandle is één specifieke afstand. Onze targets-tool berekent de touch-kansen voor elke afstand die je kiest, op elke markt die we volgen — dezelfde gemeten Wilson-CI-benadering als in de bovenstaande tabellen. Zie methodologie voor hoe elk getal op deze site wordt opgebouwd en gerapporteerd.
Gerelateerde metingen
- De sweep-funnel is een afstandscurve — dezelfde touch-curve-benadering toegepast op een andere niveauconstructie.
- Hit rate en typische adverse excursion, per niveau — touch-kansen gekoppeld aan de padkosten om het niveau te bereiken.
- Graveyard — korte oordelen over elk idee dat we hebben getest en verworpen.
- Methodologie — hoe elk getal op deze site wordt gemeten en gerapporteerd.
Onderzoek en educatie, geen financieel advies. Onafhankelijk, niet gelieerd aan TradingView.
FAQ
Wat is het 4.045×-uitbreidingsniveau van de openingscandle?
Een paar prijsniveaus die worden geprojecteerd vanaf de eerste 30-seconden-RTH-candle (9:30:00–9:30:30 ET): de high van de candle plus 4.045× de breedte ervan, en de low minus 4.045× de breedte ervan. Deze pagina rapporteert gemeten touch-kansen ervoor, geen aanbeveling om erop te handelen.
Betekent een hoge touch-kans dat het niveau winstgevend is om op te handelen?
Nee. Dit meet of de prijs op enig moment in de sessie een niveau kruiste — niet of een daar geplaatste transactie, met een echte uitvoering en slippage, winst zou hebben opgeleverd, of hoeveel risico zich al had opgestapeld tegen de tijd dat de aanraking plaatsvond.
Waarom verandert de touch probability met de breedte van de openingskaars?
Omdat de doelafstand met de kaars meeschaa lt: een smalle openingskaars plaatst het 4.045×-niveau dicht bij de opening van de dag, en een brede kaars veel verder weg. De tabel met breedtekwintielen hierboven toont een verschil van ongeveer 10 procentpunten tussen de smalste en breedste vijfde van de dagen.
Waarom ziet 2026 er anders uit dan andere jaren?
2026 is een gedeeltelijk jaar — het omvat alleen RTH-dagen tot en met de data-afsluitdatum, niet een volledig jaarlijks aantal sessies. De cijfers zijn een lopend totaal, geen definitief jaarresultaat, en blijven veranderen naarmate het jaar vordert.