foxalgo4.045× 개장 캔들 확장 레벨: 측정된 확률
측정된 확률. 매매 신호 없음. 뜻은 →
두 개의 고정 target level이 opening candle에서 어떻게 투영되는지.
두 개의 확장 레벨: 9:30:00–9:30:30 ET 시가 캔들 너비의 ±4.045×를 해당 캔들의 고가와 저가에서 위와 아래로 투영합니다. NQ와 ES에서 측정한 열여섯 년간의 터치 확률을 연도별로, 그리고 시가 캔들의 너비별로 나누어 제시합니다.
- 16개 완전 연도(2010–2025)를 NQ와 ES 모두에서 측정했으며, 진행 중인 2026 부분 연도도 포함
- 연도/시장 셀당 149–258 RTH 거래일, 전체에 Wilson 95% 신뢰구간 적용
- 터치율은 하나의 대표 수치가 아니라 물리적 방향별로, 중앙 터치 시간과 함께 보고
레벨 구성 방식
시가 범위는 정규 거래 시간의 첫 30초 캔들인 9:30:00–9:30:30 ET이며, 두 개의 15초 바에서 구성됩니다. 너비는 width = or_high − or_low입니다. 해당 캔들에서 두 개의 고정 목표 레벨을 투영합니다:
up_level = or_high + 4.045 × widthdown_level = or_low − 4.045 × width
이 두 레벨은 시가 캔들이 어느 방향으로 마감했는지와 관계없이 하루 동안 고정됩니다. 30초 캔들의 색상은 어느 레벨도 이동시키지 않습니다. 아래의 모든 수치는 물리적 방향별로 보고됩니다(상승 방향 레벨, 하락 방향 레벨).
연도별 터치 확률
각 RTH 일에 대해 9:30:30 ET 시점의 개장 캔들 종가부터 16:00 ET 세션 종가까지의 모든 15초 바를 확인하여 두 레벨 중 하나에 터치했는지 검사한다 — 시점 기준이며, 개장 캔들 자체 안의 바는 사용하지 않는다. “P(touch either side)”는 해당일에 두 레벨 중 최소 하나가 태그된 확률이다. 상승 방향/하락 방향 열은 동일한 터치를 실제 방향별로 나눈 것이다. 중앙 터치 시간은 터치가 발생한 날에만 측정한다.
| Year | Market | n (days) | P(touch either side) [95% CI] | P(up-side) | P(down-side) | Median width (pts) | Median touch time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ES | 149 | 89.9% [84.1-93.8%] | 58.4% | 57.0% | 1 | 10:00 |
| 2010 | NQ | 149 | 85.2% [78.7-90.0%] | 51.0% | 51.7% | 2.25 | 10:00 |
| 2011 | ES | 258 | 92.3% [88.3-94.9%] | 56.6% | 60.5% | 1.25 | 10:08 |
| 2011 | NQ | 258 | 90.7% [86.5-93.7%] | 53.9% | 58.9% | 2.5 | 10:13 |
| 2012 | ES | 255 | 85.9% [81.1-89.6%] | 49.4% | 53.3% | 1 | 10:20 |
| 2012 | NQ | 255 | 85.5% [80.6-89.3%] | 51.4% | 49.4% | 2.5 | 10:13 |
| 2013 | ES | 252 | 83.3% [78.2-87.4%] | 52.0% | 48.4% | 1.25 | 10:21 |
| 2013 | NQ | 252 | 82.1% [76.9-86.4%] | 49.6% | 42.1% | 2.5 | 10:12 |
| 2014 | ES | 250 | 84.0% [78.9-88.0%] | 50.0% | 48.4% | 1.25 | 10:14 |
| 2014 | NQ | 250 | 89.2% [84.7-92.5%] | 56.0% | 50.4% | 2.75 | 10:05 |
| 2015 | ES | 253 | 88.1% [83.6-91.6%] | 50.2% | 54.1% | 1.75 | 10:24 |
| 2015 | NQ | 253 | 85.8% [80.9-89.5%] | 52.2% | 51.4% | 4.25 | 10:13 |
| 2016 | ES | 256 | 86.7% [82.0-90.3%] | 53.1% | 51.9% | 1.5 | 10:28 |
| 2016 | NQ | 255 | 84.3% [79.3-88.3%] | 49.8% | 51.4% | 3.75 | 10:02 |
| 2017 | ES | 257 | 78.2% [72.8-82.8%] | 45.1% | 44.0% | 1.25 | 10:40 |
| 2017 | NQ | 257 | 80.2% [74.9-84.6%] | 45.1% | 46.3% | 4 | 10:12 |
| 2018 | ES | 255 | 92.5% [88.7-95.2%] | 59.6% | 56.9% | 1.75 | 10:18 |
| 2018 | NQ | 247 | 90.3% [85.9-93.4%] | 57.1% | 54.3% | 7 | 10:05 |
| 2019 | ES | 256 | 84.0% [79.0-88.0%] | 51.2% | 48.8% | 2 | 10:15 |
| 2019 | NQ | 252 | 78.6% [73.1-83.2%] | 46.0% | 42.5% | 7.25 | 10:12 |
| 2020 | ES | 220 | 84.5% [79.2-88.7%] | 54.5% | 48.2% | 3 | 10:19 |
| 2020 | NQ | 202 | 86.6% [81.2-90.6%] | 54.5% | 48.5% | 13.25 | 10:14 |
| 2021 | ES | 253 | 87.0% [82.3-90.6%] | 49.8% | 52.2% | 2.75 | 10:06 |
| 2021 | NQ | 225 | 83.1% [77.7-87.4%] | 46.7% | 48.9% | 15.25 | 10:03 |
| 2022 | ES | 238 | 95.8% [92.4-97.7%] | 58.8% | 63.0% | 4.5 | 10:02 |
| 2022 | NQ | 198 | 89.4% [84.3-93.0%] | 54.5% | 52.5% | 21.625 | 10:01 |
| 2023 | ES | 257 | 88.3% [83.8-91.7%] | 54.5% | 51.7% | 3 | 10:15 |
| 2023 | NQ | 240 | 87.9% [83.2-91.5%] | 55.8% | 50.0% | 16 | 10:05 |
| 2024 | ES | 247 | 87.8% [83.2-91.4%] | 53.0% | 53.8% | 3.75 | 10:33 |
| 2024 | NQ | 228 | 86.4% [81.3-90.3%] | 52.2% | 49.6% | 19.5 | 10:09 |
| 2025 | ES | 237 | 86.5% [81.6-90.3%] | 50.6% | 50.6% | 5 | 10:18 |
| 2025 | NQ | 194 | 82.5% [76.5-87.2%] | 45.9% | 50.0% | 24.25 | 10:06 |
| 2026† | ES | 122 | 80.3% [72.4-86.4%] | 44.3% | 45.1% | 6.875 | 10:30 |
| 2026† | NQ | 91 | 74.7% [64.9-82.5%] | 37.4% | 39.6% | 44 | 10:52 |
† 2026은 데이터 컷오프까지의 부분 연도이므로 최종 연간 결과가 아닌 진행 중인 수치로 읽어야 한다.
개장 캔들 폭이 확률을 바꾼다
2010–2025를 통합하고 각 시장을 폭 기준 다섯 분위수로 나누면(Q1 = 가장 좁은 개장 캔들, Q5 = 가장 넓은 개장 캔들), 터치 확률은 범위 전체에서 일정하지 않다는 점이 드러난다. 가장 좁은 5분위의 날은 90%대 초반에서 중반에 터치하고, 가장 넓은 5분위의 날은 70%대 후반에서 80%대 초반에 터치한다.
| Market | Width quintile | n (days) | Opening-candle width (pts) | P(touch either side) | P(up-side) | P(down-side) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Q1 | 870 | 0.25-1.00 | 91.3% | 57.9% | 57.7% |
| ES | Q2 | 863 | 1.25-1.50 | 86.1% | 52.1% | 51.6% |
| ES | Q3 | 709 | 1.75-2.25 | 86.3% | 53.5% | 49.4% |
| ES | Q4 | 676 | 2.50-3.50 | 88.3% | 51.0% | 55.5% |
| ES | Q5 | 775 | 3.75-25.00 | 83.2% | 48.5% | 48.4% |
| NQ | Q1 | 882 | 0.50-2.75 | 93.3% | 61.2% | 55.6% |
| NQ | Q2 | 670 | 3.00-4.25 | 85.1% | 49.4% | 49.0% |
| NQ | Q3 | 688 | 4.50-8.00 | 79.8% | 43.8% | 47.2% |
| NQ | Q4 | 736 | 8.25-16.50 | 87.0% | 54.6% | 50.0% |
| NQ | Q5 | 739 | 16.75-79.75 | 80.2% | 45.2% | 45.9% |
방향은 기계적으로 결정된다. 좁은 캔들의 4.045× 배수는 당일 시가에 가깝기 때문에 태그까지 필요한 움직임이 더 작고, 넓은 캔들의 동일한 배수는 훨씬 더 멀리 떨어진다.
방법론
15초 봉으로 구성되며, 개시 캔들의 09:30:30 ET 종가부터 16:00 ET 세션 종가까지 시점 기준으로 산출됩니다. 폭이 0이거나 거의 0에 가까운 개시 캔들도 제외하지 않고 표본에 포함했습니다(이 데이터셋에서는 발생하지 않았습니다). 연속 계약 롤-스플라이스 일은 일반적인 데이터 위생을 위해 제외했습니다: ES는 4,134개의 RTH 일 중 4,015개를 유지했고(118개 플래그 처리, 1개는 개시 봉 누락), NQ는 4,134개 중 3,806개를 유지했습니다(328개 플래그 처리). 신뢰구간은 보고된 비율과 일수 n으로부터 계산한 Wilson 점수 구간 95%입니다.
이는 수익성 있는 거래의 확률이 아니라 터치의 확률을 측정합니다. 레벨이 태그되었다는 사실만으로는 그곳에 배치한 주문이 사용 가능한 가격에 체결되었을지, 또는 해당 터치가 발생할 때까지 거래가 어느 정도의 위험을 이미 부담했을지 알 수 없습니다.
확률은 거리의 함수입니다
개시 캔들 폭의 4.045×는 특정한 하나의 거리이지, 보편적인 상수가 아닙니다 — 위의 폭 5분위 표는 이미 동일한 배수가 시가에서 얼마나 떨어져 있는지에 따라 매우 다른 확률에 놓인다는 점을 보여줍니다. 이는 터치 래더가 직접 측정하고 추적 중인 모든 시장에 대해 최신 상태로 유지하는 동일한 관계입니다: 하나의 고정된 수가 아니라 ATR로 스케일링된 거리와 시간 지평의 함수인 P(touch)입니다.
4.045는 임의적인 하나의 배수입니다. 그것이 만들어내는 확률은 그 특정 숫자가 아니라 거리에서 나옵니다.
어떤 레벨이든 직접 가격을 산정하기
4.045× 오프닝 캔들은 하나의 특정 거리입니다. targets tool은 당사가 추적하는 모든 시장에서 사용자가 선택한 어떤 거리든 터치 확률을 산출합니다 — 위 표와 동일하게 측정된 Wilson-CI 방식입니다. 이 사이트의 모든 수치가 어떻게 산출되고 보고되는지는 methodology를 참조하십시오.
관련 측정값
- 스윕 퍼널은 거리 곡선입니다 — 다른 레벨 구성에 동일한 터치 곡선 접근법을 적용한 것입니다.
- 레벨별 적중률과 일반적인 불리한 변동 — 해당 레벨에 도달하기까지의 경로 비용과 짝지은 터치 확률입니다.
- Graveyard — 테스트한 뒤 기각한 모든 아이디어에 대한 짧은 판정입니다.
- Methodology — 이 사이트의 모든 수치를 측정하고 보고하는 방법입니다.
연구 및 교육 목적이며, 금융 조언이 아닙니다. 독립적으로 운영되며 TradingView와 제휴하지 않습니다.
FAQ
4.045× 오프닝 캔들 확장 레벨이란 무엇입니까?
첫 번째 30초 RTH 캔들(9:30:00–9:30:30 ET)에서 산출한 한 쌍의 가격 레벨입니다. 캔들의 고가에 해당 캔들의 폭의 4.045×를 더한 값과, 저가에서 해당 캔들의 폭의 4.045×를 뺀 값입니다. 이 페이지는 해당 레벨의 측정된 터치 확률을 보고할 뿐, 해당 레벨의 거래를 권장하지 않습니다.
높은 터치 확률은 해당 레벨을 거래하면 수익성이 있다는 뜻입니까?
아니요. 이는 세션 중 어느 시점에 가격이 레벨을 통과했는지를 측정하는 것이며, 실제 체결과 슬리피지를 반영해 해당 위치에 진입한 거래가 수익을 냈는지, 또는 터치가 발생할 때까지 얼마나 많은 위험이 이미 누적되었는지를 측정하는 것이 아닙니다.
시가 캔들의 폭에 따라 터치 확률이 변하는 이유는 무엇인가요?
목표 거리가 캔들에 비례하기 때문입니다. 좁은 시가 캔들은 4.045× 레벨을 당일 시가에 가깝게 만들고, 넓은 캔들은 이를 훨씬 더 멀리 둡니다. 위의 폭 5분위 표는 일수 기준으로 가장 좁은 5분의 1과 가장 넓은 5분의 1 사이에 대략 10퍼센트포인트의 차이가 있음을 보여줍니다.
2026은 다른 연도와 다르게 보이는 이유는 무엇인가요?
2026은 부분 연도이기 때문입니다. 데이터 기준 시점까지의 RTH 일만 포함하며, 연간 전체 세션 수를 포함하지 않습니다. 수치는 진행 중인 값이지 최종 연간 결과가 아니며, 연도가 완전히 지나갈 때까지 계속 변합니다.