Qp Estacionalidad Intradía Bitcoin

La criba de tres puertas · genuino solo si pasa las tres y sobrevive a la refutación adversarial

Gate 1

Sin sesgo de supervivencia

n/a

no es un universo de factores

Gate 2

Placebo ≥ P95

no ejecutado

Eliminado aquí

Gate 3

Neto con costes

RF -0.98

neto negativo tras costes

Fallido

Peor tramo de 12 meses (RF)-1.00

suelo −1.000

Toda estrategia aquí — ganadoras incluidas — pierde en sus peores 12 meses. La profundidad es contexto honesto, no el veredicto.

Rechazada en la puerta de costes — la ventaja neta se vuelve negativa al aplicar costes modelados.

Esta regla apuesta a que los retornos de Bitcoin se agrupan en horas particulares del día, tomando posiciones programadas según un patrón horario recurrente en lugar de cualquier señal de precio o fundamental.

Lo que encontramos

El patrón horario del día no sobrevive a los costos de trading realistas. Una vez aplicadas las tarifas de taker de criptomonedas, la regla falla directamente en nuestra puerta de cribado, con un RF ajustado al riesgo de -0.98 y un RF del peor año de -1.0. No hay una ventaja horaria robusta neta de costos aquí; la estacionalidad aparente no es lo suficientemente fuerte como para compensar las tarifas pagadas para operarla, y no avanzó a las pruebas de placebo.

Cómo lo probamos

2005–2026 ventana de pruebamodelados costos conscientes de la liquidezsupervivencia na

Probado con datos de criptomonedas (Binance), con costos modelados realistas que incluyen tarifas de taker y spread.
Prueba de placebo / robustez: resultado real vs cestas aleatorias o señales barajadas (real vs el percentil 95 de lo aleatorio)

Fuente: Estacionalidad intradía en Bitcoin (QuantPedia)
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Investigación, no asesoramiento de inversión. Los 'factor-legs' 'validados' son bloques de construcción diversificadores y neutrales al mercado con un peor año perdedor; ninguno es una estrategia de trading independiente. Las métricas tienen en cuenta los costos y son modeladas (no ejecuciones en vivo); la ventana de prueba 2005–2026 está fuera de muestra en comparación con el artículo original. Las cifras en dólares no son retornos y se omiten por diseño.