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学術監査

Qp 日中季節性 ビットコイン

このルールは、ビットコインのリターンが特定の時間帯に集中し、価格やファンダメンタルズのシグナルではなく、繰り返される時間帯パターンに合わせてポジションを取るというものです。

調査結果

時間帯パターンは、現実的な取引コストに耐えられません。暗号資産のテイカー手数料が適用されると、このルールは当社のスクリーニング基準を完全に満たさず、リスク調整後RFは-0.98、最悪年のRFは-1.0となりました。コストを差し引いた堅牢な時間帯優位性はなく、見かけの季節性は取引手数料を上回るほど強力ではなく、プラセボテストには進みませんでした。

研究であり、投資助言ではありません。「検証済み」のファクターレッグは、最悪の年でも損失を出す市場中立的な分散型構成要素であり、単独で取引可能な戦略ではありません。指標はコストを考慮し、モデル化されています（実際の約定ではありません）。2005–2026のテスト期間は、原論文とは異なるサンプル外の期間です。ドル建ての数値はリターンではなく、意図的に省略されています。