Audyt akademicki

Niepowodzenieprzełączanie alokacji aktywów

Paired Switching

Trzy bramki próby · prawdziwy tylko, jeśli przejdzie wszystkie trzy i przetrwa kontrargument
Gate 1
Bez survivorship
immune
czysty panel
Gate 2
Placebo ≥ P95
P96
wyżej niż ~192 z 200 koszyków
Gate 3
Netto po kosztach
RF +9.06
dodatni, niecertyfikowany
Nieudanynie przeszedł kontrargumentu
Najgorszy okres 12 mies. (RF)-0.70
dolny limit −1.000
Każda strategia tutaj — także zwycięzcy — traci w najgorszych 12 miesiącach. Głębokość straty to uczciwy kontekst, nie werdykt.
Przeszedł osiągnięte progi liczbowe, ale poległ na kontrargumencie — dodatnia liczba to beta rynku albo jednorazowy strzał, nie powtarzalna przewaga.

Paired Switching obraca portfel między dwoma aktywami o ujemnej lub słabej korelacji, utrzymując to, które miało silniejszy ostatni zwrot i dokonując ponownej oceny co kwartał. W naszym teście para to SPY (akcje) i AGG (obligacje), przełączane na podstawie kwartalnego momentum.

Co odkryliśmy

Przełączanie jest odporne na błąd przeżywalności – obie części to szerokie ETF-y, więc nie ma błędu delistingu ani martwych nazw, który by upiększał wynik. Jednak nie utrzymuje się jako prawdziwy efekt: margines placebo jest cienki (P96, tylko około jednego punktu powyżej progu P95), cały zapis opiera się na zaledwie 84 transakcjach, a agregat jest zdominowany przez jeden rok jackpotu w 2016 (RF w tym roku wynosiło 1335). Ta koncentracja sprawia, że wynik jest zbyt kruchy, by uznać go za prawdziwy, więc nie spełnia naszych kryteriów.

Jak to przetestowaliśmy
2005–2026 okno testowemodelowane koszty uwzględniające płynnośćodporne na błąd przeżywalności
  • Testowano na zestawie płynnych ETF-ów (SPY i AGG), codziennie. Realistyczne modelowane koszty.
  • Test placebo / odporności: rzeczywisty wynik vs losowe koszyki lub przetasowane sygnały (rzeczywisty vs 95. percentyl losowych)
Źródło: Maewal & Bock (2011), "Paired-switching for tactical portfolio allocation"
Przeczytaj artykuł ↗
← Audyt Akademicki — wszystkie 54 badania

Badania, nie porady inwestycyjne. „Zwalidowane” nogi czynnikowe to neutralne rynkowo, dywersyfikujące bloki konstrukcyjne z najgorszym rokiem strat – żadna z nich nie jest samodzielną strategią handlową. Metryki uwzględniają koszty i są modelowane (nie są to rzeczywiste wypełnienia); okno testowe 2005–2026 jest poza próbą w stosunku do oryginalnego artykułu. Wartości dolarowe nie są zwrotami i są celowo pominięte.