Qc Ichimoku Energie

Der Drei-Gate-Härtetest · echt nur, wenn es alle drei nimmt und adversarische Widerlegung übersteht

Gate 1

Survivorship-frei

n/a

kein Faktoruniversum

Gate 2

Placebo ≥ P95

nicht gelaufen

Hier eliminiert

Gate 3

Kostenbewusstes Netto

RF -0.12

netto negativ nach Kosten

Gescheitert

Schlechtester 12-Monats-Abschnitt (RF)-1.00

−1.00 Untergrenze0

Jede Strategie hier — Gewinner eingeschlossen — verliert in ihren schlechtesten 12 Monaten. Tiefe ist ehrlicher Kontext, nicht das Urteil.

Am Kosten-Gate abgelehnt — der Netto-Edge wird negativ, sobald modellierte Kosten greifen.

Dies ist eine technische Handelsregel, die die Ichimoku-Wolke (ein japanisches Trend-/Momentum-Overlay) auf den Energie-Sektor-ETF anwendet und Long- oder Flat-Positionen basierend auf der Position des Preises relativ zur Wolke einnimmt.

Unsere Ergebnisse

Auf dem Energie-Sektor-ETF (XLE) bestehen die Ichimoku-Signale unsere kostenbewusste Prüfung nicht: Der risikobereinigte RF ist negativ (-0.12) und das schlechteste Jahr ist vollständig negativ (schlechtestes Jahr RF -1.0). Nach Berücksichtigung realistischer Kosten bietet die Regel keinen Mehrwert gegenüber dem einfachen Halten des Sektors, es gibt hier also keinen dauerhaften Vorteil. Dieser Punkt wird als fehlgeschlagen erfasst.

Wie wir es getestet haben

2005–2026 Testzeitraummodellierte liquiditätsbewusste KostenÜberlebensbias n.a.

Getestet auf dem Sektor-ETF (XLE), täglich. Realistische modellierte Kosten.
Placebo-/Robustheitstest: reales Ergebnis vs. zufällige Körbe oder gemischte Signale (real vs. 95. Perzentil des Zufalls). Hier nicht erreicht — die Regel scheiterte an der Prüfung, bevor der Robustheitstest durchgeführt wurde.

Quelle: Ichimoku-Wolke auf Energie-Sektor-ETF (QuantConnect)
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Forschung, keine Anlageberatung. „Validierte“ Faktor-Beine sind marktneutrale, diversifizierende Bausteine mit einem verlustreichen schlechtesten Jahr — keines ist eine eigenständige handelbare Strategie. Metriken sind kostenbewusst und modelliert (keine Live-Ausführungen); der Testzeitraum 2005–2026 ist Out-of-Sample gegenüber dem Quell-Paper. Dollar-Beträge sind keine Renditen und werden absichtlich weggelassen.