Academische audit
Qc Ichimoku Energy
Dit is een technische handelsregel die de Ichimoku-wolk (een Japanse trend-/momentumoverlay) toepast op de energie-sector ETF, waarbij long- of flatposities worden ingenomen op basis van de positie van de prijs ten opzichte van de wolk.
Wat we vonden
Op de energie-sector ETF (XLE) voldoen de Ichimoku-signalen niet aan onze kostenbewuste screening: risico-gecorrigeerde RF is negatief (-0.12) en het slechtste jaar is volledig negatief (slechtste-jaar RF -1.0). Na realistische kosten voegt de regel niets toe boven het simpelweg aanhouden van de sector, dus er is hier geen blijvend voordeel. Dit item is geregistreerd als mislukt.
- Getest op de sector ETF (XLE), dagelijks. Realistische gemodelleerde kosten.
- Placebo / robuustheidstest: werkelijk resultaat versus willekeurige mandjes of geschudde signalen (werkelijk versus het 95e percentiel van willekeurig). Hier niet bereikt — de regel voldeed niet aan de screening voordat de robuustheidstest werd uitgevoerd.
Lees het paper ↗
Onderzoek, geen beleggingsadvies. “Gevalideerde” factor-legs zijn marktneutrale diversificerende bouwstenen met een verliesgevend slechtste jaar — geen enkele is een op zichzelf staande verhandelbare strategie. Metrieken zijn kostenbewust en gemodelleerd (geen live fills); de testperiode 2005–2026 is out-of-sample ten opzichte van het bronpaper. Dollarbedragen zijn geen rendementen en zijn bewust weggelaten.