Qc Ichimoku Energy

La criba de tres puertas · genuino solo si pasa las tres y sobrevive a la refutación adversarial

Gate 1

Sin sesgo de supervivencia

n/a

no es un universo de factores

Gate 2

Placebo ≥ P95

no ejecutado

Eliminado aquí

Gate 3

Neto con costes

RF -0.12

neto negativo tras costes

Fallido

Peor tramo de 12 meses (RF)-1.00

suelo −1.000

Toda estrategia aquí — ganadoras incluidas — pierde en sus peores 12 meses. La profundidad es contexto honesto, no el veredicto.

Rechazada en la puerta de costes — la ventaja neta se vuelve negativa al aplicar costes modelados.

Esta es una regla de trading técnico que aplica la nube de Ichimoku (una superposición japonesa de tendencia/momentum) al ETF del sector energético, tomando posiciones largas o planas según la posición del precio en relación con la nube.

Lo que encontramos

En el ETF del sector energético (XLE), las señales de Ichimoku no superan nuestra puerta de cribado sensible a los costos: el RF ajustado al riesgo es negativo (-0.12) y el peor año es completamente negativo (RF del peor año -1.0). Después de costos realistas, la regla no añade nada sobre simplemente mantener el sector, por lo que no hay una ventaja persistente aquí. Este elemento se registra como fallido.

Cómo lo probamos

2005–2026 ventana de pruebamodelados costos sensibles a la liquidezsupervivencia na

Probado en el ETF del sector (XLE), diariamente. Costos modelados realistas.
Prueba de placebo / robustez: resultado real vs cestas aleatorias o señales barajadas (real vs el percentil 95 de aleatorio). No se alcanzó aquí — la regla falló la puerta de cribado antes de la prueba de robustez.

Fuente: Nube de Ichimoku en ETF del sector energético (QuantConnect)
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Investigación, no asesoramiento de inversión. Los “patas de factor” validados son bloques de construcción diversificadores y neutrales al mercado con un peor año perdedor — ninguno es una estrategia negociable independiente. Las métricas son sensibles a los costos y modeladas (no ejecuciones en vivo); la ventana de prueba 2005–2026 está fuera de muestra con respecto al documento fuente. Las cifras en dólares no son rendimientos y se omiten por diseño.