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学術監査

不合格セクターテクニカル

Qc 一目均衡表 エネルギー

三つの関門 · 三つ全てを通過し、敵対的反証に耐えた場合のみ本物
Gate 1
生存バイアスなし
n/a
ファクターユニバースではない
Gate 2
プラセボ ≥ P95
未実行
ここで除外
Gate 3
コスト考慮後ネット
RF -0.12
コスト後ネットはマイナス
失敗
最悪12か月レッグ (RF)-1.00
−1.00 フロア0
ここにある全戦略 — 勝者も含む — は最悪の12か月で損失を出す。深さは正直な文脈であり、判定ではない。
コスト関門で却下 — モデル化コスト適用後、ネットエッジはマイナス。

これは、一目均衡表（日本のトレンド/モメンタムオーバーレイ）をエネルギーセクターETFに適用するテクニカル取引ルールであり、価格が雲に対してどこに位置するかに基づいてロングまたはフラットポジションを取ります。

調査結果

エネルギーセクターETF（XLE）において、一目均衡表のシグナルは当社のコスト考慮型スクリーニング基準をクリアしませんでした。リスク調整済みRFはマイナス（-0.12）であり、最悪年は完全にマイナス（最悪年RF -1.0）です。現実的なコストを考慮すると、このルールは単にセクターを保有するよりも何も付加価値を提供しないため、持続的な優位性はありません。この項目は不合格と記録されます。

テスト方法
2005–2026 テスト期間モデル化された 流動性考慮型コスト生存者バイアス なし
  • セクターETF（XLE）で日次テストを実施。現実的なモデル化されたコストを適用。
  • プラセボ/ロバストネス（頑健性）テスト：実際のパフォーマンスとランダムなバスケットまたはシャッフルされたシグナル（実際のパフォーマンスとランダムの95パーセンタイル）を比較。このルールはロバストネス（頑健性）テストの前にスクリーニング基準を満たさなかったため、ここには到達しませんでした。
出典: エネルギーセクターETFにおける一目均衡表（QuantConnect）
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本資料は研究であり、投資助言ではありません。「検証済み」ファクターレッグは、最悪年が損失となる市場中立的な分散型構成要素であり、単独で取引可能な戦略ではありません。指標はコストを考慮し、モデル化されています（実際の約定ではありません）。2005年から2026年のテスト期間は、原論文とは異なるサンプル外の期間です。ドル建ての数値はリターンではなく、意図的に省略されています。