Qc Ichimoku Energy

세 관문 검증 · 세 관문을 모두 통과하고 적대적 반박을 버텨야 진짜

Gate 1

생존편향 없음

n/a

팩터 유니버스 아님

Gate 2

플라시보 ≥ P95

미실행

여기서 탈락

Gate 3

비용 반영 순익

RF -0.12

비용 후 순손실

실패

최악 12개월 구간 (RF)-1.00

−1.00 하한0

여기 모든 전략은 — 승자 포함 — 최악 12개월에는 손실을 낸다. 깊이는 정직한 맥락이지, 판정이 아니다.

비용 관문에서 기각 — 모델링 비용 적용 후 순엣지가 음수로 전환.

이것은 이치모쿠 클라우드(일본식 추세/모멘텀 오버레이)를 에너지 섹터 ETF에 적용하는 기술적 트레이딩 규칙으로, 가격이 클라우드에 비해 어디에 위치하는지에 따라 롱 또는 플랫 포지션을 취합니다.

우리가 발견한 것

에너지 섹터 ETF(XLE)에서 이치모쿠 신호는 비용을 고려한 스크린 게이트를 통과하지 못했습니다. 위험 조정 RF는 음수(-0.12)이며 최악의 해는 완전히 음수입니다(최악의 해 RF -1.0). 현실적인 비용을 고려하면 이 규칙은 단순히 해당 섹터를 보유하는 것보다 아무것도 추가하지 않으므로, 여기에는 지속적인 우위가 없습니다. 이 항목은 실패로 기록됩니다.

테스트 방법

2005–2026 테스트 기간모델링된 유동성 고려 비용생존 편향 해당 없음

섹터 ETF(XLE)에 대해 일별로 테스트되었습니다. 현실적인 모델링된 비용이 적용되었습니다.
위약 / 견고성 테스트: 실제 결과 대 무작위 바스켓 또는 셔플된 신호 (실제 대 무작위의 95번째 백분위수). 여기서는 도달하지 못했습니다 — 규칙은 견고성 테스트 전에 스크린 게이트를 통과하지 못했습니다.

출처: Ichimoku cloud on energy-sector ETF (QuantConnect)
논문 읽기 ↗

← 학술 감사 — 54개 연구 전체

연구이며, 투자 조언이 아닙니다. “검증된” 팩터-레그는 최악의 해에 손실을 기록하는 시장 중립적인 분산형 구성 요소이며, 그 어떤 것도 독립적인 거래 전략이 아닙니다. 지표는 비용을 고려하여 모델링되었습니다(실시간 체결 아님). 2005–2026 테스트 기간은 원본 논문 대비 표본 외입니다. 달러 수치는 수익률이 아니며 의도적으로 생략되었습니다.