Qc Ichimoku Energy

O crivo de três portões · genuíno só se passar pelos três e sobreviver à refutação adversarial

Gate 1

Sem viés de sobrevivência

n/a

não é um universo de fatores

Gate 2

Placebo ≥ P95

não rodado

Eliminado aqui

Gate 3

Líquido atento a custos

RF -0.12

líquido negativo após custos

Falhou

Pior perna de 12 meses (RF)-1.00

piso −1.000

Toda estratégia aqui — incluindo vencedoras — perde em seus piores 12 meses. Profundidade é contexto honesto, não o veredito.

Rejeitado no portão de custo — a vantagem líquida fica negativa quando custos modelados são aplicados.

Esta é uma regra de negociação técnica que aplica a nuvem Ichimoku (uma sobreposição japonesa de tendência/momentum) ao ETF do setor de energia, assumindo posições compradas ou neutras com base na posição do preço em relação à nuvem.

O que encontramos

No ETF do setor de energia (XLE), os sinais Ichimoku não passam em nossa triagem sensível a custos: o RF ajustado ao risco é negativo (-0.12) e o pior ano é totalmente negativo (RF do pior ano -1.0). Após custos realistas, a regra não adiciona nada sobre simplesmente manter o setor, portanto, não há uma vantagem persistente aqui. Este item é registrado como falho.

Como testamos

2005–2026 janela de testemodelados custos com sensibilidade à liquidezsobrevivência n/a

Testado no ETF do setor (XLE), diariamente. Custos modelados realistas.
Teste de placebo / robustez: resultado real vs cestas aleatórias ou sinais embaralhados (real vs o percentil 95 do aleatório). Não alcançado aqui — a regra falhou na triagem antes do teste de robustez.

Fonte: Nuvem Ichimoku no ETF do setor de energia (QuantConnect)
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Pesquisa, não aconselhamento de investimento. As "pernas de fator" validadas são blocos de construção diversificadores e neutros ao mercado com um pior ano de perdas — nenhuma é uma estratégia negociável autônoma. As métricas são sensíveis a custos e modeladas (não preenchimentos ao vivo); a janela de teste de 2005–2026 está fora da amostra em relação ao artigo original. Os valores em dólar não são retornos e são omitidos por design.