Qc Ichimoku Energy

Il percorso a tre porte · genuino solo se supera tutte e tre e resiste alla confutazione avversaria

Gate 1

Senza survivorship

n/a

non un universo di fattori

Gate 2

Placebo ≥ P95

non eseguito

Eliminato qui

Gate 3

Netto con costi

RF -0.12

netto negativo dopo i costi

Fallito

Peggior gamba a 12 mesi (RF)-1.00

pavimento −1.000

Ogni strategia qui — vincitori inclusi — perde nei suoi peggiori 12 mesi. La profondità è contesto onesto, non il verdetto.

Respinto alla porta costi — il vantaggio netto diventa negativo applicando i costi modellizzati.

Questa è una regola di trading tecnico che applica la nuvola di Ichimoku (un overlay giapponese di trend/momentum) all'ETF del settore energetico, assumendo posizioni lunghe o piatte in base a dove si trova il prezzo rispetto alla nuvola.

Cosa abbiamo trovato

Sull'ETF del settore energetico (XLE), i segnali Ichimoku non superano il nostro filtro attento ai costi: il RF aggiustato per il rischio è negativo (-0.12) e l'anno peggiore è completamente negativo (RF anno peggiore -1.0). Dopo costi realistici, la regola non aggiunge nulla rispetto al semplice mantenimento del settore, quindi non c'è un vantaggio persistente. Questo elemento è registrato come fallito.

Come lo abbiamo testato

2005–2026 finestra di testmodellati costi attenti alla liquiditàsopravvivenza na

Testato sull'ETF di settore (XLE), giornaliero. Costi realistici modellati.
Test placebo / di robustezza: risultato reale vs panieri casuali o segnali mescolati (reale vs il 95° percentile del casuale). Non raggiunto qui — la regola ha fallito il filtro prima del test di robustezza.

Fonte: Nuvola di Ichimoku sull'ETF del settore energetico (QuantConnect)
Leggi il paper ↗

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Ricerca, non consulenza d'investimento. I “validated” factor-legs sono blocchi costitutivi diversificanti e market-neutral con un anno peggiore in perdita — nessuno è una strategia negoziabile autonoma. Le metriche sono attente ai costi e modellate (non esecuzioni in tempo reale); la finestra di test 2005–2026 è out-of-sample rispetto al paper originale. I valori in dollari non sono rendimenti e sono omessi di proposito.