Qc Ichimoku Énergie

Le parcours des trois portes · authentique seulement s’il passe les trois et survit à la réfutation adversariale

Gate 1

Sans biais de survivance

n/a

pas un univers de facteurs

Gate 2

Placebo ≥ P95

non lancé

Éliminé ici

Gate 3

Net après coûts

RF -0.12

net négatif après coûts

Échec

Pire jambe sur 12 mois (RF)-1.00

plancher −1.000

Chaque stratégie ici — gagnantes incluses — perd sur ses pires 12 mois. La profondeur est un contexte honnête, pas le verdict.

Rejeté à la porte des coûts — l’avantage net devient négatif une fois les coûts modélisés appliqués.

Ceci est une règle de trading technique qui applique le nuage Ichimoku (un indicateur japonais de tendance/momentum) à l'ETF du secteur de l'énergie, prenant des positions longues ou neutres selon la position du prix par rapport au nuage.

Ce que nous avons trouvé

Sur l'ETF du secteur de l'énergie (XLE), les signaux Ichimoku ne passent pas notre filtre tenant compte des coûts : le RF ajusté au risque est négatif (-0.12) et la pire année est entièrement négative (RF de la pire année -1.0). Après des coûts réalistes, la règle n'ajoute rien par rapport à la simple détention du secteur, il n'y a donc pas d'avantage persistant ici. Cet élément est enregistré comme ayant échoué.

Comment nous l'avons testé

2005–2026 fenêtre de testmodélisés coûts tenant compte de la liquiditébiais de survie na

Testé sur l'ETF sectoriel (XLE), quotidiennement. Coûts modélisés réalistes.
Test placebo / de robustesse : résultat réel vs paniers aléatoires ou signaux mélangés (réel vs le 95e percentile de l'aléatoire). Non atteint ici — la règle a échoué au filtre avant les tests de robustesse.

Source : Nuage Ichimoku sur l'ETF du secteur de l'énergie (QuantConnect)
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Recherche, pas conseil en investissement. Les « jambes de facteur » validées sont des blocs de construction diversifiants et neutres au marché avec une pire année perdante — aucune n'est une stratégie de trading autonome. Les métriques tiennent compte des coûts et sont modélisées (pas des exécutions en direct) ; la fenêtre de test 2005–2026 est hors échantillon par rapport à l'article source. Les chiffres en dollars ne sont pas des rendements et sont omis par conception.