Qc Ichimoku Energy

Trzy bramki próby · prawdziwy tylko, jeśli przejdzie wszystkie trzy i przetrwa kontrargument

Gate 1

Bez survivorship

n/a

nie uniwersum faktorów

Gate 2

Placebo ≥ P95

nie uruchomiono

Odrzucony tutaj

Gate 3

Netto po kosztach

RF -0.12

netto ujemny po kosztach

Nieudany

Najgorszy okres 12 mies. (RF)-1.00

dolny limit −1.000

Każda strategia tutaj — także zwycięzcy — traci w najgorszych 12 miesiącach. Głębokość straty to uczciwy kontekst, nie werdykt.

Odrzucony na bramce kosztów — przewaga netto staje się ujemna po uwzględnieniu modelowanych kosztów.

Jest to techniczna zasada handlowa, która stosuje chmurę Ichimoku (japoński wskaźnik trendu/momentum) do ETF sektora energetycznego, przyjmując pozycje długie lub neutralne w zależności od położenia ceny względem chmury.

Co odkryliśmy

Na ETF sektora energetycznego (XLE) sygnały Ichimoku nie przechodzą naszej analizy uwzględniającej koszty: skorygowany o ryzyko RF jest ujemny (-0.12), a najgorszy rok jest całkowicie ujemny (RF najgorszego roku -1.0). Po uwzględnieniu realistycznych kosztów zasada nie wnosi nic ponad proste utrzymywanie pozycji w sektorze, więc nie ma tu trwałej przewagi. Ten element został odnotowany jako nieudany.

Jak to przetestowaliśmy

2005–2026 okno testowemodelowane koszty uwzględniające płynnośćprzeżywalność na

Testowano na ETF sektora (XLE), codziennie. Realistyczne modelowane koszty.
Test placebo / odporności: rzeczywisty wynik vs losowe koszyki lub przetasowane sygnały (rzeczywisty vs 95. percentyl losowych). Nie osiągnięto tutaj — zasada nie przeszła analizy przed testowaniem odporności.

Źródło: Chmura Ichimoku na ETF sektora energetycznego (QuantConnect)
Przeczytaj artykuł ↗

← Audyt Akademicki — wszystkie 54 badania

Badania, nie porady inwestycyjne. „Zwalidowane” nogi czynnikowe to neutralne rynkowo, dywersyfikujące bloki konstrukcyjne z najgorszym rokiem przynoszącym straty — żadna z nich nie jest samodzielną strategią handlową. Metryki uwzględniają koszty i są modelowane (nie są to realizacje na żywo); okno testowe 2005–2026 jest poza próbą w stosunku do oryginalnego artykułu. Wartości dolarowe nie są zwrotami i są celowo pominięte.