Qpqc Dual Thrust

Der Drei-Gate-Härtetest · echt nur, wenn es alle drei nimmt und adversarische Widerlegung übersteht

Gate 1

Survivorship-frei

n/a

kein Faktoruniversum

Gate 2

Placebo ≥ P95

nicht gelaufen

Gate 3

Kostenbewusstes Netto

RF +1.10

positiv, nicht zertifiziert

Gescheitert

Schlechtester 12-Monats-Abschnitt (RF)-1.00

−1.00 Untergrenze0

Jede Strategie hier — Gewinner eingeschlossen — verliert in ihren schlechtesten 12 Monaten. Tiefe ist ehrlicher Kontext, nicht das Urteil.

Unseren Screen nicht bestanden — kein handelbarer Netto-Edge überstand modellierte Kosten.

Dual Thrust ist eine Intraday-Range-Breakout-Regel: Sie bildet eine Preisspanne aus jüngsten Hochs und Tiefs und handelt einen Ausbruch über oder unter diese Spanne innerhalb der Sitzung. Es ist ein langjähriges, weit verbreitetes technisches System.

Was wir gefunden haben

Getestet als Intraday-Breakout auf dem E-mini S&P 500, überwindet die Regel unser Screening-Gate nicht. Nach realistisch modellierten Kosten ist ihre risikobereinigte Rendite gering (RF 1.1, unterhalb des Screening-Schwellenwerts) und ihr schlechtestes Jahr ist ein Verlustjahr (Worst-Year RF -1.0). Dies ist eine bekannte technische Regel ohne dauerhaften Vorteil nach Kosten, daher ist sie weder ein eigenständiges System noch ein diversifizierender Faktor-Leg.

Wie wir es getestet haben

2005–2026 Testfenstermodellierte liquiditätsbewusste KostenSurvivorship n.a.

Daten: der Futures-Kontrakt (E-mini S&P 500, ES), intraday. Realistische modellierte Kosten.
Placebo- / Robustheitstest: reales Ergebnis vs. zufällige Körbe oder gemischte Signale (real vs. das 95. Perzentil von Zufall)

Quelle: Dual Thrust intraday breakout (QuantConnect / Michael Chalek)
Quelle finden (Google Scholar) ↗

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Forschung, keine Anlageberatung. „Validierte“ Faktor-Legs sind marktneutrale, diversifizierende Bausteine mit einem Verlust im schlechtesten Jahr — keiner ist eine eigenständige handelbare Strategie. Metriken sind kostenbewusst und modelliert (keine Live-Ausführungen); das Testfenster 2005–2026 ist Out-of-Sample im Vergleich zum Quellpapier. Dollarbeträge sind keine Renditen und werden absichtlich weggelassen.