Qpqc Dual Thrust

Le parcours des trois portes · authentique seulement s’il passe les trois et survit à la réfutation adversariale

Gate 1

Sans biais de survivance

n/a

pas un univers de facteurs

Gate 2

Placebo ≥ P95

non lancé

Gate 3

Net après coûts

RF +1.10

positif, non certifié

Échec

Pire jambe sur 12 mois (RF)-1.00

plancher −1.000

Chaque stratégie ici — gagnantes incluses — perd sur ses pires 12 mois. La profondeur est un contexte honnête, pas le verdict.

N’a pas passé notre filtre — aucun avantage net tradable n’a survécu aux coûts modélisés.

Dual Thrust est une règle de cassure de fourchette intrajournalière : elle construit une fourchette de prix à partir des plus hauts et des plus bas récents et négocie une cassure au-dessus ou en dessous de cette fourchette au cours de la session. C'est un système technique ancien et largement publié.

Ce que nous avons trouvé

Testée comme une cassure intrajournalière sur l'E-mini S&P 500, la règle ne passe pas notre seuil de sélection. Après des coûts modélisés réalistes, son rendement ajusté au risque est faible (RF 1.1, en dessous du seuil de sélection) et sa pire année est une année perdante (RF de la pire année -1.0). Il s'agit d'une règle technique bien connue sans avantage persistant après coûts, ce n'est donc ni un système autonome ni un facteur de diversification.

Comment nous l'avons testé

2005–2026 fenêtre de testcoûts modélisés tenant compte de la liquiditésurvie na

Données : le contrat à terme (E-mini S&P 500, ES), intrajournalier. Coûts modélisés réalistes.
Test placebo / de robustesse : résultat réel vs paniers aléatoires ou signaux mélangés (réel vs le 95e percentile de l'aléatoire)

Source : Cassure intrajournalière Dual Thrust (QuantConnect / Michael Chalek)
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Recherche, pas conseil en investissement. Les facteurs "validés" sont des blocs de construction diversifiants et neutres au marché avec une pire année perdante — aucun n'est une stratégie négociable autonome. Les métriques sont sensibles aux coûts et modélisées (pas des exécutions en direct) ; la fenêtre de test 2005–2026 est hors échantillon par rapport à l'article source. Les chiffres en dollars ne sont pas des rendements et sont omis par conception.