Qpqc Dual Thrust

Il percorso a tre porte · genuino solo se supera tutte e tre e resiste alla confutazione avversaria

Gate 1

Senza survivorship

n/a

non un universo di fattori

Gate 2

Placebo ≥ P95

non eseguito

Gate 3

Netto con costi

RF +1.10

positivo, non certificato

Fallito

Peggior gamba a 12 mesi (RF)-1.00

pavimento −1.000

Ogni strategia qui — vincitori inclusi — perde nei suoi peggiori 12 mesi. La profondità è contesto onesto, non il verdetto.

Non ha superato il nostro filtro — nessun vantaggio netto negoziabile è sopravvissuto ai costi modellizzati.

Dual Thrust è una regola di breakout di range intraday: costruisce un range di prezzo dai massimi e minimi recenti e negozia un breakout al di sopra o al di sotto di tale range all'interno della sessione. È un sistema tecnico di lunga data e ampiamente pubblicato.

Cosa abbiamo trovato

Testata come breakout intraday sull'E-mini S&P 500, la regola non supera il nostro filtro. Dopo costi realistici modellati, il suo rendimento corretto per il rischio è esiguo (RF 1.1, al di sotto della soglia di filtro) e il suo anno peggiore è in perdita (RF anno peggiore -1.0). Questa è una regola tecnica ben nota senza un vantaggio persistente post-costo, quindi non è né un sistema autonomo né una componente di fattore diversificante.

Come l'abbiamo testato

2005–2026 finestra di testcosti modellati sensibili alla liquiditàsopravvivenza n/a

Dati: il contratto futures (E-mini S&P 500, ES), intraday. Costi realistici modellati.
Test placebo / robustezza: risultato reale vs panieri casuali o segnali mescolati (reale vs il 95° percentile del casuale)

Fonte: Dual Thrust intraday breakout (QuantConnect / Michael Chalek)
Trova la fonte (Google Scholar) ↗

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Ricerca, non consulenza d'investimento. Le componenti di fattore “validate” sono blocchi costitutivi diversificanti e market-neutral con un anno peggiore in perdita — nessuna è una strategia negoziabile autonoma. Le metriche sono sensibili ai costi e modellate (non esecuzioni in tempo reale); la finestra di test 2005–2026 è out-of-sample rispetto al documento originale. I valori in dollari non sono rendimenti e sono omessi di proposito.