Qpqc Dual Thrust

O crivo de três portões · genuíno só se passar pelos três e sobreviver à refutação adversarial

Gate 1

Sem viés de sobrevivência

n/a

não é um universo de fatores

Gate 2

Placebo ≥ P95

não rodado

Gate 3

Líquido atento a custos

RF +1.10

positivo, não certificado

Falhou

Pior perna de 12 meses (RF)-1.00

piso −1.000

Toda estratégia aqui — incluindo vencedoras — perde em seus piores 12 meses. Profundidade é contexto honesto, não o veredito.

Não passou pelo nosso filtro — nenhuma vantagem líquida negociável sobreviveu aos custos modelados.

Dual Thrust é uma regra de rompimento de faixa intradiária: ela constrói uma faixa de preço a partir de máximas e mínimas recentes e negocia um rompimento acima ou abaixo dessa faixa dentro da sessão. É um sistema técnico de longa data e amplamente publicado.

O que encontramos

Testada como um rompimento intradiário no E-mini S&P 500, a regra não passa pelo nosso critério de seleção. Após custos realistas modelados, seu retorno ajustado ao risco é baixo (RF 1.1, abaixo do limite de seleção) e seu pior ano é de perdas (RF do pior ano -1.0). Esta é uma regra técnica bem conhecida sem vantagem persistente pós-custos, portanto, não é nem um sistema autônomo nem uma perna de fator diversificador.

Como testamos

Janela de teste 2005–2026Custos modelados e sensíveis à liquidezSobrevivência na

Dados: o contrato futuro (E-mini S&P 500, ES), intradiário. Custos realistas modelados.
Teste de placebo / robustez: resultado real vs cestas aleatórias ou sinais embaralhados (real vs o percentil 95 do aleatório)

Fonte: Rompimento intradiário Dual Thrust (QuantConnect / Michael Chalek)
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Pesquisa, não conselho de investimento. As pernas de fator “validadas” são blocos de construção diversificadores e neutros ao mercado com um pior ano de perdas — nenhuma é uma estratégia negociável autônoma. As métricas são sensíveis aos custos e modeladas (não preenchimentos ao vivo); a janela de teste de 2005–2026 está fora da amostra em relação ao artigo original. Os valores em dólar não são retornos e são omitidos por design.